Журнал сделок инвестора с элементами количественного анализа

Для инвесторов, бывших спекулянтов и всем кому интересен рынок ценных бумаг! )
 
Предлагаю Вашему вниманию программу "Журнал сделок инвестора с элементами количественного анализа (Модель Марковица)" версия 21.
 
Журнал сделок инвестора с элементами количественного анализа (Модель Марковица)" -  это уникальное приложение сочетающее в себе одновременно две возможности: 
1) Расчет оптимальной структуры инвестиционного портфеля ценных бумаг на российском рынке акций в рамках Модели Марковица;
2) Ведение Журнала сделок Вашего инвестиционного портфеля.

Данное приложение это отличный инструмент анализа Ваших инвестиционных сделок на рынке ценных бумаг. Он прекрасно подходит для учёта краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных позиций на российском рынке акций**.

* Для корректной работы журнала необходима версия Excel2010 и выше. 

** Для спекулятивных, внутридневных операций лучше всего подходит "Профессиональный журнал сделок трейдера" версия 8.0

Для ведение журнала сделок инвестора формирование инвестиционного портфеля по модели Марковица не является обязательным, имеющаяся процедура расчета скорее является хорошим дополнением к количественному анализу Ваших инвестиций. Вы можете использовать его в качестве поиска оптимальной структуры портфеля, но при этом свободны в своём желании формировать портфель исходя из Ваших личных предпочтений.

Предлагаемый в дополнение к журналу количественный анализ Ваших инвестиционных сделок через использование Модели Марковица это отличный вариант для профессионального подхода к инвестированию на рынке ценных бумаг.


Подход Марковица к формированию портфеля ценных бумаг даёт инвестору возможность одновременно максимизировать ожидаемую доходность и минимизировать риск. Инвестор должен оценить указанные параметры по каждому портфелю, а затем выбрать «лучший» из них, основываясь на их соотношении. Данный процесс в действительности является не простым для любого инвестора, но данное приложение поможет Вам в Вашем поиске оптимальной структуры инвестиционного портфеля.

В качестве исходных данных для выбора оптимального портфеля акций на российском рынке ценных бумаг были взяты акции входящие как в расчет основного индекса Московской Биржи — Индекса ММВБ, так и индекса акций ММВБ второго эшелона. Всего 101 инструмент наиболее ликвидных и капитализированных ценных бумаг на российском рынке акций. Исторический  период для анализа по рассматриваемым инструментам был выбран с 09 января 2007 года по 07 марта 2014 года.

Текущая функциональность приложения, для любого пользователя, сводится  к тому, что единственным труднозатратным моментом в его работе является загрузка необходимых ценовых базовых параметров рассматриваемых бумаг и ввод информации о совершенных сделках. Но используя при этом имеющиеся открытые базы данных о ценах тех или иных инструментов (QUIK, finam.ru, rbc.ru и др.), а также тот факт, что инвестиционные сделки не предполагают частое их совершение, назвать это проблемным моментом, конечно, нельзя. На загрузку данных о всех инструментах и совершенных сделках может уходить не больше 15-20 минут.
  
Механизм расчета определения оптимального портфеля по Модели Марковица осуществляется в автоматическом режиме.
При этом, чтобы запустить процесс расчета необходимо определить для себя четыре простых параметра:   

• уровень доходности (желаемый);
• уровень приемлемого риска;
• диверсификация (максимальная доля вложений в один инструмент);
• ликвидность (минимально приемлемый дневной объём торгов для той или иной акции).

В приложении Вы также найдете массу интересных вспомогательных показателей.

В наличии максимально подробная инструкция для работы с приложением.


Приложение настроено так, что Вы легко сможете распечатать все листы (нет необходимости специально форматировать их), чтобы делать для себя специальные папки куда вы можете подшивать Ваши расчеты и т.д. и т.п.  Все страницы пронумерованы.
 
Также Вы сможете, при желании, преобразовать его в удобный, читаемый  PDF  формат (при наличии специальной программы для создания PDF  файлов). 

Для наглядности я выложил итоговый файл с данными в открытом доступе, преобразованный в PDF формат, на общем диске. Вы можете пройти по ссылке и посмотреть либо скачать:
http://1drv.ms/1kyQw8v

Всего в приложении 76 различных графиков, около 100 сводных таблиц и все четко структурированы.

При желании исходную базу данных приложения о ценовых параметрах, уже включенных в него финансовых инструментов, можно  изменить, расширить (как по перечню рассматриваемых бумаг, так и по горизонту их исследования) и конечно же периодически обновлять приложение на текущую дату.

"Журнал сделок инвестора с элементами количественного анализа (Модель Марковица)" версия 21.0 — это прекрасный инструмент для профессионального подхода к инвестированию на рынке ценных бумаг.
 
Если Вас заинтересовало приложение, то его можно приобрести на сайте H2T.ru в разделе Маркет (стоимость программы — 700 руб.):
 
http://www.h2t.ru/market/item/zhurnal-sdelok-investora-s-jelementami-kolichestvennogo-analiza-_model-markovica_.html
 
или здесь:
 
http://www.facebook.com/abnsecurities.analysis/app_251458316228


Ведение журнала сделок в формате Excel — может быть по настоящему простым и удобным!

Всем удачной торговли!