Чему равен ОИ в акции?

НеГрустин, расстрою тебя.
Нет ОИ ни в какой абстрактной акции.
Не грусти.

VladimiR, То есть никто акции не покупает и не продаёт?

ladomirov, твоя искристая ирония сегодня с утра особенно изящна))) Понятия ОИ не существовало до появления срочной секции биржи. Акции — это актив, фьючерс — это контракт. Ты можешь заключить контракт на поставку актива. А наоборот?)))

VladimiR, А количество актива в свободном обращении мы уже выкинули из фонтана искристой иронии?:))

ladomirov, ОИ в акциях не существует по определению (точка). Зато есть, как совершенно справедливо многие заметили, free float. Так и давай называть его количеством актива в свободном обращении. Участники рынка могут испытывать разный интерес к покупке или продаже разных активов.
Помнишь анекдот? Инвестор купил акций по доллару, они выросли до 3, он звонит брокеру: продавай! А тот: кому?)))
Вот Alex_Volume в комменте ниже упомянул Герчика и его замечательную рекомендацию не захламлять разум. Я бы добавил: захламляйте его себе, если так уж хочется, а другим — не надо)))

VladimiR, ок, хотите называть «количеством акций в свободном обращении» — ноу проблем, пусть будет это красивое заморское слово. Но сути процесса рыночных отношений это не меняет. Выкупив всё (или почти всё) что в этом «свободном» обращении находится и потдерживая дальнейший спрос, мы заставляем цены расти, поскольку теперь «все» хотят купить того, чего осталось мало и оно начинает стоить дорого. Тот же процесс мы наблюдаем на пиках рыночных колебаний — набившиеся пассажиры хотят купить ещё, но обстоятельства которые помогали присутствию (наличию экономических факторов) для развития интереса, их уже почти нет… и разумеется все начинат продавать друг другу то, что уже интереса не представляет и мы катимся вниз. И тот и другой процесс связанны с объёмом участвующего эмитента, то есть кто-то обладающий большим объёмом знаний чем каждый отдельный индивид, и денег в том числе, может сперва создать дисбаланс, а потом нарушить его и поржать в очередной раз с толпы безумцев:))

Я позволю себе заметить что анекдот здесь совершенно не к месту — он отражает глупость одного конкретного человека решившего поиграть в неликвид, но даже на неликвиде обладая определённым потенциалом финансовых средств вы можете вытворять то же самое что на SnP.

И так же, если не возражаете я Вам обратно камушек в огород подброшу: Если Вы считаете что кто-то захламляет разум конкретно Вам, то и простите человека не делать этого по отношению именно к себе. Считать что эта информация безполездна для всех — точно не стоит:))

ladomirov, приятно побеседовать с грамотным и вежливым человеком. От Вас — любой камушек приму)))
Одного не понял: так в чем заключается ответ на вопрос ТС?

ladomirov, открытый интерес в акциях — это как запчасти импортного производства. Встречал такой перл?)))
На всякий случай, прокомментирую. Импорт и производство — два разных процесса, не связанных между собой. Запчасти могут быть либо ИМПОРТНЫЕ, либо ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Конечно, при чем тут биржа и открытый интерес? А ни при чем. Просто такая же белиберда. Владение активом есть конечный результат некоего процесса по его приобретению. Как вариант, с целью приобретения (или продажи!) этого самого актива ты можешь заключить соответствующий контракт. Так вот именно процесс характеризуется в частности открытым интересом.
Уф-ф-ф… Для разрядки — анекдот (но в тему):
Чем отличается инвестор от спекулянта? Спекулянт покупает дешево, а продает дорого, а инвестор покупает дорого, а продать не может вообще.

НеГрустин, пиши еще)))

НеГрустин, какой ОИ может быть? число акций фиксировано! кстати как и у биткоина)

НеГрустин, возможно, нужно посчитать ко реляцию от Фри флооут с объемом торгов ну к примеру прикрутить моментум

Ask, +++++++++++++

Сергей Буй, Да, улавливаю:) И до тех пор, пока Вы будете мыслить частными величинами (кто-то покупает и кому-то продают) величина абсолютная (сколько купили и сколько продали) будет оставаться, вроде как за кадром. Как будто эта информация не имеет ни какого смысла. НО! как раз она то, имеет основной смысл для движения. Если вы интрадей гоняете, то конечно нафиг это нужно, только мозг лишним забивать :)

ladomirov, есть же понятие «объем». Чем не нравится?

Сергей Буй, ну вот зачем Вы так)

Сергей Буй, когда в акциях много продают, то кто-то именно это «много» покупает. Не больше и не меньше — именно столько, сколько продают, сделка завершена.

tradeformation, совершенно верно. Это я и хотел сказать. А кол-во сделок и кол-во акций/контрактов(к примеру) за конкретный временной интервал — это все, что нам доступно. Если бы можно было знать: кто именно и сколько продал или купил, было бы гораздо понятней)))

HPotter, где посмотреть?

Иосич, В России не знаю, на западе в стате акции печатается.

firebot, Да, согласен, скорее это константа, если исключить пузырёк Т+.

Однако если задуматься, можно создать более практичный параметр на основе изменений за период (!).
Назовём его «Динамическим ОИ».
За основу можно взять отношение проторгованных за ПЕРИОД объёмов к дельте прайса за тот же ПЕРИОД. КМК, период нужно брать не менее недельного.

firebot, победитель нашего соревнования:))

Femina, не бывает так, чтоб шорты без акции. И на 2 не нужно умножать, задвоенность позиций — это наш атавизм такой на бирже, в уме, наоборот, делить на 2 приходится.

Femina, чтоб продать нужно иметь. Или своё, или чужое в долг взять.

Femina, не надо удваивать, 1 акция продана-куплена, не 2. Парность/двойственность — это атавизм, ОИ фучей в уме делят на 2, приводя к позициям.

Femina, не посчитаете так. Фьючерс зарождается из сделки, отсюда парность. Спот зарождается из обращения. К примеру, выходит мосбиржа на ОРЦБ, в стакане крохи, а где-то там 280 камазов с акциями, которые готовы удовлетворить спрос. Они уже во владении и готовы сменить собственника.

НеГрустин, Не всё так однозначно, кмк Всё дело в режиме Т+. Пока сделка не дошла до депозитария… К тому же количество коротких позиций не равно количеству длинных в реальном активе, и это величина непостоянная.

НеГрустин, я в курсе, и Вы абсолютно правы. По понятиям биржи «шортов» не существует, но ПРАКТИЧЕСКИ они ЕСТЬ! и маржиналка Т+ тоже есть. А это уже совместный сервис биржи и ММ.
А ещё есть межброкерский клиринг в системе Т+ и безусловно есть операторы, которые видят ВЕСЬ расклад по бидам, оферам и открытым позам. Но конечно, никто с нами не поделится этой информацией )))
Вообще Вы не находите, что с вводом режима Т+ на споте появились признаки рынка деривативов? Перманентно-роллируемые позы ММ это суперудобный «полуфьуч» для ММов.