SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Artyom_KO
Стратегия "R2D2" на суд алготрейдерам
- 07 мая 2014, 19:26
- |
Сижу пишу.....
Старая избитая стратегия, ваял выходы и тут раз получил интересный результат.
Выход адаптивный к волатильности, как и ранее но добавил некоторою изюминку и вот что получилось:
ИНструмент РИ. Интрадей. Не преношу на сл. день ни при каких условиях.
Результаты на истории с 2010-го года по текущй день. Оптимизировал на истории с 10-го по 12. проверил на новой итории. Отоптимайзил отдельно за 13-14год(по текущий) Оптимизируемые параметры почти не изменились.
Комис и проскольз при оптимизации учитывал но небольшой 30пн на трейд 1-м лотом
Оптимизируемых параметров всего 5-ть.
Ниже приведены скрины без учета комиса.
Как уже говорил график без учета комиса. Взлет в верх, красота, но это и настораживает...
а этот график с учетом комиса в 50пн. на трейд.
Смущает стредняя сделка всего в 230 пунктов на 1 лот. Так вроде бы все красиво, а будет ли работать? Проверил на Si картина почти такая же.
Зранее всем большое спасибо!
И благодарю за конструктивную критику!
Старая избитая стратегия, ваял выходы и тут раз получил интересный результат.
Выход адаптивный к волатильности, как и ранее но добавил некоторою изюминку и вот что получилось:
ИНструмент РИ. Интрадей. Не преношу на сл. день ни при каких условиях.
Результаты на истории с 2010-го года по текущй день. Оптимизировал на истории с 10-го по 12. проверил на новой итории. Отоптимайзил отдельно за 13-14год(по текущий) Оптимизируемые параметры почти не изменились.
Комис и проскольз при оптимизации учитывал но небольшой 30пн на трейд 1-м лотом
Оптимизируемых параметров всего 5-ть.
Ниже приведены скрины без учета комиса.
Как уже говорил график без учета комиса. Взлет в верх, красота, но это и настораживает...
а этот график с учетом комиса в 50пн. на трейд.
Смущает стредняя сделка всего в 230 пунктов на 1 лот. Так вроде бы все красиво, а будет ли работать? Проверил на Si картина почти такая же.
Зранее всем большое спасибо!
И благодарю за конструктивную критику!
Не питайте иллюзий, система не будет работать на реале
Точно берете ее на (EntryBar — 1) баре, а не на EntryBar?
Артем,
несколько человек Вам тут подсказали что Ваша система подглядывает в будущее. Я понимаю что Вы знаете свой код и уверены что это не так. Однако уверен что большинство алготрейдеров Вам скажет что в коде явно ошибка.
Потому что процент выйгрыша нереальный.
Если Вы опубликовали свою систему ради того чтобы покрасоваться какой Вы гениальный молодец — тогда это одно.
Но если Вы хотите быть реалистом, то лучше прислушайтесь и разберите каждую строчку Вашего кода. Вероятнее всего система подсматривает будущее.
Мой предыдущий коммент просто описывал один из возможных вариантов такой ошибки, когда, например, Вы выходите по стопу, построенному на базе ATR, а сам ATR вычисляется не на значении свечки, которая предшествовала открытию, а на самой свечке, на которой совершается вход. Я видел пару систем с такой ошибкой.
Ну и еще IMHO.
Оптимизируемых параметров не может быть ВСЕГО 5. Их у Вас ЦЕЛЫХ пять. Лучше когда их нет или их мало и носят они сугубо прикладной характер. Ну, уверен, Вы и сами это знаете.
Например, на открытии дневного бара индикаторы (или сама страта) неявно используют инфу о хай-лоу _сегодняшнего_ дня.