SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. enki
майский фуршет по опционам
- 16 мая 2013, 12:23
- |
- Алексей Каленкович
в субботу очередная народная конференция по опционам. буду публично ругать давать советы бирже (см. прошлый фуршет, темы там все подняты).
а пока задавайте вопросы.
для затравки. месяц назад я после некоторого перерыва возобновил активную торговлю. прибыль за месяц около 30% от макс ГО. но счет не очень большой. пожалуй работаю на текущем пределе ликидности и добавлять не буду.
а пока задавайте вопросы.
для затравки. месяц назад я после некоторого перерыва возобновил активную торговлю. прибыль за месяц около 30% от макс ГО. но счет не очень большой. пожалуй работаю на текущем пределе ликидности и добавлять не буду.
теги блога Алексей Каленкович
- 1998
- 2008
- fRTS
- liquid.pro
- RI
- RTSI
- shanghai
- Si
- TS Lab
- Алейников
- Алексей Каленкович
- бинарные опционы
- биржа
- биткоин
- вайфай
- вебинар
- видео
- волатильность
- воля
- вопросы
- вопросы и ответы
- воспоминания
- ВТБ
- вэбинар
- герчик
- ГО
- даркпул
- демотиватор
- Доллар
- индекс
- интервью
- история
- итоги 2012
- итоги 2016
- конференция
- курсы
- Ливермор
- ликвидность
- ликвидность опционов
- Лукойл
- мошенники
- мувинги
- опцион
- опционы
- отчет
- оффтоп
- охота на герчика
- прогноз
- пут
- путы
- работа
- рецензия на книгу
- РТС
- рубль
- Самолет
- сбербанк
- сбой
- семинар
- спам
- стратегия
- текущая ситуация
- теханализ
- трейдинг
- тслаб
- улыбка
- фуршет
- юмор
- Яндекс
раз уж Вы пишете, слушайте ответы,
по ним можно понять что люди хотят, и в чем они нуждаются
в моих посылах это так,
зае… ли все умничать. у всех одно слабо туманно положительное что то,
и все должны догадываться о чем идет речь,
и Вы в первом посте так же уподобились этому
поэтому и реакция соответствующая
вот скажите зачем человеку идти на Вашу конференцию,
если там все будут умничать друг перед другом,
и туманно воду лить,
всем нужны реальные примеры сделок,
что бы понимать смысл открытых позиций
с фьючом пока не начал эксперименты. слишком много идей, трудно сосредоточиться.
1. анализ
2. открытие позиции (конструкции)
3. закрытие
4. управление (дельтахедж)
правильно?
как это делает Евгений Головин,
это не так сложно
или рассказывать на словах про + 30% проще....)))
а так кто теоретика слушать будет?
отсюда и доходность появилась как прям у демуры
перед платными симинарами раньше не торговал
а тут бац и 1млн баксов приплыло
можно даже старую и не рабочию, которой Вы пользовались раньше успешно,
только с примерами, когда и что купил, что продал, какой страйк, какая цена, какая была цель сделки
то есть с описанием
мы с достоинством оценим Ваш труд
ну а старую не рабочую? пожалуйста. май 2006 года. при пробитии газпромом 300 р. вверх (кажется это самывй конец апреля)? стал усиленными темпами покупать волатильность примерно по 50-60% волатильности и хеджировал с шагом несколько тысяч пунктов по фьючу. за день получалось несколько хеджей. делал исключетельно из расчета что реальная волатильность оклоло 100-120%. полученную прибыль тут же реинвестировал. доходность за месяц около 1000% (не годовых, а именно в 10 раз).
но дело в том, что когда рынок плохо считат волатильность это тоже может оказаться большим подвохом. скажем так- действя профессионала более предсказуемы чем действия новичка. и рынок сейчас более адекватен но и более предсказуем. были временя когда рыночная вола могла скакнуть на ровном месте до 10 процентов — так очень трудно расчитывать свои риски и главное- трудно выработать критерий на панику.
если внимательно подумать вам тоже выгодно чтобы шло развитие. если вы более опытны чем большинство, то развивая это самое большинство вы увеличиваете рынок на котором вы разбираетесь лучше большинства. т.е. зарабатывать станет может немного и сложнее, зато перспективней.
