Какие данные грузить в индикаторы для интрадея. Эврика!

Интрадей — игра внутри дня. Утром открыл позицию, в конце дневной сессии закрыл.
Что меня всегда заедало — утренние гэпы между разными датами. Например, всякие скользящие на них выходят из себя и не сразу входят в режим, пригодный для использования.

Если предполагать, что все закономерности движения цены в её графике, то для внутридневного движения это ещё как-то может быть обоснованно, но утренние гэпы вряд ли могут быть согласованы с движением цены внутри дня.
Это две совершенно разные закономерности и очень мало шансов, что какой-то индикатор может учесть их в совокупности.

Проще всего не показывать индикатору эти гэпы и играть внутри дня только по внутридневным закономерностям.
В Quik'e это можно сделать, поставив «Фильтр по времени» в окне «Редактирование настроек графика» на интервал от 10:15 (чтобы исключить после-гэпие) до 18:45 и написав Lua-скрипт, который исправляет котировки, сокращая утренние гэпы на менее резкие изменения, например, на основе индикатра ATR за предыдущий день. И уже по этому графику ловить очищенные от гэпов внутридневные закономерности.

Казалось бы, дело самоочевидное. Но почему-то мне до сих пор это решение в голову не приходило и нигде в литературе по интрадею не попадалось.
Я пока настолько не изощрял свои торговые системы (ТС), и сейчас у меня нет прибыльных ТС. «Хорошая мысля приходит опосля». Но может стоит потрудиться?
Что народ думает по этому поводу?