Историческая волатильность S&P500

Американский фондовый рынок. Историческая волатильность S&P500

В продолжение к предыдущему посту (ссылка).

За последние 46 лет стандартное отклонение индекса S&P500 составляет 16%. На этом фоне, мы можем разделить допустимую просадку портфеля на статистические коррекции (снижение от 1σ до 2σ), а также финансовые кризисы (снижение больше 2σ):

От 1σ до 2σ = просадка -16%,
Больше 2σ = просадка -32% и более.

🇺🇸 Так, у индекса S&P500 с 1980 по 2025г (за 46 лет):

-всего 9 падений на >1σ до 2σ это всего 19,5% случаев;

— и всего 4 падения на >2σ — это 1987 год («черный понедельник»), 2000 (кризис «Дот-комов»), 2007 (Ипотечный кризис), 2020 (COVID-19), что составляет всего 8,6% случаев.

Еще больше финансовой статистики, собранной на основании анализа большого количества рыночных данных (BIG DATA) в нашем целевом канале — MIDEX Technologies.