SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ololosha
процент исполненных заявок в стакане.
- 06 января 2015, 13:58
- |
есть ли у кого данные по % исполненных заявок в стакане? думаю, с развитием HFT и прочих приблуд, которые засоряют стакан, было бы интересно посмотреть на статистику. и вообще реализуемо ли такое?
26
12 комментариев
+1
реализуемо. Берем ордерлог, фильтруем по инструменту, или не фильтруем, смотрим соотношение 1/2 от количества записей c action=2 к количеству записей с action=1.
- 06 января 2015, 14:21
+1
Lafert, но вопрос, зачем это делать, и что это даст?
- 06 января 2015, 14:21
хотя, как я предложил, несколько неточно. Надо среди записей с action=2 учитывать только записи c amount_rest=0, и не домножать сумму на 1/2
- 06 января 2015, 14:24
+1
Интересная тема! Может разовьем?
- 06 января 2015, 14:39
SECRET, дальше правки индикаторов в метатрейдере мои знания в программировании не ушли… буду рад, если сделаете исследование и поделитесь результатами =)
- 06 января 2015, 18:45
ololosha, У меня все необходимые исследования уже давно проведены и используются.
- 06 января 2015, 21:19
в тслабе такое легко реализуется… только смысл от этого?
- 06 января 2015, 14:49
Андрей Ерохин, как? Тслаб уже дорос до ордерлога?
- 06 января 2015, 15:26
Lafert, все есть, и кубики уже давно написаны. на крайняк через API можно все что угодно сделать
- 06 января 2015, 16:01
Андрей Ерохин, Можно рассчитать вероятность исполнения заявки в зависимости от нескольких факторов и использовать это в торговле ;)
- 06 января 2015, 15:40
SECRET, вероятность-громко сказано. Оценку вероятности, разве что, да и то, с ростом числа факторов, ее значимость будет падать.
- 06 января 2015, 15:45
Lafert, это уже тонкости.
- 06 января 2015, 16:41
Читайте на SMART-LAB:
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично...
19:16
Акции «Ренессанс Страхования» интересны для долгосрочных покупок
«Ренессанс Страхование» — один из ведущих независимых страховщиков в России . Компания обслуживает порядка 5 млн клиентов, входит в топ-10...
18:02
теги блога ololosha
- Audusd
- dixy
- nasdaq
- NYSE
- vix
- webtransfer
- азы
- акции
- альпари
- арбитраж
- бакс
- видео
- война
- вопрос
- всепропало
- вторая волна
- выстрел
- газпром
- Герчик
- голубые фишки
- Графики
- гуру
- дакс
- Демура
- Дикси
- ДНР
- доллар
- доллар йена
- евро
- еврозона
- европа
- Золото
- импортозамещение
- инфляция
- информационная война
- Казахстан
- китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- книги
- комментарии
- копипаста
- котировки
- Крым
- кухня
- ложь
- лонг
- медвед
- мм
- МФЦ
- недвижимость
- Немцов
- нефть
- Новороссия
- новости
- НПФ
- оанда
- Обама
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- падение
- паника
- Политота
- Прогнозы
- Путин
- РБК
- Рейтинг
- рои
- ролики
- россия
- ростелеком
- ростовщичество
- РТС
- рубль
- санкции
- Саудовская Аравия
- сип
- сиплый
- смартлаб
- суд
- сша
- торговые сигналы
- УК
- Украина
- ФА
- форекс
- ФРС США
- фундаментал
- Фунт
- халява
- хедж
- ЦБ РФ
- ШНБ
- шорт
- экономика
- эпл
- ЮКОС
- Юмор
- юса