Промежуточные итоги с 17 декабря 2014 года.

26 февраля 2015, 12:10
|
Владимир Ш

В продолжении : http://smart-lab.ru/blog/235067.php
В активе на текущий момент:
Колл 105 сентябрь средняя цена 2118 пунктов.
Колл 120 сентябрь ликвидирован с приростом от 132% и более
Позиция немного защищена шортом БА(пока RIH5, причина -ликвидность и схождение спрэда), дельта положительная.
С учетом текущей цены БА(в учет беру текущий убыток от шорта БА) премия оправдана на 71%.
При условии захода в деньги, дельту буду держать +1,5.
Вероятно роллирование позиции на более дальнюю серию при условии захода опцов глубоко в деньги.
Виртуальный доход по счету на 18.45, 25 февраля составил- 201% к ГО, и 100,7% к депо.
Цели по позиции не меняются 100-105 весна 2015, лето 120-130, осень выше 135-140.
Ожидания: увеличить счет в три, пять раз.
Всем профита!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Ри,
опционы,
фРТС

20 | ★3

3 комментария

Вот это я понимаю подход! +

Профессор Преображенский

26 февраля 2015, 12:35
Ответить

Как удается сформировать позицию на дальних страйках? Сентябрь, например. Ликвидность там близка к 0. Какую премию нужно дать, чтобы роботы скушали заявку, если они там есть, конечно?

Zorkiy

27 февраля 2015, 12:04
Ответить

Zorkiy, ликвидность есть, но формировал постепенно и брал по текущим ценам(текущие на момент покупки колов), вторая поза у меня июньская серия в пять раз больше объем, но взял сразу одним лотом(продавали по 250-300 лотов, бывало ниже теор. цены, хотя она условна для дальних опцов).Так что есть ликвидность в дневную сессию, вероятно есть и в декабрьской сессии, терпение главное, поза среднесрочная и набирать можно в течении пару недель.Вопрос в ликвидации позиции, тут сразу не ликвидируешь