Вопрос опционщикам

04 марта 2013, 13:02
|
Федоров Михаил

Вот к примеру сейчас РТС 1500.
Я хочу зделать ставку что в июне будем около 1200.

Но текущий запил и самое главное через что хрен знает.

какой опцион мне надо зафигачить — сколько будет потеря в случае если не так и сколько насыпет профита если по моему выйдет на 1 контракт

Я так понимаю что максимальные потери будут равны сумме затраченной на покупку.

Ключевые слова:
Опционы,
РТС

★1

33 комментария

А где при этом ожмдается курс USD? Для РТС это вроде
как весьма важный момент.

Андрей Кучумов

04 марта 2013, 13:07
Ответить

Андрей Кучумов, ну без сложностей пусть будет мамба тогда

Федоров Михаил

04 марта 2013, 13:08
Ответить

Федоров Михаил, если расуждать лишь с позиции
абсолютных цифр по июню:
145 000 страйк — 6660
140 000 страйк — 5020
135 000 страйк — 3400
130 000 страйк — 2400
125 000 страйк — 1590
120 000 страйк — 980
на 100000 пунктов выгоднее всего брать
29 шт. 135000 страйка.
Тогда на 120 000 будет максимальная цена
на количество.

Андрей Кучумов

04 марта 2013, 13:19
Ответить

купи путов 125 135, потери в виде премии (ограниченные)

Fresh blood ㋛

04 марта 2013, 13:10
Ответить

-1

Kliment о_О Dealer in aiR, или продай колов 135 страйка

Fresh blood ㋛

04 марта 2013, 13:12
Ответить

Kliment о_О Dealer in aiR, а лучше и то и то сделай, будет хорошая поза, НО только в случае падения рынка! )

Fresh blood ㋛

04 марта 2013, 13:13
Ответить

Kliment о_О Dealer in aiR, да я так то примерно понимаю что купить — но я хочу понять скоко отвалиться или убудет на контракт.
в фьюче топонятно — 1 контракт щас продал по 1500 — на 1200 будет профит 18 тыс примерно (без учета курса рубля).
Я вот и хочу для опциков понять.

Федоров Михаил

04 марта 2013, 13:13
Ответить

Федоров Михаил, www.nsu.ru/education/etfm/Lect6/lect6.htm#topic3

так проще будет! )

Fresh blood ㋛

04 марта 2013, 13:16
Ответить

Грубо говоря — купить июньский PUT-120 (исполнение 17-06-13)

www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

Сейчас офер на 980 пунктов (это и будет максимальная потеря).
Профит — на сколько будет ниже 120, если ровно 120, то профита нет. Можно купить путы выше, например 130, стоит 2450 сейчас.

Swan

04 марта 2013, 13:11
Ответить

можно ещё продать высокий кол, например 180, но профит будет маленький

Swan

04 марта 2013, 13:13
Ответить

если расчитывайете на такое движение то лучше покупать путы июньские ближе к концу апреля так по крайне мере не потеряете на временном распаде!)

Алексей

04 марта 2013, 13:17
Ответить

-1

AlexeiVaganov, он пишет, что не знает каким именно образом пойдёт — поэтому без разницы когда покупать — угадайка. Вдруг оно в апреле будет 130, в мае 160, а в июне 110 — не угадаешь.

Swan

04 марта 2013, 13:20
Ответить

Swan, я думаю автор сего поста просто хочет провести аналогию прошлого года когда нас с 152 000 за май и июнь свозили на 120 000 !)))

Алексей

04 марта 2013, 13:24
Ответить

AlexeiVaganov, да и что нужно зделать в таком случае и скоко выхлоп — просто надо де понять скоко контрактов нужно.
к примеру я могу — шортнуть 100 фьючей и ждать. при моей цели 1200 будет профит 1,8 млн.

Но я понимаю что туда можем сходить разными путями — и фьючь может и недожить. А вот по опциону как рсчитать я не знаю.

Федоров Михаил

04 марта 2013, 13:27
Ответить

Федоров Михаил, да все просто!) если к примеру брать путы ниже на 5000 пунктов от текущей цены фьюча то значение путов увеличиться в два раза. Если 10 000 пунктов то в четыре раза т.е к примеру цена 155 000 вы купили путы 155 страйка то на 135 000 вы увеличите вложенные средства в 8 раз

Алексей

04 марта 2013, 13:43
Ответить

AlexeiVaganov, я стараюсь брать путы или колы которые в деньгах или около них если же брать дальние страйки то можно просто не угадать со временным распадом.

Алексей