Скальп 20 пунктов волатильности!

09 августа 2011, 18:17
|
Дмитрий Солодин

Я уже писал ранее пост, теперь всё сгрупировал — возможно новичкам будет интересно почитать именно в таком варианте...

Не буду долго разглагольствовать, просто опишу как всё было ...
День скальпера
Сегодня мы сходили на вторую планку = 150000 пунктов. Ожидаемая волатильность выросла до экстремальных 90-100 пунктов! Я не мог пропустить этот пир и решил рискнуть ... kiss

Дальше дело пошло очень неудачно — в моменте волатильность ещё выросла и убыток сразу стал — 4000 рублей (1% от депо). В этот момент начал жалеть о своей затее ... angry

Правда очень быстро цена развернулась и я решил нарастить позицию — тупо разбавил в цене проданные путы:

Ну и тут началось самое интересное ))) Волатильность с 90 пунктов начала сползать:

После непродолжительного роста в район 158000 пунктов, я решил выравнивать по дельте данную конструкцию:

Получилась шикарная зона безубытка: 140000 — 180000 пунктов. Посмотрел в моменте — ГО позиции 3%! от депо всего… Решил не «лошиться» )) Увеличил риск smiley

Добавил короткий стренгл с более узкими страйками в количестве 5 штук. Идея была простая — волатильность под 100!
Далее, помня о планках, которые срывало в последние дни неоднократно, решил долго не играть с этой идеей и зафиксировать прибыль. Волатильность спустилась прилично. Выставил лимитник по сентябрьскому путу и стал ждать… В итоге закрыл эту ногу и ликвидировал хеджирующий фьючерс:

Ну и далее дождался ликвидации августовских контрактов:

Итоги
Удалось заработать на снижении 20! пунктов волатильности почти 6% от депозита.
Результатом доволен, поскольку был чёткий план и я его выполнил, удалось воспользоваться сильным стрессом на рынке.

Полностью статью читать здесь: http://www.itinvest.ru/dnevnik-option-trader/art/5493/

Ключевые слова:
опционы

42 | ★3

10 комментариев

Дмитрий, то ГО не превышало 50К руб?
Эх научиться бы так работать с опционами…
Мозги что ль где то на рассаду взять… :)

Dem0N

09 августа 2011, 18:24
Ответить

Dem0N, было 40 000 примерно ГО — но в одном моменте повысилось до 72000 р — запас на таком рынке нужно иметь по портфелю…

Дмитрий Солодин

09 августа 2011, 18:43
Ответить

Дмитрий это круто. есть такое еще предложение, ставить пометки, что опасно для здоровья новичков. а то так и потерять могут. позиции выправлять как вы это надо уметь. морально плюс 8)

MaxStark

09 августа 2011, 18:28
Ответить

MaxStark, продажи для более опытных ребят подходят — с этим согласен.

Дмитрий Солодин

09 августа 2011, 18:44
Ответить

Дмитрий, я не понимаю, почему с самого начала была продажа волатильности? Если ты краткосрочно продаешь голые путы, то это больше похоже на направленную позицию вверх. Но в отличие от фьюча у тебя прибыль будет и от движения наверх и от снижения волы. Если же будет падение, то потеряешь и на цене пута и на росте волы.
По сути это та же ловля ножа. За последние дни уже куча народа потеряла деньги на этой высокорискованной операции. Тебе повезло, поймал отскок.
Или я что-то не понимаю?

Виталий

09 августа 2011, 18:47
Ответить

я еще вчера волатильность хотел шортить, хорошо, что подождал до сегодня, а днем увидел пост и решился, еще последовал совета шортануть 140пут, в итоге в профите )
ну и фьчерсы лукойла который день радуют )