ММВБ вводит в обращение короткие опционы на фьючерсы на курс доллар-рубль

19 августа 2013, 14:49
|
DeFi Partisan

Внезапно...

19 августа 2013 года на срочном рынке Московской Биржи, наряду с квартальными опционами на фьючерсы на курс доллар-рубль, вводятся в обращение опционы на фьючерсные контракты на доллар-рубль с ежемесячным исполнением.
В соответствии со спецификацией, лот контракта равен 1 фьючерсу объемом 1000 долларов США. Исполнение ближайшего опционного контракта — в октябре 2013 года.

Пруфлинк

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы,
Si,
рубль,
доллар,
акции

10 комментариев

А цель то какая? Для сего нужны такие короткие по времени инструменты?

Павел Калистратов

19 августа 2013, 14:55
Ответить

Павел К. (Polik), Мне как любителю календарей бы пригодились.
Открыл доску опционов, посмотрел спреды на декабре.
Лучше я обратно в Омерику на SPX и RUT…

DeFi Partisan

19 августа 2013, 15:01
Ответить

На маркет мейкерах видимо сэкономили…

DeFi Partisan

19 августа 2013, 15:02
Ответить

давно пора было сделать месячные опционы на СИ. Биржа молодцы!

megatrade

19 августа 2013, 15:04
Ответить

если так и дальше пойдет до 5минутных опционов доиграемся лет через 15. А вообще месячные опционы SI идея отличная, главное чтобы стакан был хотя бы наполовину полон, а не наполовину пуст

SHCHUTUSHCHA

19 августа 2013, 15:08
Ответить

SHCHUTUSHCHA, я надеюсь наше поколение ближе к пенсии ещё увидит недельные…

DeFi Partisan

19 августа 2013, 15:41
Ответить

Алексеев Ярослав, до пенсии еще лет 40. думаю недельные на ртс через лет 5 могут появиться

SHCHUTUSHCHA

19 августа 2013, 15:58
Ответить

Ура! Еще один торговый инструмент. Посмотрел сейчас активность по сентябрьским опционам. (На 20:45) GAZR-9.13 — 160 сделок, SBER-9.13 — 200, Si-9.13 — 210. То есть, инструмент сравним по ликвидности с «крепким вторым эшелоном» опционного рынка. В GAZR и SBER месячные серии есть — так и в Si логично ввести.

Алексей, ширина спредов, кстати, по моему представлению, определяется ликвидностью (то есть, числом сделок). При том уровне активности, что есть сейчас, спреды объяснимы. Когда сделок станет в 30 раз больше, как в RI, то и спреды станут, как в RI.

Андрей Агапов