SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. silentbob
Сломаный грааль номер 1 (будут и другие возможно)
- 22 февраля 2014, 13:11
- |
Закономерность работавшая в золоте. Может быть снова заработает потом.
Итак
в 20-00 времени биржи (приблизительно время открытия Японии) строим линию по лоям. Фрейм 5 мин, длина канала 60-180 баров.
С 20-00 до 23-50 держим лимитку на построенно линии. Выходим спустя часа 3. Стопа нет. Получаем
с 2007 по октябрь 2011 показатели примерно такие: пф около 3, 64% прибыльных сделок, средняя сделка доллара 3-4 цены (300-400 в деньгах), макс просадка в моменте 3500 долл.
После октября 2011 года до конца 2013 получилось что-то такое
Приводить показатели смысла нет.
Если покрутить оптимизацию — что-то выжимается, но до показателей прошлых периодов не дотягивает.
Караульте, может заработает. Ну и так, как пример поиска паттерновых систем.
Да, чтоб тут не писали — «да золото ж росло все время, бай энд холд круче» приведу кривую бнх варианта за 2007-2011
Отличия? Есть небольшие. Система чуть больше заработала и практически не приседала. Ну и основное — она в рынке провела 2.75% времени против 100% бнх
Итак
в 20-00 времени биржи (приблизительно время открытия Японии) строим линию по лоям. Фрейм 5 мин, длина канала 60-180 баров.
С 20-00 до 23-50 держим лимитку на построенно линии. Выходим спустя часа 3. Стопа нет. Получаем
с 2007 по октябрь 2011 показатели примерно такие: пф около 3, 64% прибыльных сделок, средняя сделка доллара 3-4 цены (300-400 в деньгах), макс просадка в моменте 3500 долл.
После октября 2011 года до конца 2013 получилось что-то такое
Приводить показатели смысла нет.
Если покрутить оптимизацию — что-то выжимается, но до показателей прошлых периодов не дотягивает.
Караульте, может заработает. Ну и так, как пример поиска паттерновых систем.
Да, чтоб тут не писали — «да золото ж росло все время, бай энд холд круче» приведу кривую бнх варианта за 2007-2011
Отличия? Есть небольшие. Система чуть больше заработала и практически не приседала. Ну и основное — она в рынке провела 2.75% времени против 100% бнх
теги блога silentbob
- 2016
- Bull
- esignal
- exante
- fix
- GC золото торговая система алгоритм
- interactive brokers
- iqfeed
- mean reversion
- Multicharts
- NYSE
- S&P500
- si
- авто-трейдинг
- алгоритм
- алготрейдинг
- Бегемот
- БКС
- Броко
- валюта
- вебинар
- викторина
- вопрос
- выходные
- грааль
- граль
- доллар
- дродаун
- исследование
- исследование рынка
- исторические данные
- история котировок
- итоги
- итоги 2015
- итоги года
- календарный спред
- кипр
- клуб трейдеров
- книги
- консалтинг
- криптовалюта
- криптовалюты
- методы
- МТС
- мудаки
- налоги
- ндфл
- Нищетрейдинг
- облигации
- обман
- обучение
- околорынок
- опрос
- опционы
- открытие
- ОФЗ
- оффтоп
- офшор
- паттерн
- Политота
- портфель
- портфельная торговля
- портфельные стратегии
- проскальзывание
- разное
- робот
- система
- системная торговля
- системы
- СМЕ
- стоп
- стратегия
- структурный продукт
- тест торговой системы
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговый робот
- трейдинг
- трендовая система
- управление активами
- управление капиталом
- ура
- фортс
- фьючерсы
- халява
- шорт
- юмор
Паттерновые страты это постоянный плавный заработок на обычном рынке, резкие просадки в какие то моменты и плавный выход из просадки. Поэтому полгода год флета для краткосрочной системы это утиль.
Хотя согласен по выводу, потому что не заметил такого флета.
какие критерии для отключения? как только депозит кончится так и отключать?
Если задать вполне нормальные условия, типа 10тыс долл на один контракт (го что-то около 3000) то в годы застоя будет просадка под 50%
что если торговля начата на пике перед застоем?
короче все спорно. Но я допускаю, что время покупок и диапазон просто переехал в сторону. либо появились подобные симметричные точки для шорта
Но тест со стоплоссом порядка 3000 долл система проходит точно так же.
Но я ж не агитирую использовать, так как считаю что в текущем варианте грааль поломался. как мне сказали — коньюктура рынка поменялась