50 тысяч против 10 миллионов. Какая разница?

Почитал первый пост дискуссии, второй. Прошелся по всем комментариям. И убедился в двух вещах. 1. У меня все еще есть шансы заработать на рынке. и 2. правило 95% работает и цветет во всей красе по-прежнему, что бы ни происходило на рынке.

Теперь по полочкам.
Первое, что бросилось в глаза в споре — тут же уперлись в вопрос — как зарядить 10 лямов в рынок. Мол, тут же заметят, тут же по вам начнут работать роботы и прочее. Не, скорее всего, это лукавство. Да и большинство комментаторов мыслят простой моделью: «есть 10 лямов, позу в 5 лямов одной сделкой — и богат». Тогда — да. Вас заметят. Не более. Тащить рынок за вашим стопом при правильной расстановке сил никто не станет. Это может стоить 100 и более миллионов. КПД у такого заноса нулевой. Не надо фантазировать. Никому ваш пятак не нужен. И если ваш стопарь вам будет стоить тысяч 100 даже — вряд ли за ним поведут весь инструмент. Другое дело — если таких, как вы — рядом с «важным уровнем» стоит сто человек. Тем более, что мы видим одну картинку и действуем примерно так же — тогда да. Вас весело свозят на стопы сильные игроки и об них удачно покроют свои ордера. Но только в том случае, если это реально необходимо для закрытия части позы в пару миллиардов, к примеру. Это будет стоить того. Так что — как следует из логики — вопрос тут только в том, окажетесь ли вы со своим ордером в нейтральной зоне или в зоне интересов крупняка. А вывод один — действуй как крупняк.

Второй момент. Психологический. Мол, привыкший к 50 штукам не сможет работать с 10 лимонами. Доля правды, на самом деле, есть. И суть кроется в размере возможных потерь. Носитель полтоса привык к тратам порядка 10 тыщ. Не более. На 10 лимонах просадки по позе могут лизнуть 100 штук, да не один раз. А может и больше. Потные ладошки обеспечены 100%. А в этом стрессе слив гарантирован. Очень мало людей способны выдерживать стресс абсолютных величин. Это факт. Особенно, когда речь идет о суммах, кратно превышающих ваш средний месячный бюджет. Особенно, если ваш инвестор мыслит также абсолютными суммами и стоит с паяльником у вас под дверью с обещанием подпалить весь промежностный волосяной покров за слитые вчера 150 штук (в принципе, мелочь относительно 10 000 штук). Так что добрый совет номер два: ищите инвестора-стратега, который не парится по поводу шатаний депо в оговоренных пределах и радеет за % в отчете брокера. Это золотой фонд инвестирования и найти такие деньги очень непросто. Тогда, если повезет, сможете абстрагироваться от стресса абсолютных величин и навалять хорошую прибыль от любой суммы. Почти любой.

Вопрос третий, которого касались. Методологический. Уже понятно, что просто так работать голыми руками с 10 лимонами страшновато. Тут встает задача дополнительной оснащенности. Хороший комп, резервирование каналов связи, умение крыться голосом через брокера, умение принимать решения, плотный строгий риск-план, в который по идее должен умещаться даже рывковый день, когда вам не страшно с открытия поймать планку против себя и не повеситься после просмотра эквити. И тут как раз встает в полный рост противоречие классической модели «деньги-одна сделка-пара ордеров-стопов — фин.результат». Она не работает так же хорошо, как на полтосе. И дело как раз в проскальзывании на тонком рынке, да. И 5 коней по ри иногда возят на 200-300 пунктов. А когда торгуешь 300-500 коней — уже не до шуток. И что делать? Очень просто. Подпирать технологически свои слабые места. На фоне стресса в бою будет некогда думать где было надо воткнуть стопарь и где порезать лося. Лучше возложить эти думки на комп, причем, научить комп считать деньги гораздо проще. И риск он порежет лучше вас. Это факт доказанный. Да, оснащенность тоже стоит денег. Разработка своей стройной математики позиции и риска тянется у многих годами расчетов в экселе и бессонных ночей. А кто-то просто нанимает рисковика с «админскими правами» и не напрягается.
Лично я шел к своей математике несколько лет. И более-менее привел в порядок мысли о том, что мне может дать рынок и как не вылететь с него быстро. Вообще, важно осознать сколько вам может дать инструмент таким образом, чтобы не вылезать из зоны комфорта. И причесать стратегию под это дело. Тогда и про стресс забудете, и прибыль появится как будто ниоткуда.

