Блог им. Alekseyz

Почему цена облигации падает с задержкой, а не сразу после даты фиксации купона?

Облигация RUS28, на дату фиксации купона 19.12.25 цена была ~98000р. На дату 22.12.25 цена сохранялась на таком же уровне. Я продал 22.12.25 по цене 98191р. Цена на разницу купона упала только 23.12.25.

В итоге я получил купонный доход при продаже и купон выплаты от минфина так как продал после фиксации. Где-то закралась ошибка или так и должно быть?
291
3 комментария
Обычно идет дата фиксации, а на следующий день выплата купона. Здесь была пятница, потом выходные. В обычном графике выплата купона была бы в понедельник. Но здесь график выплаты нестандартный и приходится на среду 24 (то есть торговать можно было еще 22 и 23). Может кто-то из покупателей дату фиксации неверно определил, изменение ключевой ставки еще могло так повлиять, плюс облигация в валюте (спрос на нее зависит от валютного курса в том числе).

PS: Подфартило!
avatar
myaucha
Фиксация по RUS28 идет за 3-4 дня до выплаты. Ранее была фиксация 19.06.25 в четверг, а выплата 24.06.25 во вторник.
Я тогда еще попал купив немного облиг 20.06.25 причем в отчете брокера было указан НКД в полной сумме, тоесть я думал получу его во время выплаты но нет.
avatar
Алексей Земсков
В общем погуглил, если сделка происходит в период между фиксацией списка и выплатой купона должен срабатывать механизм автокомпенсации по облигациям. По идеи брокер должен удержать и у меня сумму нкд и выплатить ее покупателю облигации, но наверно с конце года.
avatar
Алексей Земсков

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Спекуляции 2026: драгметаллы и рубль
2025 год выдался для меня не урожайным на спекуляции. В начале весны избавился от избытка акций в портфеле Акции / Деньги, со второй...
Фото
Андрей Хохрин
06:53
Фото
Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: рубль, нефть, драгметаллы и биткоин
2025 год был насыщенным для мировых рынков — он принес как неожиданные взлеты, так и острые падения. Аналитики «Финама» подвели итоги и...
Фото
Финам Брокер
18:14
Фото
Природный газ: покупателям приготовиться к выходу?
Котировки газа продолжают нисходящее движение к нижней границе широкого торгового коридора. Сейчас контроль над ситуацией полностью в руках...
Фото
Олег Свиргун
23:47
Фото
Инвест идея по тренду длиной в 1 день или бесконечность - шанс заработать с минимальным риском?
Новый год — время новых инвест идей спекулятивного характера Держите одну из них (сам взял сегодня на спекулятивный счет, скину если алюминий...
Фото
Олег Кузьмичев
06 января 2026, 22:17

полезные записи за 24 часа

★21 8 🎬 Топ-10 фильмов про инвестиции
★11 88 США захватили российский танкер. В Иране разгорается революция. Геополитика сегодня. Рынок акций всё равно вырастет :)
★7 0 11 облигаций с погашением в 2027 году и доходностью до 20%
★6 13 Как делать миллионы из ничего 100 лет назад. Невероятная история Константина Коровко
★6 2 ⭐️Карта самых надежных облигаций🃏🀄️Самые длинные, самые короткие, самые надежные
★4 59 ⭐️Первая крупная покупка с НДС 22%🐾Размышления про инфляцию, экономику, пылесосы… и инвестиции в М.Видео
★3 3 ⭐️Эталон: есть ли идея? Акции или облигации? 🏗Во что вкладываем на строительном рынке?
★3 86 Почему так произошло в Венесуэле
★3 44 Без изменения политики ЦБ никакого роста нашего фондового рынка до 2030-го года не будет (часть 1)
★3 9 Итоги IPO 2025 года
+127 13 Как делать миллионы из ничего 100 лет назад. Невероятная история Константина Коровко
+78 63 Метод Геллы. С Рождеством!!! (один маленький секрет)
+75 44 Без изменения политики ЦБ никакого роста нашего фондового рынка до 2030-го года не будет (часть 1)
+68 12 Азия. Четверг.
+68 120 Танкерами навеяло (хотя достала трамповщина на этом сайте)
+68 20 Самый красивый бизнес-зал в стране открылся на Казанском вокзале
+59 22 Рынок акций Венесуэлы вырос на 75% после нападения США: разбираемся, правда ли это?
+59 2 ⭐️Карта самых надежных облигаций🃏🀄️Самые длинные, самые короткие, самые надежные
+57 8 🎬 Топ-10 фильмов про инвестиции
+53 63 Стройка на грани провала: Каждый третий квадратный метр — «мертвый груз». Спасаться будут скидками?

самые обсуждаемые сегодня

26к За 2025 год Россия продала Су-35 в 4 раза больше, чем за предыдущие 11 лет.
23к Задержание танкера Marinera — это сигнал от Трампа, о том, что терпение не безгранично.
17к Доходы России от экспорта нефти рухнули до минимума с начала СВО.
12к Азия. Четверг.
15к Еще одно подтверждение, что в стакан льют заблочку
11к Вэнс: Вашингтон разрешит Каракасу продавать нефть, если венесуэльские власти будут служить национальным интересам США — интервью Fox News
10к "Если США заберут Гренландию, мы отберем у американцев все военные базы в Европе"
7к Когда повышали пенсионный возраст, обещали, что пенсии вырастут_пост от 2026-01-08
7к Сенатор Грэм* сообщил, что Трамп дал зеленый свет законопроекту об ужесточении санкций в отношении России. По его словам, голосование по документу пройдет на следующей неделе — соцсеть X
5к Арифметика убийства или чисто питерский vibe

Календарь: акции | экономика | облигации

08/01 TATN: последний день с дивидендом 8.13 руб
08/01 TATNP: последний день с дивидендом 8.13 руб
08/01 T: закрытие реестра по дивидендам 36 руб
09/01 OZPH: последний день с дивидендом 0.27 руб
09/01 ROSN: последний день с дивидендом 11.56 руб
09/01 LKOH: последний день с дивидендом 397 руб
11/01 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 8.13 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

00:57 0 золото::мося и СОМЕХ
21:39 0 Биткоин btcusdt
20:23 0 SMX = daytrade рынок USA +20% сделка закрыта
19:16 2 SMX = DAYTRADE рынок USA
19:01 0 RGBITR = индекс Гос.Облигаций
18:58 0 ETHA = etf на Эфириум
16:02 0 #BCHUSDT
14:12 0 Держать
12:56 0 Полюс, лента, озон
10:07 0 #EURUSD
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+510824 Иволга Капитал
+184655 OsEngine
+112708 Tickmill
+71237 БКС Мир инвестиций
+66463 Т-Инвестиции
+64373 Московская биржа
+55356 ВТБ Мои Инвестиции
+40760 Финам Брокер
+37645 Норникель
+32141 LiveInvestingGroup
Все компании

теги блога Алексей Земсков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн