Как вы оцениваете задержки и проскальзывания ордеров?
Всем привет!
Есть задача оптимизировать исполнение ордеров. Для этого надо собрать аналитику по ордерам. Главный критерий — это, конечно, проскальзывание. Насколько хуже исполнили ордер по сравнению с тем, если бы сразу просто кинули в рынок по маркету. Также нужна вспомогательная инфа по задержкам доставки ордеров на биржу, латенси. С помощью этой аналитики можно определить какие квики (коннекторы) более медленные и сделать соответствующие выводы.
Для оценки проскальзывания можно сравнивать лучшую встречную котировку в момент создания ордера и итоговое исполнение.
Задержки (латенси) можно померить через разницу локального времени отправки на биржу и ответом (round trip).
Какие метрики еще посоветуете ?
Всех благ.
Теперь, когда торгую лимитками, у меня прога исполнитель заявок получает заявку из бота, и исполнитель ведет учет разницы цены бота и цены по которой заявка исполнилась после перестановок. И накапливает статистику по этой величине. Ранее я приводил цифры из этой статистике для каждого тикера, тут в моем блоге должно быть. Кстати давно не заглядывал в эту цифру, надо будет обновить информацию.
А так, к вечеру уже готовая таблицы в квике, ничего джойнить не нужно.
Итак, логика расчета, которую я смог реализовать следующая:
У меня исполнитель заявок получает от роботов сводную позицию и выводит ее на рынок. У него на входе, допустим позиция 50 Si, а в квике 39 Si, его задача докупить 11. Он фиксирует цену по которой он мог зайти по рынку (поле «ЦРынок») и выставляет лимитную заявку например в лучший бид или аск (с отступом или без, в зависимости от настроек) цена фиксируется в поле «ЦОрдер». Если не исполнилась через определенное время, перемещает ее в новый спред и фиксирует новую «ЦОрдер». В конце считает результат и суммирует его накопительно в первое поле «Проск», а кол-во контрактов в «Конт». В последнем поле считает 100*«Проск»/«Конт», т.е. сколько проскальзывает в % на один контракт.
Минус это убыток, плюс это значит входит лучше, чем кидать по рынку.
В акциях картина другая. Там почти всегда минус от 0 до -0.3% проскальзывание, т.е. постоянно приходится догонять сред. А фьючи более «дерганные», что-ли и проскальзывание около сейчас 0 получается.
Жаль, что предсказать, как увеличатся потери при росте объема выставляемых заявок, сложно.
А то, что проскальзывание в акциях много больше, чем во фьючах, результат естественный. Я так и закладываюсь обычно при расчетах.
Я сам капитал размазываю по облаку параметров (чтобы по частям заходить и общая эквити сглаживается). Для фьючей некритично, а вот в акциях второго эшелона бывает ордер вывалишь и видно, что влияешь на рынок своим объемом.
Микросекунды выигрывать??
Попробуйте обойти задержки на пром серверах брокеров (ну где проверяется ваша платежеспособность)
Они самое из Кремля горлышко системы.
Но у ключевых блокеров они на «МТ -Финанс» Провайдере, если у вас сервер выставляющий заявку выше уровня (например бункер ГПКС в Лосином острове) то вы в разы быстрее всех остальных будете выставляться…
Но вопрос зачем это всё?
Лимитка с моб у Алор+ ставится прекрасно для си — норм…