Идея для торговой системы. Сглаживание цены

За N бар считаем средний объем.
Считаем среднее изменение цены на этих барах, где объем ниже  от среднего умноженного на 1.5
Если изменение цены на текущем баре по модулю больше, чем полученное средняя цена, то принимаем ее с таким же знаком, но со значением средней цены. Строим таким образом сглаженный график цены и торгуем по нему.

Вывод: график цены становится более горизонтальный, а это значит, что для анализа нового графика больше подходит осцилляторы, а не средние. Удобнее будет каналы строить, например, Боллинджера. И сам график становится более плавный без шума.

--[[
индикатор: индикатор сглаживания цены 
параметры: 
--]]
Settings={
Name="modi_price_v1",
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0, 0, 0)
                    },				
					{  
                        Name = "c <a name="cut"></a> ur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255, 0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0, 255, 0)
                    }
                }
}

function Init()
  
      
  return 3
  
end

function OnCalculate(index)
  if index == 1 then 
    ind = {}
	ind[index] = O(index)
  else 
    ind[index] = ind[index-1]
  end 
  if index > 10 then 
    avgVs = 0
    for i = index-10, index-1 do 	
      avgVs = avgVs + V(i) 
    end 
	avgV = avgVs/10
	avgPs = 0
	avgPcnt = 0
    for i = index-10+1, index-1 do 	
      if avgV*1.5 > V(i) then 
	    avgPs = avgPs + math.abs(O(i)-O(i-1))
		avgPcnt = avgPcnt+1
      end 	  
    end 	
	if avgPcnt ~= 0 then 
	  avgP = avgPs/avgPcnt
	end 
    if avgV*1.5 > V(index) then 
	  ind[index] = ind[index-1]+O(index)-O(index-1)
	else 
	  if O(index)-O(index-1) > 0 then 
	    ind[index] = ind[index-1]+avgP
	  else
	    ind[index] = ind[index-1]-avgP
	  end 	
    end 	
  end 

  
  return ind[index] 
 
 
  
end

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.