Стандартное отклонение - Игорь Чечет

полоска из чисел :)

Основные ошибки начинающих использовать мат.статистику.
1. Ценовые ряды — не стационарны. Т.е. знание среднего и отклонения в прошлом не гарантирует, что это будет и в будующем.
2. Для вычисления среднего (мат.ожидания) используется среднее за период. Т.е. мы определяем среднее с середине периода. Это эффект фазовой задержки SMA на половину периода. В результате мы определяем среднее и отклонение не текущее, а с задержкой половины периода SMA.
В результате этих ошибок можно определить область применимости этого индикатора.
Можно использовать на интервалах приблизительной стационарности цены. Это на больших промежутках истории и равных этой истории горизонтах инвестирования. А в условиях общей финансовой не стабильности, я вообще сомневаюсь в применимости этого индикатора.
Это написал, чтобы уберечь от ошибок и разочарованиях в математике. Математику можно использовать если знаешь область корректности и применимости формул.

Теория метода Профиль рынка, активно использует стандартное отклонение цены, сформулированное и взятое за основу Питером Стендейлмайером.

В дальнейшем его ученик и сподвижник Джеймс Далтон, расширил понимание метода Профиль рынка.
— помимо 68%
стоит отметить также — 150%, 200% и 300% (условно 3- сигмы)
последние — показывают уровни цен, которые цена может достигнуть в сильные трендовые дни и иногда выйти за пределы.
— более подробно о начальном балансе (стандартном отклонении) — в книгах Дж. Далтона о методе Профиль рынка.

James Dalton — Mind over Markets — Разум над Рынками
в моем блоге — можно получить перевод этой книги (и ее продолжение)
James Dalton — Markets in Profile — Рынки в Профиле

обе книги на русском в переводе (в рамках подписки)
кому интересно обращайтесь
smart-lab.ru/my/crambe12/

книги достаточно полезные их стоит не только прочитать, но и внимательно изучить.