Stochastic + VWAP + ADX

Выбранные индикаторы

Эту связку собираюсь тестить на фьючерсе Русал

Stochastic + VWAP + ADX

Stochastic
Стохастик подразумевает, что импульс рынка меняет направление гораздо быстрее, чем объем или цена, поэтому его можно использовать для прогнозирования направления движения рынка. Если осциллятор достигает значения 80 или выше, рынок будет считаться перекупленным, а все, что ниже 20, будет считаться перепроданным.
Осциллятор показан в виде двух линий на графике %K и %D. Когда эти две линии пересекаются, это считается опережающим сигналом об изменении направления рынка.
В нестабильных рыночных условиях стохастик подвержен ложным сигналам. Лучше использовать стохастик в сочетании с другими индикаторами или использовать его как фильтр.

ADX
Индикатор Average Directional Index имеет 3 линии:
1. Линия ADX.
2. Индикатор минусовой направленности -DI.
3. Индикатор направления движения +DI.
Линия ADX измеряет силу тренда без учета его направления. Восходящая линия означает, что тренд набирает силу. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Плоская линия указывает на консолидацию. ADX не предоставляет информации о направлении тренда.
А вот индикаторы плюс направления (+ DI) и минус индикатор направления (-DI) позволяют определить направление тренда. Когда восходящий тренд развивается, +DI больше -DI. Для нисходящего тренда -DI больше +DI.

VWAP
Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) — это индикатор технического анализа. В отличие от традиционного скользящего среднего, который учитывает только цены за определенный период времени, VWAP объединяет как ценовые, так и объемные данные. По сути, это средняя цена, по которой ценные бумаги торговались в течение дня, но цена каждой сделки взвешивается по числу проданных акций (или объему). Таким образом, VWAP предоставляет трейдерам более сбалансированное представление о ценовом движении за одну торговую сессию.
 
Настройка стратегии

ADX с периодом 9
VWAP стандартные настройки
Stochastic с настройками 20,5,5 
Дополнительные условия
Заключать сделки можно только в сторону основного тренда.
Контртрендовые позиции не торгуются.

Сигналы
Сигнал в лонг:
Цена выше VWAP, у ADX линия +DI пересекает -DI снизу-вверх и ADX увеличивается Stochastic используется как дополнительный фильтр, линия должна пересечь уровень 20 вверх или находится ниже средней линии и расти.
Сигнал в шорт производится зеркально

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы
1. Малое количество сигналов компенсируется их точностью.
2. Стратегия низкорискованная и подходит для новичков
3. Работает практически на всех волатильных активах.
4. Хорошая точность сигналов.
5. Простота

Минусы
1. Во флете дает много ложных сигналов, флэт лучше не торговать.
2. Лучше подобрать свои настройки на истории на выбранный инструмент.

Важно
Соблюдаем риск-менеджмент — Даже самая идеальная связка требует стоп-лосса и управления

Не торгуйте против явного тренда

Подписываемся, Общаемся

Всем профита и до скорой встречи!     

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.