SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. FateevVV
Моя торговля
- 27 января 2015, 00:11
- |
Предыдущее состояние позиции тут.
Ну и денек сегодня, какимто шестым чувством чувствовал, что надо левый край моего профиля поднимать. Подымать решил за счет сокращения проданных путов. Буквально за несколько минут до падения начал откупать проданные путы. Если бы не успел откупить ничего страшного бы неслучилось, просто прибыль былабы меньше.
В итоге на завтра оставил такую позицию, естественно вега положительную (а то может завтра быть еще веселее ;)).
Профиль на завтра:
Ну и скрин с КВИК, кому интересны мои сделки за вечер.
С уважением Фатеев Виктор!
Ну и денек сегодня, какимто шестым чувством чувствовал, что надо левый край моего профиля поднимать. Подымать решил за счет сокращения проданных путов. Буквально за несколько минут до падения начал откупать проданные путы. Если бы не успел откупить ничего страшного бы неслучилось, просто прибыль былабы меньше.
В итоге на завтра оставил такую позицию, естественно вега положительную (а то может завтра быть еще веселее ;)).
Профиль на завтра:
Ну и скрин с КВИК, кому интересны мои сделки за вечер.
С уважением Фатеев Виктор!
1. Нафига март месяц взял?
2. Если завтра 90 000? шо делать будем?
3. Сам интересуюсь сейчас М-формациями и каждый раз при движение на 5 000 как бы открываю новую М на другом страйке, ну и как бы увеличиваю кол-во (почти маниргейм), получается ловушка, но нижнию ямку стараюсь почти в 0.
4.при движениях в конце декабря-просто разорвало-бабла надо море, получилось 4 М формации, но на экспу + нормальный
Я рад, что у когото есть интерес и реальные вопросы к моей торговле, итак приступим:
1. Март был взят еще в самом начале удержания позиции, с целью защиты портфеля от большого падения и соответственно большого увеличения волы на 40. Дальние контракты более чувствительны к изменению волотильности. Он позволял мне при таком сценарии не потерять, доход был бы около 0.
2.Черезвычайно редкий сценарий, движение получается составит аж 20% от текущей цены. Посмотрите сколько раз за всю историю индекса РТС такое было, это было пару раз всего (если я не ошибаюсь). Если всетаки сходим так, то естественно проглотим убыток и передвинем правый холм правее.
3. Я передвигаю частями. Часть опционов закрываю (например половин или треть) и на эту же часть которую закрыл открываю в следующих страйках по ходу движения. Для меня так лучше, риск не увеличиваю, плюс могу закрыть больше или меньше проданных или купленных опционов в зависимости от моих прогнозов по волотильности, тем самым делая её немного положительной или отрицательной по веге. Где роллировать, думаю тут нужен опыт, не всегда это 5000 п. бывает лучше прокатится и на 10000, я смотрю на ближайшие уровни, где можем остановиться или развернуться, тут то и надо роллировать и дельту ставить в 0.
4. Я всегда ставлю на выходные портфель немного вега положительный (какраз в декабре в тот момент почемуто я этого не сделал, вот моя статья если не читали smart-lab.ru/blog/230817.php), причем выравниваю левый горб так, чтобы при падении на 10000 п. и увеличении волы на 40 не потерять много желательно выровнять в 0 эту точку. Увеличивать позу как вы (добавляя дополнительные М формации) или нет это я считаю надо смотреть по обстоятельствам, например если хорошо сходили и заработали почему бы не наоборот не уменьшить в 2 раза позу, бывает надо и увеличивать.