<HELP> for explanation

Блог им. FateevVV

Анализатор опционных позиций. Версия 10. Первый юбилей ;)

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю десятую версию моего анализатора. В неё вошли следующие изменения:
1. Переделал алгоритм рассчета переменной Т, в формулах Блека-Шоулза. Раньше она рассчитывалась один раз в сутки, теперь рассчитывается с дискретностью одна секунда. Это связано с тем, что раньше я думал, что тета списывается только на открытии торгов, тоесть в 10:00, как оказалось все совсем не так (спасибо Алексею подсказал) тета списывается каждый тик, каждую милисекунду, короче постоянно. Так как у меня самый высокий приоритет в моем анализаторе это точность и правильность рассчетов, то пришлось сразу все переделывать.
Теперь надо во все поля где необходимо вписывать дату рассчетов, еще и вписывать время в таком формате «23:50 24.04.2015». В поля где надо вписывать дату экспирации, время вписывать не надо, оно подставляется автоматически, формат такой «24.04.2015».
2. Профиль на экспирацию сделал стандартный как у всех программ.
Анализатор опционных позиций. Версия 10. Первый юбилей ;)
3. Делаю первые попытки рассчета ГО. Сразу говорю, что это пока сырая версия, нужна в первую очередь для обкатки алгоритма и поиска программных глюков модуля рассчета ГО, в дальнейшем будет совершенствоваться и автоматизироваться. Есть 2 ограничения: первое, это производится рассчет только опционов одной серии, календари не посчитает, выдаст соответствующее сообщение, второе это не введен расчет сценарии экспирации, тоесть за 1 — 2 дня ГО будет рассчитывать некорректно (скорее всего), не пробывал не знаю.
Вообще такой крик души Вам, почему биржа не предоставит подробнейший алгоритм рассчета ГО, со всеми выкладками, формулами и цифрами, где что брать и откуда (то что биржа выложила у себя на сайте, это лишь общая теория без конкретики). А то в данный момент приходится самому выдумывать нюансы, искакть информацию в интернете по крупицам и все равно никогда не приближусь к биржевому рассчету. Вот лишь некоторые источники откуда я черпал информацию: официальная от биржи http://moex.com/a186, очень хорошая статья на смарт-лабе от Simix http://smart-lab.ru/blog/147536.php, а также использовал методическое пособие «Опционы и фьючерсы» от сюда http://moex.com/a1301 (кстати рекомендую новичкам, у меня это пособие как настольный справочник все формулы брал из него).
4. Устранил следующий косяк: бывало в доске опционов появлялись пропуски, почемуто биржа не транслирует в некоторых случаях информацию по опционам в доске опционов, стоят пустые строчки, особенно это заметно на дальних по сроку опционах. Так вот если эти строчки стоят до нашего опциона, то программа раньше думала, что доска опционов кончилась и ничего не рассчитывала по тем опционам которые шли дальше пропуска. Теперь это устранено, естественно если пропуск стоит именно на том опционе который вам нужен, то тут тогда естественно рассчитать не получится.
5. Устранил следующий косяк: если мы совершали сделки инструментом отличным от того символа который у нас стоит во вкладке «Портфель» поле «Инструмент», то программа выдавала сообщение, что такого инструмента нет и записывала во вкладку «Сделки» под текущей стратегией сделки с этим символом. Теперь это устранено.
6. Возможно еще какаието устранены косяки про которые я уже и не помню.

Чтоб не париться с настройками таблиц и дде, я сделал настройки КВИК в файл, скачать можно отсюда.
Сам анализатор можно скачать здесь.
Более подробно про эти изменения в моем анализаторе можно посмотреть в видео (193 МБ, около 7 минут) здесь.

С уважением Фатеев Виктор!


