Информация
Блог им. AlimCap
Инвестиционные идеи. Парное «инвестирование». 1.
- 24 февраля 2015, 16:10
- |
Парное инвестирование (в нашем случае с нормировкой на волатильность) – «поле» с огромным количеством идей, которые можно реализовывать.
Эти идеи никак не коррелируют с политикой ФРС, программами смягчения, с индексом S&P и т.д.
Это свой отдельный мир. Для диверсификации Ваших стратегий обратите внимание на парное инвестирование с нормировкой на волатильность.
По поводу количества инвестиционных и краткосрочных идей. К примеру, какое количество акций доступно на Nyse, Nasdaq?
Пусть это будут не дешёвые акции, а дороже 15$. И пусть капитализация компаний не менее 300 млн.$.
Скринер выдаёт нам 2 636 компаний. Согласитесь, много, большой выбор.
Теперь же сравним с количеством пар акций. Рассмотрим, к примеру, Industry “Oil & Gas Pipelines ”. При тех же параметрах (что и выше) скринер выдаёт нам 53 компании.
Простая комбинаторика показывает нам, что число попарных сочетаний в данном Industry составляет 1 378. То есть всего 1 378 потенциальных пар только в одном Industry! Возможностей и идей огромное количество.
Наша цель не противопоставление классического инвестирования против парного, а дополнение, диверсификация, снижение рисков.
Просканировав «весь» рынок у нас более 1 500 интересных пар акций, которые находятся в фокусе нашего внимания. Эти пары постоянно генерируют идеи для инвестирования и спекуляций.
Постараемся делиться частью идей. Перейдем к делу. Чтобы не перегружать Вас, будем публиковать идеи небольшими порциями.
1. Лонг TransCanada Corp. (TRP) против шорт TC PipeLines (TCP).
Из 100% капитала на сделку: на TRP рекомендуется выделить 63,6%; на TCP – 36,4%. Это нормировка на волатильность.
2. Лонг Western Gas Partners LP (WES) против шорт QEP Resources (QEP).
Из 100% капитала на сделку: на WES рекомендуется выделить 67,3%; на QEP – 32,7%.
3. Лонг Magellan Midstream Partners LP (MMP) против шорт Transmontaigne Partners L.P. (TLP).
Из 100% капитала на сделку: на MMP рекомендуется выделить 43,8%; на TLP – 56,2%.
4. Лонг DCP Midstream Partners LP (DPM) против шорт Regency Energy Partners LP (RGP).
Из 100% капитала на сделку: на DPM рекомендуется выделить 38,8%; на RGP – 61,2%.
5. Лонг DCP Midstream Partners LP (DPM) против шорт QEP Resources (QEP).
Из 100% капитала на сделку: на DPM рекомендуется выделить 50,2%; на QEP – 49,8%.
Для первого раза хватит, чтобы не перегружать пост.
Данные идеи не являются призывом к действию, а лишь обращают Ваше внимание. Расчеты стопов, рисков и плечей за Вами. Тем более, что никто не будет совершать сделку по чужим картинкам. Проверяйте, перепроверяйте.
С уважением.
«а по какому принципу формируете пары для торговли.»
может быть я не совсем правильно понял Ваш вопрос. отвечу как понял:
в каждом Industry на американском рынке проводился скрининг всех возможных пар.
наши алгоритмы помогают делать предварительный отбор пар акций по определённым критериям (извините, описывать их не буду).
но!, окончательное решение о включении пары в список, который мы мониторим, принимаем мы самостоятельно, после визуального анализа.
то есть система с высокой степенью поддержки принятия решения. но окончательное решение принимается человеком, а не алгоритмом.
всего, как написано выше, отобрано более 1 500 интересных нам пар акций.
часть идей постараемся публиковать.
надеюсь понятно ответил.
фьючерсы не анализируем парно.
только акции и etf.
но попробуем взглянуть на картину соотношения WTI и BRENT через etf.
вместо wti используем etf на wti — USO.
вместо brent используем etf на brent — BNO.
ниже график пары с нормировкой по волатильности:
не знаю как вставить картинку, поэтому ссылка.
s2.postimg.org/mn0av8eex/USO_BNO.png
я такими прогнозами честно говоря не занимаюсь. график дал, выводы делайте сами))
здесь у механизатора хорошо описана концепция ребалансировки/нормировки на волатильность:
www.cognitum-research.com/ru/rebalancer-concept
«Брент за витиай «ходит» или наоборот?»
самый честный ответ с моей стороны будет: я не знаю. я не эксперт по нефти. есть темы в которых я разбираюсь, за них готов говорить. а по нефти не эксперт.
«Или я неправильно идею парного трейдинга понимаю?»
вы предполагаете, что один актив в ближайшее время будет сильнее другого актива. это не означает, что 1 актив будет расти, он может и падать, но будет падать меньше, чем 2 актив. а если будет расти, то расти сильнее, чем 2-й актив. тогда вы делаете ставу. покупаете 1 актив и шортите 2 актив. вот идея парного трейдинга.
а что за кем ходит, тут не суть важно.