Блог им. free_tradder

Автоматизация торговли, с чего начать?

Добрый день

Проведя несколько лет на бирже, я пришел к выводу, что без автоматизации торговли дальше двигаться будет сложно. Начинать с чтения книг, изучения теории технического анализа я считаю слишком долгим и малоэффективным. Лучше начать сразу с практики. Для меня цель автоматизации — в первую очередь максимально уменьшить потери при торговле на бирже.

В голове очень много идей, хочется сделать и то, и это. Но, что именно делать в первую очередь — вопрос открытый.
Поэтому я спрашиваю: что нужно автоматизировать в первую очередь, а что делать точно не нужно? Или на что в первую очередь обратить внимание, что принесет максимальную полезность при минимальных затратах времени?

Буду рад получить советы или комментарии по результатам того, что уже сделал от тех, кто уже прошел этот путь или кому просто интересно. С одной стороны может удастся поучиться на чужих ошибках и избежать лишних действий. С другой — своего рода некоторая мотивация, когда делаешь что-то что может быть интересно не только тебе.

Спасибо ves2010, за прошлый комментарий, возвращаюсь с результатом. Вопрос, где ставить стоп, остается открытым. Но начинать с чего-то надо.
Итак, для расчета стопа использовал следующие константы:
— риск на депозит — 5%
— депозит — 100к рублей
— риск/прибыль — 1.5
— стоп — средняя волотильность по инструменту за год — 2.6%

Автоматизация торговли, с чего начать?
Провел небольшой тест: таймфрейм — дневка, сделка открывается в обе стороны на закрытии свечи, стоп и тейк расчитываются на основе констант выше. Также на графике можно найти попытку определения тренда))

Уже видны некоторые закономерности, но как использовать их в торговле не совсем понятно. Сейчас планирую подсчитать прибыль/убыток этой стратегии «сделка на каждой свече». Но что-то мне подсказывает, что результат будет около нуля))

Если есть предложения, что делать дальше или варианты формализованной точки входа, свой вариант констант, возможно, даже стратегии, буду рад))
381
21 комментарий

1. Можно на tradingview — скрипт крутится на сервере, шлет сигналы для исполнения. Раньше даже российские брокеры могли их сами исполнять. (Сейчас не проверял, может из-за санкций прекратили)

2. Можно через терминал брокера: Metatrader 5 у финам, Quik у большинства брокеров. Собственные API брокеров — не рекомендую.

3. Есть алгоритмические среды TSLab (еще вроде живой). Активно пиариться здесь OSEngine, но хз что у них там на самом деле, не слежу с 2018.

4. У зарубежных брокеров свой зоопарк технологий.

5. Современные нейросетки такое переваривают отлично. Они могут полностью опросить тебя и сгенерировать спецификацию торговой системы. А потом по спецификации сгенерить и код. Для Metatrader 5 прям пишут готовый код. Для других наверно тоже смогут написать. Так что идите на chat gpt, а лучше на claude

avatar
Jame Bonds, спасибо, надо будет глянуть. А так я сам пишу софт, пока из интеграций — сервер мосбиржи и интерфакс. Нравится развивать именно свое. Ставить бота на торговлю в реалтайме пока не планирую. Хотя хотел бы на будущее уточнить брокера с открытым апи, есть рекомендации?
avatar

free_tradder, да любой, сейчас у всех почти есть.

Но учтите, напишите под одного — будете привязаны к нему.

Если сами пишете, то прямо к бирже и пишите.

avatar
Jame Bonds, совершать сделки можно только через брокера, или можно напрямую через сервер мосбиржи, получив метаданные от брокера для аутентификации? Все необходимые данные я напрямую получаю с мосбиржи, тут брокер не нужен. А вот как сделки совершать еще не разбирался))
avatar
free_tradder,  1 очередь — расчет размера участия в сделке в % от счета. Это зависит от тайма. В тайме 1 час 3% и больше чем больше фрактал в кол-ве свечей. В тайме 4 час =6% и более. В тайме 1 день 12% и больше .  2 — стоп лосс равен половине размаха фрактала (свечи) и зависит от точки входа. 3- стоп профит = 1\2 от книжной вероятной прибыли. 4- Вход туда куда смотрят большие деньги… типа за ними. Типично в середине фрактала(в конце коррекции). Точка ЦЗ2УПП. В общем- не советую торговать. Это не твое. Трудно научиться читать график и объем.
Тренд =3 шага вперед.Коррекция = 2 шага назад.Это угол=фрактал= танец цены.



avatar
ezomm, ок, будем пробовать😊
avatar
free_tradder, ты случаем не Железо трейдер? У него график с такими же треугольниками и фигнюшками. 
jelezo: профиль на смартлабе






1
avatar
ezomm, нет, ты не так понял, это не реальные сделки. Это часть исторического графика с тестовой растановкой стопов, тейков. Следующим этапом планировал — калибровку констант для расчета стопов, тейков для определения наиболее выгодных вариантов в разрезе таймфрейма и инструмента. Буду заниматься разработкой дальше. В данный момент я пишу прогу, не торгую. Системы торговли и стратегии как таковой нет, в процессе проработки

