Если вы думаете то, что торгуете на новостях, то на самом деле новости торгуют на вас.

Всем привет, данный пост создан по мотивам моего поста в телеге аж еще в конце мая 2025 года — t.me/blog_arttech/243

Российские компании массово отказываются от выплаты дивидендов: советы директоров рекомендуют не распределять прибыль из-за высоких ставок и санкций; «Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц; ТРАМП УГРОЖАЕТ РОССИИ.

Наверняка вы видели такие заголовки и уже и не раз (это не недавние заголовки -  собирательные страшилки последних двух лет). И наверняка уже видели объяснения о том, как эти новости влияют на рынок, а точнее новости идут как производные от геополитики и общего состояния дел. И, соответственно, раз они заголовки такие, значит в геополитике, да и в целом в мире все плохо и надо продавать. Такая простая дедукция и руководит участниками рынка.

А что если я скажу то, что это, конечно, так, да не совсем. Что максимум только часть участников следит за состоянием дел, пытаются что-то анализировать (в разной степени успешности). Но другая часть, притом значительная часть, смотрит именно на заголовки. И только на них. И как не парадоксально бы это не звучало, это не та часть участников, которые являются хомяками или непрофессионалами. А самые что ни на есть кракены. Как вам такой заход?

А теперь объяснение. На заре моего вовлечения в фонду я слушал всевозможные курсы и уроки про трейдинг. И одним из примечательных лекторов был А. Герчик (наверное, это имя многим знакомо). Одним из его утверждений было то, что на рынке не так уж трудно понять, как зарабатывать деньги. Гораздо труднее, поняв как, собственно, зарабатывать, именно делать правильные вещи. Делать в плане дисциплины. Т.е. принцип трейдинга крайне контринтуитивен, и человеческое естество начнет непременно нарушать правила, которые приведут к краху в конце концов. Он говорил: должно быть так, цена ниже черточки — продавай, цена выше черточки — покупай (черточка здесь линия поддержки/сопротивления на графике). Так вот в реальности это сделать психологически крайне трудно. Трудно по тем же причинам, по каким трудно покупать на дне, когда льется кровь. Выходом из этого тупика для трейдеров является автоматизация, алготрейдинг. Компьютер будет решать цена ниже или выше черточки, покупать или продавать.

В мире алготрейдинга есть множество классов алгоритмов. Это поиск автокорреляция на графики, многофакторные модели ценообразования и т.д. И вот один из классов алгоритмов заточен как раз на заголовки. Плохой заголовок — продавай, хороший заголовок — покупай. Плевать на то, что думает сам человек в моменте. Решение принимает машина. Как она понимает то, что есть плохо, а что есть хорошо? Ну есть разные варианты: раньше шаблоны задавались в процессе программирования. И с этого момента я расскажу о существовании такого человека, как Джон Нетто. Этот человек засветился на страницах книги Дж. Швагера «Таинственные маги рынка». Позволю привести себе отрывок из нее (в сокращенном варианте, да простят меня правообладатели):

– Какой более обширный урок можно извлечь из этой сделки?
– Урок состоит в том, что вы должны понимать суть рынка, чтобы знать, какое событие является неожиданностью, а какое – нет, и действовать соответственно. Если вы торгуете, не имея знаний, то вы просто кретин, раздающий свои деньги, и вы, скорее всего, будете покупать на максимумах и продавать на минимумах.
– Итак, ваша торговля на событиях неразрывно связана с вашим рыночным контекстом.
– А как же иначе? Контекст определяет то, как вы интерпретируете рыночные события. Одно и то же событие может иметь очень разное влияние на цену в зависимости от ситуации на рынке.… Следовательно, знание рыночного контекста имеет решающее значение для событийной торговли, ...
– Но, если эта цифра была настолько «медвежьей», разве рынок не достиг бы мгновенно нижнего лимита? [Нижний лимит – это максимально допустимое дневное снижение цены.]
– Говоря так, вы исходите из предположения, что рынки эффективны, но это не так. Да, рынок пошел вниз, но очень не сразу. Благодаря MPACT я смог практически мгновенно открыть короткую позицию.
– Что такое MPACT? (И здесь начинается самое интересное, мое примечание)
– MPACT [аббревиатура от рыночного ценового движения, Market Price Action] –это программа, которую я показал вам сегодня утром, она читает и оценивает новости за миллисекунды, а затем выводит на рынок соответствующий ордер.
– Итак, в вашем программном обеспечении вы заранее определили, какое торговое действие нужно предпринять для каждой из возможных оценок стоимости, которую может опубликовать Министерство сельского хозяйства США.
– Верно. Тут критична скорость исполнения. Я вложил значительную часть своей торговой прибыли и собственного капитала в создание MPACT – приложения для интерпретации событий. Это программное обеспечение торгует по рыночной цене в соответствии с заранее заданными сценариями для того или иного события. Большая часть того, что я делаю, – это определение 20, 30, 40 потенциальных сценариев перед событием, а также торговых действий, связанных с каждым сценарием… Таким образом, MPACT читает новость ФРС, оценивает ее по каждой из этих четырех областей и выставляет оценку. Затем программа выберет подготовленный сценарий на основе оценки из официального отчета. В каждом сценарии также будут указаны совершаемые сделки, если таковые будут совершаться.
– Вы сами создали это программное обеспечение?
– Я придумал идею и нанял команду разработчиков для программирования. На создание и доработку проекта ушло шесть лет.
– Не могли бы вы привести мне пример того, как MPACT торговала на объявлениях ФРС?
– В декабре 2018 года я думал, что ФРС не будет повышать ставки…. Вместо этого в комментариях председателя ФРС Пауэлла прозвучала фраза: «Вероятнее всего, экономика будет расти таким образом, что потребует двукратного повышения процентных ставок в течение следующего года». Одной этой строчки было достаточно, чтобы рынки рухнули.
– Хотя это полностью противоречило вашим ожиданиям, включали ли ваши подготовленные сценарии указания на то, что будет еще пара повышений?
– Да, конечно! Я был в длинной позиции по SnP и золоту, потому что ожидал, что ФРС не повысит цену. MPACT автоматически продала мои позиции и открыла короткие.

Так это работало в конце десятых. Но сейчас в дело вступает машинное обучение. На основании уже прошедших событий и движения цен создаются модели без всякого ручного включения. И потенциально, они гораздо точнее, чем те модели, что описаны в магах. И вот на основании их, на основании статистики и того, что происходит при наступлении того или иного события, мех. системы выставляю ордера. И вот сейчас есть события — заголовки, и есть реакция — продажи рынка. А вот кто их инициирует? Я думаю, вы уже поняли. А дальше, в лучших традициях Секретных материалов, оставлю вопросом открытую концовку: а есть ли связь между юзерами эти моделей машинного обучения и источниками заголовков? 

Что в итоге? Процитирую еще раз Джона Нетто: вы должны понимать суть рынка, чтобы знать, какое событие является неожиданностью, а какое – нет, и действовать соответственно. Если вы торгуете, не имея знаний, то вы просто кретин, раздающий свои деньги, и вы, скорее всего, будете покупать на максимумах и продавать на минимумах. Так вот: скорее всего у вас такого знания нет. И идти добровольно в ту битву, где все против вас, смысла нет. Поэтому даю свое субъективное мнение в очередной раз: не лезьте в трейдинг, а просто планомерно наращивайте позиции по лучшим представителям нашей фонды. Вы отсечете тем самым от себя множество проблем.

P.S. Если вам интересен я как автор, подписываетесь на мой телеграм-канал: https://t.me/blog_arttech