SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wmforts
25.02.13 в 17:05 - «Охота на Герчика»(радио финам FM 99.6)
- 20 февраля 2013, 18:33
- |
25.02.13 в 17:05 — «Охота на Герчика»(радио финам FM 99.6) — пригласили поучаствовать )
Будем беседовать с Александром Михайловичем про опционы.
Ну и про всё остальное о чём спросят )
Предварительное название:
Опционы и их использование в управлении капиталом
по согласованию с редакцией заменили на
Опционы без математики
чтобы заранее не распугать аудиторию )
начало прямого эфира в 17:05
анонс тут
finam.fm/announce/#a6944
У кого будут вопросы можно сюда, но лучше на сайт радиостанции
finam.fm/controller.php?d[action]=send&d[type]=b&d[broadcast_id]=42
Если будет интерес слушателей, редакция готова рассмотреть
возможность выхода программы про опционы на регулярной основе )
Будем беседовать с Александром Михайловичем про опционы.
Ну и про всё остальное о чём спросят )
Предварительное название:
Опционы и их использование в управлении капиталом
по согласованию с редакцией заменили на
Опционы без математики
чтобы заранее не распугать аудиторию )
начало прямого эфира в 17:05
анонс тут
finam.fm/announce/#a6944
У кого будут вопросы можно сюда, но лучше на сайт радиостанции
finam.fm/controller.php?d[action]=send&d[type]=b&d[broadcast_id]=42
Если будет интерес слушателей, редакция готова рассмотреть
возможность выхода программы про опционы на регулярной основе )
теги блога Гусев Михаил(debtUM)
- 1 марта
- AAPL
- derex
- ETF
- Freedom finance
- Moody's
- Old school
- option.ru
- Ri
- rts
- ssh2013
- Tesla
- VXX
- агентство
- акции
- Алгоритмическая торговля
- альфа
- альфа директ
- Альфа-банк
- Альфа-групп
- альфа-директ
- Американский рынок
- анализ
- аномалии
- Битва титанов
- Брежнев
- брокеры
- Ванга
- ваше мнение
- ВДО
- веселье
- Вика
- Вова
- вола
- волатильность
- встречи
- встречи трейдеров
- Геленджик
- герчик охота финам
- дельта
- дивиденды
- долгосрочный
- долгосрочный портфель
- живое общение
- идеи на следующую неделю
- итоги недели
- кино
- коллективный прогноз
- комиссия
- контроль
- конференция
- краткие обзоры
- креатив
- криптовалюта
- лотерейка
- Лукойл
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2012
- модельный портфель
- Мосбиржа
- Московская Биржа
- мотивация
- налоги
- НОК
- облигации
- обмен опытом
- обсуждение
- общение
- опрос
- опцины
- опционы
- опционы западный рынок
- особое мнение
- открытие рынка
- оффтоп
- Питер
- прогноз
- прогнозы
- прошу совета
- разворот
- Ри
- риск
- риск менеджмент
- Роман Горюнов
- сбербанк
- сертификат
- Си
- совет директоров
- срочный рынок
- статистика
- стратегии
- триггер направления
- тэта
- управление капиталом
- учёт
- фьючерсы
- хэдж-фонд
- экспирарация
- экспирация
- экспорт данных
есть 2-й вариант:
Опционы без математики.
ну посмотрим что выберет редакция )
Миша, с удовольствием тебя послушаю!
PS. Герчику привет :)
Например, через какой шаг лучше дельта-хедж проводить для покупателей опционов (каждые 0.1 изменения дельты, каждые 1000пуктов RI, ...) и аргументацию
ессно тоже дельтахэджируюсь, но тут очень много зависит от конкретной ситуации на рынке, скока осталось до экспира и т.д. — единого рецепта нет.
Мои выводы пока, что при продаже нужно как можно чаще хеджироваться. Только не очень понятно что делать с гэпами в 2000 пунктов.
а вот после ГЭпов и выхода на новый страйк как раз стоит подровнять дельту.
впрочем всё это индивидуально и зависит от вашей стратегии…
finam.fm/archive/42/
ПС. ты ему вопрос, а он тебе ссылку, прям как Сталин:)
Кстати чтобы не распугать начинающих и блондинок, название изменили на
Опционы без математики
Я со своей стороны постараюсь рассказать максимально понятно для новичка на примере страхового(ну или лотерейного) бизнеса )
А там уж как получится.
К тому же нить беседы как я понимаю будет задавать ведущий,
т.е. Александр.
smart-lab.ru/blog/104412.php#comment1552852
добрый человек выложил запись.