Внимание! Срочно в номер. Российский COT: данные на 08 июля 2011

09 июля 2011, 12:54
|
Александр Нск

Вот самые свежайщие данные по российскому аналогу COT

начало см.
Графики объемов контрактов торгующих на бирже компаний и физлиц.

Теперь мы узнаем где и кто кукл?
а вот страйки, где расположены позиции участников

эта возможный профиль новых открытых позиций юр.лиц (текущие и момент эксперации 15.07.2011

Итак, сделаем выводы и предположения:
1. тенденция предыдущей недели (до 1.07) продолжилась и на этой.
большая часть компаний продавала фьючерсные контракты: их количество стало превалировать над покупками. В то же самое время физлица в отличие от компаний, наоборот, увеличивают свои длинные позиции: число коротких контрактов стало меньше количества длинных.
2. также обращяет внимание продажа нефти — видимо это основный риск краткосрочно.

3. экспирация 15.07.2011 может быть на уровне 185000 (максимум по выплатам), что -5000 к текщей ТМВ (190 000).

Ключевые слова:
COT,
ОИ,
открытый интерес

★3

23 комментария

-1

Хорошо бы свой вью писать.
Все-таки все знаем, где можно посмотреть данные.

Kuh

09 июля 2011, 12:57
Ответить

Kuh, согласен, хотел выложить на общее обсуждение и по ходу добавлять…

Александр Нск

09 июля 2011, 12:59
Ответить

Kuh,
Из этих данных самое интересное доллар/рубль. Физики в мощном шорте на этой паре. Остальные цифры на прошлую неделю похожи.

alexv1975

09 июля 2011, 13:02
Ответить

alexv1975, конечно, юрики хеджируют продажей путов и меньше покупкой колов наверно,
а может это ММ?

Александр Нск

09 июля 2011, 13:06
Ответить

Александр Нск,
или хедж юриков от падения индекса ртс или нефти.

alexv1975

09 июля 2011, 13:16
Ответить

alexv1975, вот вот… а где тогда позы кукла?

Александр Нск

09 июля 2011, 13:17
Ответить

Александр Нск,
кукл — это толпа спекулянтов, режущая избыточные позы.
ничего более.

alexv1975

09 июля 2011, 13:19
Ответить

alexv1975, спасибо, твой вью прочитал, интересно. Вообще-то, как может быть твердая валюта у страны, которая ничего не производит кроме нефти…

Kuh

09 июля 2011, 16:06
Ответить

Kuh,
у такой страны твердая валюта до поры до времени. примеры 1998 год, 2008 год. По моим наблюдениям циклы кризисов глобальных на фоне накачки деньгами и увеличения левереджа должны уже иметь более короткие перерывы. От 2008 прибавим 4-5 лет и вот возможный период для нового кризиса (если не раньше).

alexv1975

09 июля 2011, 16:32
Ответить

Kuh, вот из пред. выпуска по сути таже тенденция
видно, что на последнюю отчетную дату большая часть компаний продавала фьючерсные контракты: их количество стало превалировать над покупками. В то же самое время физлица в отличие от компаний, наоборот, увеличивают свои длинные позиции: число коротких контрактов стало меньше количества длинных.

По словам главного экономиста УК «Финам Менеджмент» Александра Осина, на рынке, как правило, выигрывают крупные инвесторы, то есть то, что большинство из них торговало вкороткую, является негативным сигналом для будущего роста. В то же время г-н Осин отмечает, что сделать серьезные выводы из графика сложно, так как история данных пока мала. По его мнению, эти данные могут свидетельствовать только о различных горизонтах инвестирования у частных трейдеров и институциональных инвесторов: «Первые ориентируются на внутридневные сделки, вторые — на более долгосрочные позиции». Согласен с ним и генеральный директор компании «Брокеркредитсервис» Юрий Минцев: на бирже физлица в отличие от компаний чаще всего инвестируют исходя из краткосрочных целей.

Александр Нск

09 июля 2011, 13:03
Ответить

Самое интересное для меня лично из этих цифр, это то, что поза одного физиака судя по ним в районе 50 лотов по фРТС, в то время как поза одного юрика 1000 лотов. :)

asf-trade

09 июля 2011, 13:16
Ответить

asf-trade, не только, ещё забавно, что например рынок фГП сформирован из 2031 участника, а фСбер из 2853… Конечно есть чистые интрадейщики, но цифры… На smart-lab 1730 участников. :)

Андрей Кучумов

09 июля 2011, 14:21
Ответить

еще одна разновидность гадания на кофейной гуще… предположим в понедельник и юрики и физики оценят текущую ситуацию с учетом разных новостей по другому, одни позиции откроют другие закроют, кто-то оставит все как есть… и к концу следующей недели будет другой отчет, только что с него можно вынести на перспективу… может кто-то и достает рациональное зерно конечно…