Оценка торговых результатов за 2013 г

Решил опубликовать некоторые промежуточные результаты за 2013г, хотя впереди еще половина ноября и декабрь.
Напомню что наш подход включает в себя набор различных максимально диверсифицированных торговых стратегий, за счет комбинации которых достигается основная цель – получение положительных и устойчивых во времени параметров всего портфеля торговых алгоритмов в целом.
В 2013  г по ходу работы вводились изменения, добавления в портфель на основе оценке результатов 2012 г. Об этом писал ранее http://smart-lab.ru/blog/141885.php .
Как итог – реальные результаты соответствуют ожидаемым. Основные изменения – упала стабильность распределения прибылей/убытков по сделкам и как следствие по месяцам, несколько сократился параметр доходность/заданная макс просадка по кварталам, но по итогу 3х кварталов этот показатель на уровне 3,5/1 – очень хороший показатель.
В плане оценке результатов – перешли на более длительные временные интервалы – квартал, полугодие, год. Конечные цели нашего подхода достигаются.


Ниже таблица параметра доходность/макс просадка по кварталам 2012,2013 года

И результат за три квартал 2013 года, скрин с кабинета Финам. Работа велась из расчета загрузки 1 контракт – 2 ГО.

 
Портфель алгоритмических стратегий состоит на 70% из краткосрочных стратегий.
Некоторые алгоритмы выложены на ресурсе  http://rusalgo.com/robots/arenda-robotov.html, один из самых стабильных Reverse, он-лайн трансляция http://tslab.comon.ru/A88AC997767284676569E6E801E6CA0F
Ведется работа с инвесторами. Предложение опубликовано в каталоге финансовых услуг http://smart-lab.ru/blog/121267.php