1. Хотел поинтересоваться о свежих новостях из стана рабочих групп, которые с какой-то регулярностью (говорят) проводятся биржей. Есть ли новости по комиссам (ну а вдруг)?
2. Еще вспоминая дискуссию на прошлом фуршете между Андреем Агаповым и Вами вспоминается момент по как раз комиссам.
Не понимаю чем все-таки плох «расчет» скальперской сделки по направлению дельты? Особенно если вдруг (ну а вдруг, это ж логично) комисс по опционам сделать 0.5 от комисса фьюча (типа синтетика из опционов колл-пут — это ж и есть фьюч, комисс одинаковый).
Заранее спасибо!
2. ликвидность дают «профи» а профи так или иначе торгуют волатильность. торговцу волатильностью все ранво что он покупает коллы или путы. главное купил и продал. так что скальперской должна быть сделка противоположного действия а дельта тут вообще не причем. и с агаповым мы как раз солиджарны в этом вопросе. все эти воросы буду осбуждать на конфе.
я конечно хотел отдохнуть подольше (отдыхал три недели по факту). но… рынок намекнул что он снова становится «нормальным». грех было мучиться полтора года, и пропустить такое событие. ну и сайз конечно очень такой щадящий. реально более менее волнительно за месяц было 1-2 раза и то не сильно. а… ну еще большое подспорье — доделал кое-какую автоматизацию и это значимая часть успеха, так как перед монитором торчал гораздо меньше времени.
1) Что это был за намек, нельзя ли поточнее? По каким признакам Вы смогли определить, что рынок становится нормальным и, самое главное, продолжит им быть какое-то время.
2) Как по Вашей оценке, сколько еще рынок пробудет в таком состоянии?
3) Какие фундментальные причины влияют на то, в каком состоянии находится рынок?
4) Есть ли какой-либо способ хоть как-нибудь прогнозировать смену состояний из «нормального» в «ненормальное» и наоборот?
1. на глазок. изменилось поведение рынка. ну и волатильность стала сбалансированная. перед этим опционная была все время выше исторической (несколько месяцев)
2. скорее всего это нормальное состояние рынка, так что скорее всего это надолго.
3. фундаментальные причины конечно есть, но главнее просто сам внутренний процесс развития рынка. а фактор сжимающий рынок прост- уход денег с рынка.
4. думаю нет. разве что если снова будет большой ооток средст то опять есть риск.
Прям как на хворексе.
P.S. Пост написан с целью получения максимального колличества плюсиков. :))))
Хотел задать этот вопрос на конференции, но раз представилось возможность тут, то спрошу. Как вы хеджируете валютный риск на РТС? Покупаете-продаете валютные фьючи по дельте? Или вообще сейчас не хеджируете?
просто у меня позиция похоже на вашу (я экспериментирую с ней на мелком счете), но страйки ближе.
тут в понедельник получилась такая ситуация, что рынок рос, доллар рос и я не дополучал из-за этого прибыли)
поэтому и спросил. но, я так понял, что страйки у вас далекие и на них, наверно, не так это важно.
Еще вопрос: как я понимаю, Вы хеджите от уровней.
Я сделал тест — хедж от уровней, но честно говоря результаты слабенькие. Гораздо выгоднее простой хедж — дельта не выше заданного числа. И кстати, по моим тестам для фьюча РТС пробойные стратегии выгоднее контртрендовых. Так что непонятно, зачем терять прибыль, хеджируя на уровне.
Или Вы все-таки сохраняете дельту при прохождении уровня?
Возможно я что-то не понял в ваших рассуждениях, поэтому вопрос, собственно: позиция расчитанная по симметричной (вашей) улыбке по сравнению с позицией расчитаннной по рыночной имеет большую дельту?
спасибо
техника хеджирования такова — если дельта не очень большая, то по уровням базового актива. если сильный движняк и удачная позаи дельта растет быстро то частичный хедж на такую часть — что это примертно обычный хедж. ну к примеру. типично если дельту 100 равняю то удалось поймать движение и дельта уже 300 то 100-150 захеджирую.