SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. IgorK_23a
Начинающий алготрейдер - Проверка алгоритма на разных криптопарах
- 07 декабря 2024, 00:58
- |
В прошлом посте я писал про свой алгоритм для pair trading, который показал очень хорошие результаты на бэктесте на паре BTC — ETH.
За прошедшие две недели я смог проверить его на других парах. Результаты не такие впечатляющие, но в целом стабильные.
На всех графиках я подбирал оптимальные параметры для периода 2022-2023, а 2024 год использовался как проверочный (out of sample).
В рабочем режиме я хочу запускать алгоритм не на одной паре, а одновременно на 10-15 парах, чтобы сгладить Equity. Пока буду экспериментировать с самим алгоритмом, пробовать разные его вариации. В основе оставлю фильтр Калмана: он показывает лучшие результаты, чем метод наименьших квадратов.
За прошедшие две недели я смог проверить его на других парах. Результаты не такие впечатляющие, но в целом стабильные.
На всех графиках я подбирал оптимальные параметры для периода 2022-2023, а 2024 год использовался как проверочный (out of sample).
В рабочем режиме я хочу запускать алгоритм не на одной паре, а одновременно на 10-15 парах, чтобы сгладить Equity. Пока буду экспериментировать с самим алгоритмом, пробовать разные его вариации. В основе оставлю фильтр Калмана: он показывает лучшие результаты, чем метод наименьших квадратов.
А что такое фундаментальная связь?
С фьючерсами и опционами еще не разбирался, это в моем списке на 2025.
воможна такая ситуация что все деньги затабатывает только один актив