Почитав пост
http://smart-lab.ru/blog/211142.php
В описании выглядит все красиво и мило. Фреймворк для трейднинга, круто, но...
Как вообще можно в чудовищно нелинейной системе как рынок, разработать свод формализованных правил с плюсовым выходом? Нет, ну пофантазировать на эту тему и потратить кучу времени (если оно есть) на поиски удачной алгоритмистики можно, но мне лично слабо верится, что она может переиграть ситуативный трейдинг. Вроде как давно избито и перетёрто во всех мыслимых источниках, что подобные вещи хорошо работают только на стабильных однонаправленных рынках, как впрочем и простые системы следующих за ними. Все настолько зациклились на ТА, и такие писатели-фантасты как Нейман, Сафин рассказчик анекдотов Герчик со своими «короткими стопами» засрали (не бесплатно ес-сно), извините всем голову.
Почему мало кто обращает на элементарные фундаментальные маркеры, которые склоняют рынки в ту или иную сторону, и почему мало кто этим пользуется? Разве, нельзя было предположить что после снятия эмбарго по нефти с Ирана и Ливии, не упадут цены? Почему нельзя было зашортить Гонконский индекс когда начались волнения в Гонконге? Эти, если можно так сказать индикаторы появляются очень часто, они лежат на поверхности. Единственный ответ который приходит на ум, потому что многим нужен профит либо right now, либо в тупом схороне денег при длительном инвестировании из-за лени ума. В первом случае лудомания играет злую шутку, во втором — глупое самоуспокоение и нежелание думать.
Удачных всем спекуляций.
Я инвестор или спекулянт? Трейдер.
1. Покупка облигаций.
2. Статистический арбитраж.
Если вы спекулянт, то на ФА можно забить.
Вот прям щас готовлюсь к очередному торговому дню по ТА, за последний квартал убыточных недель две, суммарный убыток меньше средненедельного дохода(это как живой пример что стабильно работать по ТА можно).
Из фундаментала проверяю только выход квартального отчета, чтобы на него не напороться(я не интрадейщик).