 
 

++++
avatar

River

Виктор

Спасиб.
avatar

Growex

а таких онлайн нету?
avatar

Denis Ant

Denis Ant, Конечно есть, например option.ru и другие, только функционал там я не знаю какой, устроит он вас или нет. В поисковике поищите, мне они не интересны.
Спасибо, Дружищщщще! Интересная работа!
avatar

Vitastic

Слово «расчет» пишется с одной «с».
avatar

kamyshen

Спасибо, Дружище! Интересная работа!
avatar

Vitastic

Что значит тета списывается?
ни с кого она не списывается,
это вообще производная, которая лишь показывает изменение цены опциона при прочих равных за день.
Если вы про пересчет ТЦ, то также неверно, кривая улыбки перестраивается раз в 3 минуты, а ТЦ по ней (и по фьючерсу и времени) пересчитывается раз в 5 секунд, а вовсе не потиково, так что минимальный квант 5 секунд, но в общем можно считать и посекундно, чтобы не дробить время.
avatar

AlexeyT

AlexeyT, «Что значит тета списывается?» Я тут имел ввиду, что теоретическая цена опциона уменьшается на величину тета каждый тик. Тоесть если взять время в 10:00 и время в 18:00 при одинаковых цене и волатильности, то теоретическая цена опциона уже будет меньше в 18:00 чем была в 10:00.
А про пересчеты, скачайте от сюда ftp.moex.com/pub/FORTS/volat_coeff/ любой файл и убедитесь, что переменная Т там пересчитывается каждый тик, это самая крайняя правая переменная в файле. Другое дело, что нам публикуют эту информацию раз в 3 минуты…
FateevVV, не уменьшается, ТЦ пересчитывается раз в 3 минуты (да там и ничего не меняется за это время при таком то шаге цены в 10 п), более того нет никакого смысла квантовать время чаще чем в минуту, вклад такой теты в цену опциона меньше 1 пункта, ваши издержки на вычислительную мощность будут выше, чем эта лишняя точность, которая все равно на округлении схлопнется
AlexeyT, «не уменьшается» — я тоже так месяц назад думал...
А насчет времени, не пойму я вас чего вы от меня хотите то? Поймите, что программа не рассчитывает параметры каждую секунду, а производит расчеты (при нажатии на кнопку) с точностью одна секунда, соответственно нагрузка на компьютер абсолютно такая же как я бы производил расчеты с точностью в один день.
Работа супер, хотя я все равно не использую вашу программу.

Как совет — переходите поскорее с Excel. Он удобен только на старте. Я сам изначально писал на VBA, но ушел. Потолок очень быстро достигается из-за скорости. Я делал ММ с диапазоном страйков. Ребалансировка динамикой. Котировал не наш рынок. Эксель стабильно кушал 40% процессора.
Евгений, Спасибо за совет, я уже как несколько месяцев об этом думаю, просто представлю как много всего переписывать, так уже и все желание отпадает.
А помните как Вы в первой версии меня критиковали? Программа то оказалась востребованной! И потенциал в ней огромный!
FateevVV, да я помню. Востребованность есть, безусловно. Но согласитесь, у тех программ, что я привел тогда, потенциал значительно больше. Я сам использую порядка 3 программ. Универсальной под свои требования пока не нашел.

А вы подумайте, что дальше будет еще больше написанного, и тогда еще больше будете переписывать. Может быть еще вам стоит подумать над идеей опен сорса. Я бы дал ссылочку своим заграничным коллегам.
Спасибо!
avatar

Hatetowait

FateevVV, Спасибо, очень интересно.
avatar

MikeOrlov

большое спасибо!
увеличение ГО в опционах на майские праздники сможете посчитать? на сайте бирже по ртс фьючерсу на 17%, по опцинам также?
avatar

София

София, моя программа не сможет, она же не знает на сколько подымут. Можете сами посчитать примерно, к своему ГО прибавить эти 17% от вашего ГО. Я не знаю на сколько подымут не по опционам, не по фьючерсам, мне както не интересно, у меня ГО копеешное, в любом случае выдержу.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP