Строим автоматическую систему для инвестиций на американском рынке

Бог создал человека, а ИИ открыл для него новые возможности. Теперь любую идею можно протестировать и проверить, и надо сказать, что 99% идей откровенный шлак, который годами мог умещаться в мозгу, но не мог быть проверен, принят или опровергнут.

Итак, простая идея обогнать американский индекс SP500 — кажется простой для неискушенного инвестора, но фактически невыполнимой. Это сложно на дистанции и практически невозможно на коротком участке. Да, да — обогнать индекс SP500 — против стратегии купил и держи практически невозможно.  Эта зараза растет из любого состояния, средним темпом 7.8% в год за предыдущие 26 лет, причем после 2016 года его рост ускорился. 

Но я все-таки попытался это сделать, построив систему, которая теоретически обгоняет рынок, на дистанции. Без заглядывания в будущее. Первоначальные тесты проводились на 100 компаниях входящих в SP100 по состоянию на 2026 год. Период тестов 2016-2026. Затем к ним добавились 64 компании входящие в NQ100 по состоянию на 2026 год как неизвестные данные. После того как система не развалилась, данные были продлены в прошлое до 2000 года. Главная проблема — победители не были известны в 2000 году, а данных по индексам SP/NQ 100 (какие компании входили в индексы тогда, и где взять их котировки — в открытом доступе нет) Так, что да — небольшое заглядывание в будущее все же есть — я использовал состав индексов 2026 года. 

Итак, какой результат? 

🚀 Встречайте прототип бота StockGoldenAce V1: автоматическая система покупки акций США

История 2000–2026 против SPY
📈 Рост 12,4% в год против 7,8%
📉 Максимальное падение 32,9% против 55,6%
💰 $100 тыс. → $2,31 млн, SPY → $744 тыс.
📅 Выше SPY в 19 годах из 27

Как это работает
1️⃣ Отбор: 164 компании S&P100 и Nasdaq-100, список обновляется раз в квартал
2️⃣ Сигнал: коррекция при цене выше средней за 100 дней, импульс пошёл вверх
3️⃣ Покупка: 5% счёта на бумагу, в среднем 19 бумаг
4️⃣ Выход: стоп устанавливается сразу при входе, половина на первой цели, вторая на второй, продолжительность сигнала максимум 126 сессий

Важно
Это модель на истории. С издержками и налогом на дивиденды 30%. Бумаги взяты по составу индексов 2026 года, это может завышать историю. В 2024 и 2026 годах V1 ниже SPY. Прошлый результат не гарантирует будущий.

И да это было относительно легко, от идеи до реализации прошло 10 дней, и около 100 тысяч бектестов.

Что дальше? Система готова для перевода в код, и генерации торговых сигналов как в автоматическом, так и ручном исполнении. Сигналов около 5 шт. в месяц. Повышение эффективности системы возможно через продажу опциона типа колл на сумму открытой позиции. Ограничения — размер депозита должен быть приличным. Возможно исполнение во фьючерсах, токенизированных акциях и CFD при этом необходимо учитывать расходы на открытие и поддержание позиции.