SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. IgorK_23a
Начинающий алготрейдер
- 25 ноября 2024, 15:10
- |
С мая 2024 начал заниматься алготрейдингом.
Прочитал четыре книжки:
1) Halls-Moore — Successful Algorithmic Trading
2) Chan — Quantitative Trading
3) Chan — Algorithmic Trading
4) Chan — Machine Trading
Сейчас читаю:
5) Davey — Building Winning Algorithmic Trading Systems.
Реализовал Pair Trading на 1-минутных данных, как описано в книге #1, долго и упорно тестил на разных парах (BTC — ETH, золото — серебро, Google — Microsoft, S&P — EU 50, ...) — но ничего не получилось. В лучшем случае получался плюс без торговых издержек, но добавление спрэда и комиссий сразу же уводило Equity в минус.
Перешел на 1-дневные данные — сразу получил хороший результат на паре BTC — ETH. Считаю коэффициенты линейной регрессии с помощью фильтра Кальмана (как описано в книге #3). В алгоритме два параметра: z-score входа и z-score выхода. Тренировал на 2022-2023 году, и вот Equity за 2020-2024 (с учетом спреда и коммиссий).
Я нашёл Грааль?.. Поскольку мало сделок для утверждения о робастности (109 сделок за почти 5 лет), буду обязательно тестить на других парах и инструментах, но эта Equity меня очень возбудила.
Если будут хорошие результаты на тестах, запущу этот алгоритм в боевом режиме. Иначе попробую перейти к другим методам: фактор-модели, временные ряды, нейронные сети, как описано в книге #4. Особенно кажется интересной идея запихивать в нейронные сети не только сами котировки, но и фундаментальные показатели.
Традицинные алгоритмы типа использования скользящего среднего, VWAP, RSI, ATR и т.д. кажутся каким-то шарлатанством, не уверен, что хочу туда лезть. Ручным трейдингом не занимался.
А как вы вошли в алготрейдинг? Есть ли какой-то стандартный путь, стандартные источники знаний, или у каждого получается по-своему? Посоветуйте, что еще можно почитать и посмотреть.
Прочитал четыре книжки:
1) Halls-Moore — Successful Algorithmic Trading
2) Chan — Quantitative Trading
3) Chan — Algorithmic Trading
4) Chan — Machine Trading
Сейчас читаю:
5) Davey — Building Winning Algorithmic Trading Systems.
Реализовал Pair Trading на 1-минутных данных, как описано в книге #1, долго и упорно тестил на разных парах (BTC — ETH, золото — серебро, Google — Microsoft, S&P — EU 50, ...) — но ничего не получилось. В лучшем случае получался плюс без торговых издержек, но добавление спрэда и комиссий сразу же уводило Equity в минус.
Перешел на 1-дневные данные — сразу получил хороший результат на паре BTC — ETH. Считаю коэффициенты линейной регрессии с помощью фильтра Кальмана (как описано в книге #3). В алгоритме два параметра: z-score входа и z-score выхода. Тренировал на 2022-2023 году, и вот Equity за 2020-2024 (с учетом спреда и коммиссий).
Я нашёл Грааль?.. Поскольку мало сделок для утверждения о робастности (109 сделок за почти 5 лет), буду обязательно тестить на других парах и инструментах, но эта Equity меня очень возбудила.
Если будут хорошие результаты на тестах, запущу этот алгоритм в боевом режиме. Иначе попробую перейти к другим методам: фактор-модели, временные ряды, нейронные сети, как описано в книге #4. Особенно кажется интересной идея запихивать в нейронные сети не только сами котировки, но и фундаментальные показатели.
Традицинные алгоритмы типа использования скользящего среднего, VWAP, RSI, ATR и т.д. кажутся каким-то шарлатанством, не уверен, что хочу туда лезть. Ручным трейдингом не занимался.
А как вы вошли в алготрейдинг? Есть ли какой-то стандартный путь, стандартные источники знаний, или у каждого получается по-своему? Посоветуйте, что еще можно почитать и посмотреть.
2 сделки в месяц почти, а тебе скока надо?...
алго тута нужен, как зайцу триппер…
тута игра идет на вероятностном поле, если у тебя заход будет всегда выше средней по выборке, то на дистанции будешь в плюсе…
Длинные дневки есть на американских индексах. Там и 50 лет можно набрать.
Основные ЕТФ там торгуются примерно с 1998 года.
Попробуйте. И расскажите, что получится.
arxiv.org/archive/q-fin
PS:
В серьезных источниках знаний словa «Winning»,«Successful»—, как правило, не встречаются в заголовках.
Не повторяй мои ошибки.Не теряй время на индикаторы. Фрактал Эла из 4 или 5 свечей типа как у Билла В .
ох, сколько вас таких.....? вопрос риторический)))
Проблема алготрейдеров-это лень в изучении движения цены, зато им не лень создать некую матмодель(на своих или готовых индикаторах) и тут уже в хвост и гриву тестировать, тестировать и тестировать, подключать сюда всеразличные комбайны с генетикой, датамайнингом, ИИ… Получать виртуальное удовольствие, что ты гений, создал прослойку(алгоритм) который будет за тебя колбасить бабло.
Это так не работает, надо прежде понять структуру движения цены, не полениться, не закрываться матмоделями, которые за первым же поворотом начинают лажать. Сам на этом много раз обжигался, всегда хочется что-то заменить на кривовато-кособокую но модель, чем изучать, носом считывать движения на графике. Поэтому в трейдинге часто зарабатывают не особо грамотные люди, они начинают изучения именно с цены и книг не читают, может и не умеют читать вовсе. А вот ботаники, те работают по классике изучают море книг по теханализу, фундаменталу, пробуют фракталы Вильямса, волны Вульфа, пробои, уровни… но это все зря, пустая трата времени.
Вообще, тех, кто торгует от интуиции и зарабатывает хотя бы 3 года кряду, ну очень мало. Более-менее успешных алготрейдеров точно больше. И их результаты более предсказуемы.