SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. FXNEURO_RU
Интересные посты. Кто что думает. Почему у модераторов Паука не получатеся на СБ заработать ?
- 23 декабря 2013, 00:14
- |
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat… art/1/vc/1
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat… art/1/vc/1
:)
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat… art/1/vc/1
:)
Вот интересно, Прада зарегистрирован на Пауке?
банят как обычно, десять лет назад там также банили…
Так и рождаются мифы о заработке на СБ. Если ребята доказали, что на СБ нельзя заработать, то молодцы. А те, кто думает иначе напоминают строителей вечных двигателей. Вспомните гравицапу хотя бы.
Или такие алго есть и у игроков незначительным депо?
Хотя, если, к примеру, мы скажем, что вероятность роста актива на 1% на каждом шаге 0.51 а падения на 1% 0.49, или, равные вероятности, но разные приращения, то на таком процессе заработать не сложно) Или это не СБ в понимании поста?
Конечно я говорил о СБ со средним приращения, равном нулю. На смещении среднего конечно заработать можно, если держать позицию по знаку этого среднего. Другое дело, ничего лучше по соотношению «доход-риск» на таком СБ не найти.
На какомо-то шаге СБ уже не помнит что было (но судя по формуле должно помнить и не «залетать слишком далеко»). Т.к. СБ улетает в зону вероятности более 100% на каком-то шаге, или все-таки есть верхний и нижний предел у движения?
Формула СБ в википедии ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EB%F3%F7%E0%E9%ED%EE%E5_%E1%EB%F3%E6%E4%E0%ED%E8%E5
В вики пишут, что Будущая цена есть прошлая цена Yнулевое + изменение времени, т.е. будующая цена зависит от некоторой прошлой цены и от времени. Приращения думаю, тоже будут меняться аналогично…
Цена зависит, а приращение цены не зависит от прошлого. Потому и верен закон арксинуса, про который для СБ со средним приращения, равным нулю, я написал выше.
Значение СБ в момент времени Т — это начальное значение плюс сумма всех значения приращений от начала до Т. Если мы рассмотрим момент времени Т+1, то увидим, что пересечения соответствующих сумм будет по Т слагаемым (кроме последнего приращения). Именно отсюда и возникает зависимость у соседних значений СБ при независимости приращений.
Согласен, подтверждается графиком.
А вот про пересечения не понял. Получается что если есть нулевое среднее, есть стремление приращений и цен к нулевому среднему, соответствующие этому траектории. Тогда получается, что само приращение непредсказуемо формулой СБ, оно тупо берется и плюсуется в формулу и ищется наступил ли ноль «в среднем». Но формула СБ ниче не предсказывает (т.е. Yn на основании рыночных данных никогда не сойдется с формулой СБ если в нее подставить рыночные данные), даже по формуле… фз :) Наверное формула для будующих значений СБ должна быть другой, но не той которая описывает прошлое причем недостаточно хорошо (акрсинусы, скосы и т.п.).
— Ни к какому нулю само значение СБ не стремится, так как с ростом числа приращений у нее линейно растет дисперсия.
— Наверное это уже из другой формулы, тем не менее формула СБ или не полна, или еще что-то, но к трейдингу неприменима, т.к. линейный рост дисперсии, это еще одно некое необходимое дополнение для подгонки истории. Но историю мы можем объяснить более надежными методами, например тем-же фурье. Но из-за того что рынок нестационарен «в целом», (найти на нем стационарные состояния, когда они уже появились, возможно), частоты в будующем меняются с одних на другие, но самое на мой взгляд важное, предсказать будующее по «прежнему сложно», даже не смотря на то что на истории все что нужно нашлось. :)
Я только про СБ в этой ветке говорил. Соотношение между рынком и СБ лежит в области сравнений последовательностей либо приращений цен, либо логарифмов приращений цен с аналогичными последовательностями для специально подобранного СБ.
Есть куча результатов, что цены не могут быть стационарным СБ, но только нет точного ответа на вопрос: являются ли цены нестационарным СБ?