S&P500 - пробую шортить со стопом 2140

29 апреля 2015, 16:38
|
Дмитрий Солодин

Коротенько сегодня — вышла статистика не самая лучшая в США. Давно искал момента открыть шорт — его не было, т.к. рынок растущий как ни крути. Основная идея — занять позицию под сезонное снижение в индексе — все знают про то, что инвесторы любят сбрасывать позы перед летними каникулами — возможно именно сейчас начнётся коррекция — кто знает ....

В общем открыл позицию — тейк и стоп нарисовал карандашиком.

Ключевые слова:
S&P500

57 | ★2

16 комментариев

риск 75к а прибыль 500 к экспире в конце мая?

Дар Ветер

29 апреля 2015, 16:43
Ответить

Дар Ветер, там 600-650 будет скорее всего. Но риска меньше будет — так долго если простоит перестрою позу

Дмитрий Солодин

29 апреля 2015, 20:45
Ответить

Дмитрий Солодин, желаю удачи!

Дар Ветер

29 апреля 2015, 21:24
Ответить

вспомните прошлый май — аналогично стояли стояли и вышли вверх

Дядя Ваня

29 апреля 2015, 16:51
Ответить

Что по рашке скажете? какое майское видение? $/руб

Overlord

29 апреля 2015, 17:06
Ответить

Отличная конструкция по соотношению risk/profit.

Mérovingien

29 апреля 2015, 17:07
Ответить

Не могли бы Вы прокомментировать позицию — какие опционы купили, а какие продали? Опционы на ETF или на фьючерс ES?

sheffield

29 апреля 2015, 17:17
Ответить

sheffield, сипи — захеджированный обратно-пропорциональный спред обычный — страта описана почти во всех учебниках классических — никаких секретов. Точнее они есть, но в области менеджмента и роллирования портфеля

Дмитрий Солодин

29 апреля 2015, 20:49
Ответить

Дмитрий Солодин, спасибо. Я так понимаю, что Вы купили путов больше, чем продали. Под «захэджированным» Вы имели ввиду так же дополнительную продажу самого ES? Т.е. конструкция схематично получается такая: +2put -1put -es

Хотелось бы узнать, Вы когда нибудь оставляете открытые риски позиции, имея перевес в проданных опционах?

sheffield