Стандартное отклонение - Игорь Чечет

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

статистика программирование стандартное отклонение wealth-lab контртрендовые системы торговые системы

Jaguar

Екатеринбург

393

с 11 мая 2013

4 Комментария

autotrade

18 мая 2013, 20:35
полоска из чисел :)
0
UpReal
18 мая 2013, 23:08
Основные ошибки начинающих использовать мат.статистику.
1. Ценовые ряды — не стационарны. Т.е. знание среднего и отклонения в прошлом не гарантирует, что это будет и в будующем.
2. Для вычисления среднего (мат.ожидания) используется среднее за период. Т.е. мы определяем среднее с середине периода. Это эффект фазовой задержки SMA на половину периода. В результате мы определяем среднее и отклонение не текущее, а с задержкой половины периода SMA.
В результате этих ошибок можно определить область применимости этого индикатора.
Можно использовать на интервалах приблизительной стационарности цены. Это на больших промежутках истории и равных этой истории горизонтах инвестирования. А в условиях общей финансовой не стабильности, я вообще сомневаюсь в применимости этого индикатора.
Это написал, чтобы уберечь от ошибок и разочарованиях в математике. Математику можно использовать если знаешь область корректности и применимости формул.
+1
Исаев_МДТ
19 мая 2013, 11:39
Теория метода Профиль рынка, активно использует стандартное отклонение цены, сформулированное и взятое за основу Питером Стендейлмайером.

В дальнейшем его ученик и сподвижник Джеймс Далтон, расширил понимание метода Профиль рынка.
— помимо 68%
стоит отметить также — 150%, 200% и 300% (условно 3- сигмы)
последние — показывают уровни цен, которые цена может достигнуть в сильные трендовые дни и иногда выйти за пределы.
— более подробно о начальном балансе (стандартном отклонении) — в книгах Дж. Далтона о методе Профиль рынка.

James Dalton — Mind over Markets — Разум над Рынками
в моем блоге — можно получить перевод этой книги (и ее продолжение)
James Dalton — Markets in Profile — Рынки в Профиле

обе книги на русском в переводе (в рамках подписки)
кому интересно обращайтесь
smart-lab.ru/my/crambe12/

книги достаточно полезные их стоит не только прочитать, но и внимательно изучить.
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: иена росла на ожиданиях и упала на фактах, но пытается отбиться

Японская иена сначала продолжила укрепляться, однако затем развернувшись заметно ослабла. В этот период фактором укрепления иены были изменения рыночных ожиданий относительно Банка Японии из-за...

Tickmill

16:27

ФосАгро в лидерах роста на Мосбирже

Акции ФосАгро 22 сентября растут на 4,8%, до 5285 руб. На наш взгляд, в первую очередь котировка повторяет движение российского фондового рынка в целом: инвесторы ждут позитивных новостей с...

Freedom Finance Global

18:44

Акции ВТБ на минимумах. Что будет дальше?

Дарья Фёдорова Акции ВТБ обновляют минимумы перед допэмиссией, которую банк планировал провести до конца сентября, и торгуются около номинальной стоимости 50 руб. за акцию. Текущая...