Трендслежение на недельках

15 июня 2024, 10:33
|
dmitry71

Интересно было проверить как будет работать трендследящая система не на дневках, а на недельках. И сам удивился что работает очень даже не плохо. Сделал трендследящую систему (только лонги) для фьючерса ES на недельном графике:

Выглядит заманчиво, участвовать в росте SPY с максимальной просадкой 7% и корректируя стопы и заявки раз в неделю, то есть с минимальным участием. Правда в свете последних событий что IB начал блокировать счета на которых генерируется мало комиссий, это точно не может быть единственной стратегией, а одной из множества.

На дневках аналогичная система будет такой — dmitrym71.livejournal.com/5860.html

спецраздел:
торговые роботы

3.8К

10 комментариев

удивился, что работает очень даже не плохо

на месячном тоже все неплохо растет...
ставь стоп не близкий и когда прет… стриги купоны, а когда падает… переходи на вклад в сбербанк...

энто истина стара, как сама биржа...

wistopus

15 июня 2024, 10:50
Ответить

Если в этой системе покупки по рынку заменить на лимитные заявки на 0.5 ATR ниже закрытия, то эти заявки сработаю примерно в половине случаев и система будет такой

То есть в дополнение к покупкам по рынку можно добавлять эти лимитные заявки которые с вероятностью 50% исполнятся.

dmitry71

15 июня 2024, 11:35
Ответить

Если сложным процентом, то среднегодовая доходность около 4-4,5%. Ну такое себе

FatCat

15 июня 2024, 13:28
Ответить

FatCat,
APR (среднегодовая доходность) 10.66%. А учитывая что это фьючерс, то можно брать плечо как минимум 3 и доходность будет 30%, тогда конечно и просадка будет соответственно больше