Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут. 
Тест системы 1 тут. 
Тест системы 2 тут. 
Тест системы 3 тут. 

Разберем стратегию 4.

Условия входа (немного измененные):

Вариант 1
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +5
+1 шт. PUT страйк 0
-2 шт. PUT страйк -5

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 10% от максимальновозможного, чего будет быстрее

Профиль, через 7 дней, 14 дней и на экспирацию (черные линии это моменты фиксации прибыли):

 

Тест без применения СУК:
 

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Разберем стратегию 3.

Честно говоря у меня был огромный соблазн применить всевозможные фильтры идентификации направления (так как стратегия то направленная), но удержался и решил её протестить в чистом виде.

Условия входа (немного модернизированные):
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
-2 шт. CALL страйк +4

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
— или если прибыль превысила 25% от максимальновозможного, чего будет быстрее

Профиль:

Тест без применения СУК:

( Читать дальше )

Здравствуйте!
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.

Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл,  K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.


  
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья! 

Разберем стратегию 2.
Краткое описание всех систем с пояснениями по тесту http://smart-lab.ru/blog/269275.php. 
Тест тистемы 1 http://smart-lab.ru/blog/272107.php (тамже описание систем управления капиталлом (СУК))

Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0
-1 шт. CALL страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4

Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем на 8 % от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.

Профиль:

Тест без применения СУК:

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

  В процессе поиска собственной системы торговли я перепробовал довольно много всего, сейчас я могу сказать, что являюсь сторонником системной торговли и алготрейдинга. Одним из побочных результатов этого «увлечения» стало написание забавной программки с графическим интерфейсом, значительно облегчающей системную торговлю внутри дня, о которой я расскажу в этой статье после небольшого предисловия.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю десятую версию моего анализатора. В неё вошли следующие изменения:
1. Переделал алгоритм рассчета переменной Т, в формулах Блека-Шоулза. Раньше она рассчитывалась один раз в сутки, теперь рассчитывается с дискретностью одна секунда. Это связано с тем, что раньше я думал, что тета списывается только на открытии торгов, тоесть в 10:00, как оказалось все совсем не так (спасибо Алексею подсказал) тета списывается каждый тик, каждую милисекунду, короче постоянно. Так как у меня самый высокий приоритет в моем анализаторе это точность и правильность рассчетов, то пришлось сразу все переделывать.
Теперь надо во все поля где необходимо вписывать дату рассчетов, еще и вписывать время в таком формате «23:50 24.04.2015». В поля где надо вписывать дату экспирации, время вписывать не надо, оно подставляется автоматически, формат такой «24.04.2015».
2. Профиль на экспирацию сделал стандартный как у всех программ.

3. Делаю первые попытки рассчета ГО. Сразу говорю, что это пока сырая версия, нужна в первую очередь для обкатки алгоритма и поиска программных глюков модуля рассчета ГО, в дальнейшем будет совершенствоваться и автоматизироваться. Есть 2 ограничения: первое, это производится рассчет только опционов одной серии, календари не посчитает, выдаст соответствующее сообщение, второе это не введен расчет сценарии экспирации, тоесть за 1 — 2 дня ГО будет рассчитывать некорректно (скорее всего), не пробывал не знаю.

( Читать дальше )

Этого достаточно для интернет-трейдинга:

Правила индентификации тренда.
Рынок должен был двигаться в одном направлении, например, вверх от минимума к максимуму или вниз от максимума к минимуму. Как только рынок был в движении, он должен был делать достаточную коррекцию, что бы позволить соединить точки для линии тренда. У этой соединительной линии было бы свое начало от минимума или максимума и её конечной остановкой мог бы быть минимум или максимум отката. Это понятие лучше показать на иллюстрации. 

 
Когда цена пересекла бы противоположный минимум бара в направлении линии тренда, как показано ниже, предположительно что тренд вниз начался. И наоборот, когда цена пересекла бы противоположный максимум бара в направлении линии тренда, как показано ниже, предположительно что тренд ввех начался.

( Читать дальше )

Для того, чтобы понимать о чем пойдет речь ниже отсылаю Вас к своему посту про PortfolioOptimizer на базе Wealth-lab.

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
 

( Читать дальше )