Хороший материал. Было бы интересно увидеть показатель в динамике. И еще вопрос, 0.57 корреляция рынка РФ — это с какой страной? По флагу не могу опознать :(
siva, то, что «шанхай запаздывает на 1 день по сравнению с россией и сша» это откуда следует? У вас цифры есть, подтверждающие это? Было бы интересно посмотреть (ведь рынки РФ и США сейчас почти не коррелированы, и «шанхай» никак не может ни «запаздывать», ни «опережать» их оба вместе на 1 день).
Зачем «нормализовывать на волатильность»? Коэффициент коррелляции (Пирсона) от этой операции практически не изменится…
siva, log(a)-log(b)=log(a/b), т. е. логарифм приращений (относительных) = абсолютному приращению логарифмов :) Это элементарная математика, которую проходят в школе, перестаньте хамить и прекратите бессмысленную демагогию :))
Просто вы употребили термин «логнормальный», ни к селу, ни к городу, когда надо было сказать просто «логарифмы приращений» :)
1) в логове кукла
2) индексы
3) ежедневные приращения
Если брать Шанхай — то при наличии положительной корреляции, РТС в 3.04 раз более волатильный, чем Шанхай.
Зачем «нормализовывать на волатильность»? Коэффициент коррелляции (Пирсона) от этой операции практически не изменится…
Просто вы употребили термин «логнормальный», ни к селу, ни к городу, когда надо было сказать просто «логарифмы приращений» :)
При расчете дневных приращений производилось какая-то синхронизация?
Представь, ты мастеришь портфель из индексов с ребалансировкой в 7 календарных дней.
Интересуют поводыри для внутридня -так и считай на внутридневных.