Фьючерсная стратегия Алгебра: как извлекают доходность на падающем рынке

В условиях волатильных рынков и геополитической нестабильности стратегия Алгебра демонстрирует устойчивую доходность, опережая традиционные подходы. С начала запуска стратегии в июле прошлого года её годовая доходность достигла 26%, а портфель, следующий за стратегией, обновил исторический максимум.

✅В чём суть стратегии?

Алгебра — это фьючерсная мультиактивная стратегия, которая торгует сразу тремя классами активов:

-фондовый рынок (индекс Nasdaq-100),

-валютный рынок (юань/рубль),

-товарный рынок (природный газ).

Такой подход позволяет стратегии адаптироваться к различным фазам рыночного цикла и эффективно использовать макроэкономические дисбалансы.


✅ Структура портфеля

Распределение капитала внутри стратегии гибкое, но ориентировочно выглядит так:

до 50% — лонг-фьючерс на индекс Nasdaq-100 (NQ)

до 50% — лонг-фьючерс на валютную пару CNY/RUB

до 50% — шорт-фьючерс на природный газ (Henry Hub)

Доли могут меняться в зависимости от рыночных условий.


✅Как принимаются торговые решения?

📊 Индекс Nasdaq $NAU5

Ключевой индикатор — волатильность.

При росте волатильности позиция сокращается для снижения риска.

При падении волатильности доля в Nasdaq увеличивается.

🔻 Природный газ $NGQ5

Основные факторы — данные по запасам (EIA) и позиции участников рынка (CFTC).

Если запасы растут, а спекулянты занимают лонг — сигнал к шорт-позиции.

Цель — заработать на переоценённости актива и рыночной инерции.

💱 Юань/Рубль $CRU5

Ставка на ослабление рубля в условиях оттока капитала и мягкой денежной политики.

Используется как макро-хедж, особенно в период ослабления рублёвых активов.

✅Почему стратегия работает?

Диверсификация по активам и секторам снижает общий риск.

Адаптивная модель управления позволяет быстро реагировать на изменения рынка.

Использование фундаментальных и технических индикаторов даёт устойчивые точки входа и выхода.

Фокус на взаимосвязанные активы позволяет извлекать прибыль из перекосов на валютном, фондовом и сырьевом рынках одновременно.


✅Выводы

На фоне геополитической неопределённости, скачков инфляции и изменения курса рубля стратегия «Алгебра» показала:

+26% годовых (на текущий момент)

Обновление исторического максимума портфеля

Снижение просадок за счёт адаптивного управления.