Блог им. Dvornik

Продал волатильность. Прогноз по RTSVX - 49(45)

    • 26 сентября 2011, 12:31
    • |
    • Dvornik
  • Еще
Считаю, что в ближайшие дни будет попытка отскочить от текущих низов и волатильности будет снижаться. Такая идея возникла у меня на выходных, а сегодняшний заход вниз и утренний всплеск волы дали возможность неплохо продать опционы.

Итак, стартовая поза и прогноз.

Шорт 5 колов 125 страйк на RI октябрь
Шорт 5 путов 125 страйк на RI октябрь
Лонг 1 фьюч RIZ1

Можно было колы продать и 130, это я не проснулся еще, видимо.

Входил, когда RTSVX был 69, сейчас уже 59.
Буду рад его заходу на 49 или 45 в течении недели. Это условие на графике показано зеленым.

Входил, когда фьюч был 128 000, на калькуляторе залипла цифра 123 315, не обращайте внимания

66 | ★2
12 комментариев
подскажите пожалуйста, Дмитрий)

у меня кучка опционов колл 160 РТС исполнение октябрь

почему цена вверх, а они на месте либо вниз?
avatar
anatoshka, до них 6 страйков, и народ не верит, что рынок туда придет. ваши опционы сейчас одни из самых дешевых по волатильности, дешевле только 150 и 155. Они могут у вас выстрелить, если рынок ближе к ним подберется. или участники подумают, что вероятность прихода к 160 возрастет. ну и не забываем, что временной распад против вас работает.
avatar
Дмитрий Тремасов, ну я ими рановато закупался, около часа назад был самый подходящий момент, а я покупал в четверг, но что делать. я думаю будет коррекция до 162-166

т.е. как я понял они стрельнут по мере роста самого индекса?
avatar
anatoshka, ну в теории :) просто они могут топтаться в ценах 500 — 1000 даже если рынок на 150 уйдет и будет там за неделю до экспирации. В текущем состоянии у них дельта 0,05 всего, это значит, что при росте фьючеса на 1% опцион подорожает на 0,05%, то есть никак.
avatar
Дмитрий Тремасов, плохо, я думал рост будет приличный…

посоветуйте что-нить по опционам, чтобы понять как цена формируется? а то уже второй раз с ними попадаю…
avatar
anatoshka, почитайте Наттенберга, например или Макмиллана.
avatar
Дмитрий Тремасов, ок, пасиба…
avatar
anatoshka, снижение волатильности
avatar
Посмотрел — сегодня вроде максимум RTSVX был 56,95, минимум 51,2. Или я что-то непонимаю?

www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSVX-10.11
avatar
profit, вы смотрите фьючерс, а он пока гуляет как хочет относительно самого индекса. Я же при анализе смотрел сам индекс + волатильности продаваемых опционов.
avatar
Дмитрий Тремасов, спасибо, интересно
avatar
Дмитрий Тремасов, что будете делать при негативном сценарии? допустим при провале рынка на 110-115 и ниже?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Интервенция против иены ударила по доллару и дала евро новый импульс
EURUSD прервала снижение и перешла в уверенный рост в пятницу торгуясь на 0.3% выше открытия, хотя еще накануне пара опускалась до 1.1650. Повлияло...
«ЛампаТрампа» в Перми: как это было
«ЛампаТрампа» покорила Пермь и узнала, как инвестировать во времена нестабильности. В центре внимания — решение ЦБ, прогнозы по ставке и реальное...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» повышен «B+|ru|», ООО "ГЛАВСНАБ" понижен D(RU), ООО «Проект 111» подтвердил ruBBB)
🟢ООО «СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг» НРА повысило кредитный рейтинг до уровня «B+|ru|», прогноз Стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг B|ru| с...
Фото
Возвращение легендарных дивидендных увертюр: ЛУКОЙЛ при нефти по 120$ с дивидендом 5% - упущение или находка?
Рынок продолжает катиться в бездну (хотя на самом деле просто не растет) на нефти в 110-120$ и ставке ЦБ РФ в 14,5% (как будто год назад было...

теги блога Dvornik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн