Попробую завести новую традицию. Поскольку я помимо фьючерса на индекс РТС люблю поторговать также и опционы на этот фьючерс, а там каждый месяц проходит экспирация, то раз в месяц по факту буду постить опционный профиль PnL, который у меня получился к концу жизни каждой серии опционов. Оговорюсь, что серьёзной суммой я в опционах не работаю, так скорее играюсь небольшими деньгами, чтобы разминать мозг, устающий от рутинного следования сигналам моей основной торговой системы.
Июньскую позицию в опциках я начал формировать 16 мая, Ришка тогда была в районе 123К пунктов, и я рассчитывал, что сильно выше этого уровня она не вырастет, а снизится, но тоже не сильно, образовав коридор 123-118К пунктов. Поэтому я сформировал медвежий колл спрэд 120-125 с целью трансформации его в кондор, когда Ришка опустится ниже 120К пунктов, путём добавления бычьего пут спрэда 110-115. Я тогда надеялся продать 115 путы подороже, а 110 прикупил почти сразу, т.к. они были довольно дешёвыми. Моим ожиданиям не суждено было сбыться, Ришка без коррекции даже до 120К продолжила рост вплоть до 133К пунктов. В это время я позицию никаким образом не трогал, ожидая остановки тренда и формирования краткосрочного боковика. Ришка притормозила лишь через 10 дней, 26 мая, и тогда я решил трансформировать позицию роллировав колл спрэд на 125-130 и добавив бычий пут спрэд 115-120, так что профиль моей опционной позиции в конце мая выглядел следующим образом
Лишь при спуске Ришки ниже 123К пунктов к экспирации я мог получить прибыль, и тогда ещё была надежда на то, что это может произойти. Но поняв, что Ришка ниже 126К пунктов уходить не хочет, я решил роллировать купленный кондор в страйки 130-135. Получилось вот что
После чего трогать позицию дальше не было никакого смысла, оставалось ждать экспирацию и надеяться, что Ришка не уйдёт выше 140К пунктов, т.к. оттуда начинался максимально возможный убыток, а точка безубыточности была в районе 135100, и если бы закрылись ниже этой цены, то я был бы в символическом плюсе.
Но закрылись на 136352, поэтому я получил убыток на этой экспирации порядка 1,3% от депозита, и ведь до последнего была надежда, что не дадут сильно выше 135К пунктов закрыться. Так что, несмотря на кардинально неправильные ожидания от рынка в опционах можно исправить позицию, чтобы она не принесла ощутимого убытка, главное изначально не формировать позицию с неограниченным риском. Поэтому я люблю использовать спрэды и кондоры с бабочками. Всем удачи!
А подскажите, чем (какой программой) можно смоделировать поведение опционного портфеля в зависимости от времени и стоимости БА? То есть хотелось бы сформировать некую модельную позицию и посмотреть, как она будет вести себя с приближением к дате экспы в зависимости от того, куда и с какой скоростью будет ходить БА. И в какие моменты ее лучше менять.
Или таких программ нет? (На option.ru такого функционала не нашел, разве только руками вбивать каждую дату и соответствующую стоимость БА… Или все-таки где-то там оно есть?
Больше всего вносит смущения влияние времени и скорости движения БА на итоговый результат…
Лично я экспирации вообще разыгрываю отдельно. Успел продать коллы 137.5, потом путы 132.5, под занавес путы 135.