Журнал M² #18 — я бы не развернулся, а система — да

Ранее писал, что портфель роботов держал 4 шорта. Просыпаюсь утром, смотрю сверку позиций — за ночь портфель открыл ещё один шорт (итого 5), цена пошла вниз, и он закрыл плотный профит, тут же развернувшись двумя сделками в лонг. То есть прибыль по шортам зафиксировали, и сейчас портфель держит ориентир на рост.

Скажу честно: если бы я сейчас торговал руками — в лонг я бы не разворачивался. Но своё мнение я давно научился оставлять при себе. По статистике я торгую в разы хуже системного портфеля — если речь о системной торговле, где тейк равен стопу и где совершается много сделок. Тут решает не чутьё, а количество повторений и матожидание.

И я в очередной раз радуюсь, что вовремя усилил портфель шортовыми сделками — сейчас это актуально как никогда. На фоне снижения спотового портфеля роботы как раз забирают шорты: по спотовым ценам мы взяли около 2% профита, перекрывая просадку.

Мониторинг, к сожалению, всё ещё чинят, поэтому показать реальный профит в процентах пока не могу — как починят, сразу покажу.

Пару слов про риск, раз уж зашла речь о лоте. Уровень риска в нашем софте ты настраиваешь сам. Мы держим консервативный — минимальный лот 0.001 на каждые $150. Есть умеренный и агрессивный: там лот в 2 и 3 раза выше, а вместе с ним выше не только потенциальная доходность, но и просадка. Это честный размен, и выбор за тобой, а не за нами.

Итого: краткосрочно система смотрит в лонг. Но поменяться может быстро — пока мы пьём чай, портфель возьмёт да и снова перевернётся в шорт.

Наблюдаем )