Спасибо за пояснения к графику, если получится реализовать твою стратегию, то проведу тесты, выложу результаты, там уже дашь обратную связь, правильно ли я ее понял
avatar
Если ставить бота на реал-тайм не планируется, то лучший вариант: фикс тейк, фикс стоп. В общем, проверено. На тестах дает гораздо лучшие результаты, чем прочие варианты. Ну, и на реале тоже.
avatar
3Qu, можно подробнее, какие константы для расчета тейка и стопа нужны? Свой вариант констант, который я тестирую сейчас, указал в посте. Разработку инструмента для калибровки констант еще не начал. Поэтому для сравнения было бы неплохо уточнить +- адекватные параметры стопов и тейков. Если есть простой формализованный вариант точки входа для уменьшения количества сделок, можно было бы проверить и его ))
avatar
Для каждого инструмента значения и соотношения тейк/стоп различны. Я подбираю оптимизацией на модели на истор данных. Зависят также от желаемой средней продолжительности сделки. Раз в неск месяцев значения-соотношения нужно корректировать, что также делается на модели. Занимает, так, минут 20-30.
avatar
если у тя торгуется тренд то стоп ставится на локлньный максимум — минимум меньшего таймфрейма… т.е если тогуешь час то стоп на 15ти минутке

если у тя торгуется контртренд то стоп ставится на локлньный максимум — минимум большего таймфрейма… т.е если тогуешь час то стоп на 4ех часах

тебе нужно понять источник альфы ( т.е за счет чего делаешь деньги ) и соответственно выбрать актив для торговли где эта альфа максимальна
avatar
ves2010, идея понятна, но пока с определением тренда проблемы, на каком промежутке лучше определять тренд, понятно что на каждом таймфрейме он свой, неделя, месяц? Или тренд лучше определять по количеству свечей? 50 свечей, например?
На моем графике тренд — 3 и более свечи подряд, пока такое опредедение дал

Да, до альфы еще как до луны, пока за все хватаюсь, может что-то и будет той альфой😅
avatar
free_tradder, тренд это рынок целиком… в прилив все лодки идут вверх, а в отлив все лодки идут вниз…… в отдельной акции ты тренд не определишь… что есть отлив и прилив? это бабло… а бабло где?

тебе нао срочно прочесть ван тарпа биржевые стратегии без риска, билла вильямса торговый хаос весь (билл вильямс единственный кто дает законченную систему торговли от выбора актива до выхода из позиции ...), и томаса булковского… и элдера про три экрана… и пайпера про 3 правила торговли ( это прям самое важное)
avatar
ves2010, так давай что-то одно выбери, желательно не больше 100 страниц
А я про формализацию тренда, пришел к выводу, что вопрос максимально субъективный, но с чего-то начать нужно
avatar
free_tradder, а ты с чатом гпт просто переговори он это хорошо обсуждает… но у него практического опыта 0
avatar
free_tradder, правильно Тренд= 3 солдата и 2й солдат не самый малый из 3.Далее +2..+2… и тд Это растяжение тренда на 2 новых шага (2 новых перемены).Любой из 3х шагов может растянуться. Типично 2й. Поэтому торгуем только его. А коррекцию из 2х ворон строго не торгуем.
avatar
Какие нафиг солдаты и вороны, какие тренды и флэты? Изучаем объемный анализ, все чисто свечные индикаторы без объемов — ф топку, соотношение риск/профит — вообще ни о чем без связи с Win Rate. Можно и 1:1 дергать, если последний больше 50 %.
avatar
BITE4SAVE, чисто в теории винрейт может быть и 40-45%, если соотношение риск прибыль позволяет, прибыль будет. Но в данном случае я не могу выставить винрейт где-то, чтобы вычислить величину стопа и тейка. Поэтому первичны коэффициенты стопа и тейка.

Про объемы можно подробнее, можно ли использовать только volume, если да, то как или надо дополнительные данные о том, куда объем направлен на младшем таймфрейме, или может есть длполнительная инфа с моекса по объемам? Пока просто не успел еще все апи изучить

Было бы круто увидеть на графике пример вашей стратегии на объемах (как товарищ про солдат рисовал), если она не секретная разумеется
avatar
free_tradder, все верно.
Винрейт нельзя выставить, он либо мал, либо достаточен для соотношения риск/прибыль.
Объемный анализ — не только про объемы, на фьючах многое показывает открытый интерес. Но поначалу и volume хорошо работает.
Куда направлен объем — никак не угадать, пока он не получит тестирования. Дальше стандартно, любая комбинация — пробой, манипуляция, отскок. А может и не получить.
Страту на графике не покажу, сорри, проделана работа по изучению статистики.
Совет — посмотреть бесплатные уроки от Владислава Умурова, когда они будут. Периодически бывают. Из последнего — «Тихая мощь объемов». Он работает сейчас на Live Investing Group.
Углубленно — платный курс.
avatar
BITE4SAVE, спасибо, года 2 назад купил уже курс одних прибыльных трейдеров, но там довольно сложно с формализации их стратегии, тоже объемы участвуют, мне еще несколько месяцев код писать, чтобы такие сложные стратегии формализовывать. Пока вот совсем примитивные варианты смотрю. Просто объем ни о чем не говорит, только совместно с волотильностью и свечами. Ладно, в любом случае спасибо)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
«Селигдар» увеличил объем запасов золота до 295 тонн
Фактический прирост запасов по результатам геолого-разведочных работ за 2025 год составил 21,6 тонны. В течение прошлого года...
Пролив на цену не влияет
Продолжаем репортаж с прошедшего Биржевого форума, где вице-президент Норникеля Антон Берлин рассказал о влиянии текущей геополитической ситуации в...
Фото
100 акций МГКЛ — для новых инвесторов
Напоминаем, что до 30 апреля действует акция в Т-Инвестициях. Можно получить 100 акций при выполнении условий: — покупка от 100 акций...
Фото
ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.
Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в...

теги блога free_tradder

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн