Блог им. dmitry71

Трендслежение на недельках

Интересно было проверить как будет работать трендследящая система не на дневках, а на недельках. И сам удивился что работает очень даже не плохо. Сделал трендследящую систему (только лонги) для фьючерса ES на недельном графике:

Трендслежение на недельках  Трендслежение на недельках Трендслежение на недельках 

Выглядит заманчиво, участвовать в росте SPY с максимальной просадкой 7% и корректируя стопы и заявки раз в неделю, то есть с минимальным участием. Правда в свете последних событий что IB начал блокировать счета на которых генерируется мало комиссий, это точно не может быть единственной стратегией, а одной из множества.

На дневках аналогичная система будет такой — dmitrym71.livejournal.com/5860.html 
10 комментариев
удивился, что работает очень даже не плохо
на месячном тоже все неплохо растет...
ставь стоп не близкий и когда прет… стриги купоны, а когда падает… переходи на вклад в сбербанк...

энто истина стара, как сама биржа...
avatar
Если в этой системе покупки по рынку заменить на лимитные заявки на 0.5 ATR ниже закрытия, то эти заявки сработаю примерно в половине случаев и система будет такой

То есть в дополнение к покупкам по рынку можно добавлять эти лимитные заявки которые с вероятностью 50% исполнятся.
avatar
Если сложным процентом, то среднегодовая доходность около 4-4,5%. Ну такое себе 
avatar
FatCat, 
APR (среднегодовая доходность) 10.66%. А учитывая что это фьючерс, то можно брать плечо как минимум 3 и доходность будет 30%, тогда конечно и просадка будет соответственно больше

avatar
А что за софт?
avatar
Dimg Иванов, Wealth Lab
avatar
А какой APR? 
Вы по контрактно тестируете? Что используете в качестве источника данных?

avatar
love_to_trade, APR 10.66%. Тестирую без плеча, как если бы это был не фьючерс а акция. Источник данных — непрерывный фьючерс от Norgate data.
avatar
dmitry71, отличный результат, надо попробовать Norgate, когда-то брал их подписку, но потом переключился на внутридневные данные.
avatar

теги блога dmitry71

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн