7 причин, почему бэктест в MetaTrader 5 врёт (и как я это проверяю)

Красивая кривая доходности в тестере — самое дешёвое, что есть в трейдинге. Я пишу роботов на Python и MQL5 и почти каждую стратегию сначала пытаюсь «сломать» на истории. Вот где обычно прячется самообман.

1. Параметры подобраны на всей истории. Оптимизация на 5 годах и отчёт за те же 5 лет — это не проверка, а подгонка. Нужно делить историю: на одной части подбирать, на другой проверять.

2. Нет проверки на новых данных во времени. Даже честный train/test может повезти один раз. Walk-forward — несколько окон «обучение → проверка» подряд — показывает, живёт ли стратегия через год-два.

3. Спред взят «как сейчас». На золоте спред в новости и на открытии сессии расширяется в разы. Стратегия с маленькими целями часто выглядит прибыльной ровно до учёта реального спреда.

4. Модель тиков. Режим «по ценам открытия» или OHLC не знает, что сработало раньше внутри свечи — стоп или тейк. Для коротких стопов это решает всё.

5. Мало сделок. 40 сделок за 3 года — это не статистика, а анекдот. Меньше сотни — выводы делать рано.

6. Смотрят итог, а не худшее. Важнее итоговой прибыли худший месяц, максимальная просадка и самая длинная серия убытков. Именно их вам придётся пережить на реальном счёте.

7. Покупки и продажи вместе. Золото несколько лет росло, и почти любая стратегия «в лонг» выглядит гениально. Если разделить сделки по направлению, часто оказывается, что продажи стабильно минусуют.

Мой минимальный чек-лист перед реальным счётом:
— проверка на данных, которые не участвовали в подборе;
— реальный спред и комиссия;
— больше 100 сделок;
— результат по месяцам и отдельно покупки и продажи;
— понимание худшего сценария в деньгах.

Если стратегия прошла всё это — можно пробовать малым объёмом. Если нет — вы только что сэкономили депозит.

А на чём чаще всего «ломались» ваши стратегии при переходе с истории на реальный счёт?