Четвертый вопрос, которого касалась дискуссия — самый важный. Возможности. Вот тут у многих ступор. «Ясен пень — бабла больше с 10 лимонов». Да, но только в случае ласкового обращения с 10 фруктами. Бережного и нежного.
Тут немного отвлекусь от лирики в сторону собственных цифр. Допустим, мне разместили на счет 10 лямов. Сразу скажу, что больше 1 ляма в ГО у меня на СИ не будет ни в коем случае! Если брать грубо 1 тыс на контракт — не больше 1000 коней в самой экстремальной загрузке. ЖЕЛЕЗНОЕ правило. Сколько раз я взлетал выше своего «практического потолка» — столько раз падал с получением баротравм. Очень важно знать эту грань и никогда не превышать ее. у меня это 10% от депо на ГО контрактов. Да, кпд низковат, но и риск вполне адекватен.
Думаю дальше. Что такое 1000 коней? это 100 000 рублей прибыли на каждые 10 копеек курса доллара. Обращаем внимание, что я пишу прибыли. Внутренняя уверенность диктует плюсовые ожидания. Годы тренировок :) То есть, встает такая вещь как достаточность нормы прибыли с каждой позиции. Причем, 100к — это 1% от 10М и являет собой вполне приличный доход и с точки зрения %, и в абсолютных величинах. Если с инвестором пополам — ваши тут 45к (с учетом НДФЛ). Становится комфортно, ибо каждая позиция готова обеспечить нормальное существование в течение месяца. И если инвестор позволяет вытаскивать деньги на поддержание штанов — вы становитесь по сути обеспеченным человеком. Кстати, с 50к вы таким не станете никогда в 98% случаев.
И последнее. Если сравнивать мой взгляд на риск на 50к и на 10М — на первой сумме моя поза будет максимум 5 контрактов. Никакой свободы. Никакой почти математики. Денег критически мало на подпорку просадок, да и динамически действовать внутри дня не получится. А что может обладатель 10М? Он может даже в рамках 1000 контрактов очень многое. Например, там, где вас вот вот натянут на стопы — он добавит к 20 еще 200 коней и выйдет в профите об ваши стопы. Он может пару раз усредниться или двигаться нулевой точкой своей позиции почти как хочет и все равно поймает момент силы своей сильной стороны. А вы на 50к — нет. Уже нечем будет. Да, бывает движуха однонаправленная, согласен. Но, опять же, — большие ребята работают чаще в струю, а не против нее с ожиданиями «вот-вот развернется, еще потерплю». Их психология позитивна, они знают, что средств для маневра у них больше, они заработают на жизнь парой позиций. Они уже богаты. И имеют гораздо больший потенциал к заработку что внутри дня, что на дистанции. И все кроется в банальной мощи больших денег и комфортного состояния души оператора. Вот и все.

В качестве итога моего поста хочется сказать простые вещи. Если у вас меньше 1млн руб на рынке — скорее всего жить с рынка вы не сможете. Да, есть уникальные ребята, способные вытаскивать фантастический процент с любой деньги, разгонять 100к до 1М за неделю. Но история показывает, что такие лавочки долго не живут, рынок адаптируется под их методы и рано или поздно халява заканчивается. Начинается новая НТР, опять создавать алгоритм и заново учить разгону систему.
Вполне нормально просто удвоить депозит за ГОД. Даже 50 на 50 с инвестором. Получить 500К с 1М за год любой инвестор очень даже рад. Не каждый бизнес в текущих суровых условиях приносит такой профит. А для вас лично — шанс заработать за год 500К и удвоить до 1М за год их — шанс на обеспеченную торговлю. Самое трудное — эти два года. И то если все получается. Если каждый определяющий фактор брать с вероятностью 0,5 (наличие миллиона, спокойный инвестор, удвоение депо за первый год, удвоение депо за второй год), то итог перемножения вероятностей для вас добраться до 1млн своих рублей составит  0,0625 или 6,2%. Не считая затрат на комиссии, налоги, залеты в лося и прочее. Вот в чем проблема начинающих. Желание как можно быстрее вылезти из нищеты и завышенные ожидания, рисковость, жадность до каждой штуки в карман.
Знание потенциала каждой суммы очень важно. Это отрезвляет. Правы те, как получается, кто говорил, что торговля 10М и 50к — две большие разницы. И дело не в цифрах, как вы понимаете уже, а в возможностях.
Как-то так. Проблематика психологии в условиях больших цифр — та еще тема. Есть много мнений. Я лишь оперировал очевидностями и собственным опытом.
Удачи нам в торгах.