Инвестиционная привлекательность акций Ленэнерго-п

Рассматриваемый актив: Ленэнерго-п💡

1. Среднегодовая доходность за 10 лет (CAGR) — 42,7 %. Вывод: Отличный результат превосходящий эталон — золото (CAGR 10 лет — 14,9 %). Доходность акций Ленэнерго-п превышает среднерночную доходность рынка акций РФ (CAGR 10 лет MCFTRR — 11 %).

2. Среднеквадратическое отклонение — 83,9 % — мера волатильности доходности. Коэффициент вариации (CV) рассчитывается как отношение стандартного отклонения (83,9 %) к CAGR (42,7 %) и равен примерно 2,0. Вывод: Риск инвестирования в акции Ленэнерго-п ниже среднерыночного риска (2,0 против 2,4 соотвественно, но уступают золоту 1,4). Простым языком на 1 % доходности акции приходиться 2,0 % шума. Все же отметим что коэффициент вариации 2,0 отражает высокую относительную изменчивость, доходности по сравнению со средним значением. Такой разброс данных делает прогнозирование ненадежным.

3. Коэффициент Шарпа — 0,4. Показывает эффективность инвестиций, измеряя избыточную доходность портфеля над безрисковой ставкой на единицу риска, выраженного через стандартное отклонение (Справка: Ниже 1: низкая эффективность, риск не окупается полностью; 1-2: приемлемый уровень, хорошая доходность за риск; выше 2: отличный показатель, высокая риск-скорректированная доходность). Я буду использовать данный показатель для сравнения активов и выбора наиболее эффективного с точки зрения риска и доходности. Вывод: Инвестиции в акции Ленэнерго-п компенсирует риск на много больше среднерыночного (0,4 против 0,2 соотвественно, и не уступают золоту — 0,4).

4. Принятие решения: Высокая доходность (CAGR-42,7 %), волатильность ниже среднерыночной (CV 2,0) и значение коэффициента Шарпа выше среднерыночного (0,4) делают инвестиции в акции Ленэнерго-п, привлекательными. Обратите внимание, что среднеквадратическое отклонение выше среднерыночного в 1,2 раза, что указывает на относительно стабильный характер акций — подходит для консервативных стратегий. Данный актив занимает в моем инвестиционном портфеле (9,43 %).

Поддержите Реакцией, на самом деле кропотливая работа, но стараюсь для Вас👍

Подписывайтесь на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies