Кибертрейдинг, продолжение.

Давно вынашиваю мысль о том, что как бы хорошо сочетать гибкость человеческого мышления со стабильностью машинного подхода. Есть такая наука кибернетика, наука об информационных системах. Трейдинг — это тоже информационная система. Интуитивные трейдеры обладают гибкостью, адаптируемостью. Это преимущества человеческого мозга. Однако есть и существенные недостатки — эмоциональность, недисциплинированность трейдера. Люди часто впадают в тильт и даже имея хорошую торговую идею, не могут ее качественно реализовать. То пожадничал, то испугался. Намного лучше доверить исполнение торговых сигналов роботам. Системный трейдинг даст жесткий риск-менеджмент, который будет хранить депо от катастрофических потерь и чрезмерного риска. Пусть машина по алгоритму решает, какой размер позы открывать. Думаю лучше машины это никто не сделает. Итак, отдаем риск-менеджмент на откуп роботам, тем самым делая наш трейдинг безопаснее. Боле того, если мы имеем хороший прогноз довольно сильного движения, то мы можем поручить отыграть это движение роботу. Он по четкому алгоритму будет брать от движения максимально. Робот в такой ситуации просто реализует прогноз человека. Еще яркий пример хорошей синергии человека и робота в трейдинге. Это паттерны. Человеческий мозг может успешно распознать хороший паттерн — ценовую фигуру, которая повторяется на графиках. Это может быть классические фигуры ТА или нечто специфическое. Машину трудно научить распознавать образы (паттерны на графиках). А человек с этой задачей хорошо справляется.

Итак, как пример кибернетического трейдинга, можно взять человека как детектора ценовых паттернов. А робот просто реализует прогноз человека по заданному алгоритму. И при этом строго соблюдает риски.
Как еще один пример можно взять торговлю волатильностью через опционы. 

Читать далее на tradernet.ru