Закончил ручное тестирование стратегии

20 апреля 2013, 20:27
|
Мурен(а)

закончил ручное тестирование трендовой стратегии по уровням.

инструмент -фьюч руб-дол.
Ограничение на количество купли-продажи в день = 2.
соотношение профит/риск=3/1.
риск на сделку 1% от капитала
без реинвестирования.
без переноса через ночь, выходные.
заявки на вход — лимитники
макс просадка (от хая) 10%

это в идеале. конечно же надо прибавить проблемы, которые возникнут с эмоциями, но даже если я смогу сделать половину, я буду рад.
Период тестирования — 1год, ведь этого достаточно. это же не робот, чтобы умереть через 6 мес. К сожалению эту стратегию нельзя запрограммировать

график доходности в %.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
торговая система

41 | ★1

14 комментариев

Почему нельзя запрограммировать?

Сармин Алексей (escoman)

20 апреля 2013, 20:58
Ответить

Сармин Алексей (escoman), хотя можно сделать полуавтомат. робот-автомат нельзя сделать, потому что уровни определяю на глаз.

Мурен(а)

20 апреля 2013, 21:03
Ответить

А как вход осуществляется? На основе чего сигналы на вход/выход?

Lazars

20 апреля 2013, 21:00
Ответить

Lazars, про вход я не буду рассказывать. выход — достижение профита 3 к 1 (профит/стоп)

Мурен(а)

20 апреля 2013, 21:05
Ответить

Если у вас что-то «на глаз» и это нельзя запрограммировать — это уже не система.

siva

20 апреля 2013, 21:09
Ответить

Станислав Иванов, на глаз — это значит, что описать на языке программирования будет очень-очень сложно. конечно можно, но трудоемко.

Мурен(а)

20 апреля 2013, 21:11
Ответить

Станислав Иванов, полностью согласен. Если система не формализуется, это не система.

Андрей Коган

20 апреля 2013, 22:38
Ответить

рубль доллар торгуется и обычными машками… трендовый он очень… поэтому проверь на другой бумажке… если ее тоже получится торговать… значит граль…

ves2010

20 апреля 2013, 22:14
Ответить

ves2010, пробовал на eur usd. там получается только с соотношением 2 к 1 (профит риск)

Мурен(а)

20 апреля 2013, 22:22
Ответить

Евгений Александрович-1, а какой риск в пунктах?

Вася

21 апреля 2013, 01:51
Ответить

Smile, в зависимости от волатильности он может быть от 20 до 100

Мурен(а)

21 апреля 2013, 14:06
Ответить

Евгений Александрович-1, а как происходил процесс тестирования, если запрограммировать нельзя?

Артем Пименов

21 апреля 2013, 16:16
Ответить

Артем Пименов, нажимаю F12 в метатрейдере на графике фьючерса и график двигается по одной свечке. так я протестировал весь год. на это у меня ушло несколько вечеров

Мурен(а)