вчера на Воздвиженке состоялся семинар «data miming и нейронные сети в биржевой торговле». скажу честно, когда шла туда, думала что  это очередная реклама нового аналитического софта компании Faunus (партнера мероприятия и основного докладчика)
но на практике ожидания не оправдались и все оказалось более позитивно. вступительное слово сказал Маслов Юра (сотрудник биржи ММВБ-РТС, отвечающий за направление алготрейдинг) и дальше слово передали сотруднику Faunus, который на практике оказался не продажником, а аналитиком.
он честно первые полчаса пытался рассказать теорию (что такое нейронные сети, data mining (если дословно перевести — добыча данных), предикт, целевая переменная, модель, сеть)
ограничением применения нейронных сетей  назвал отсутствие закономеростей между данными, их рыночный объем, качество и способность описывать изучаемую ситуацию.
выделил этапы data mining:
— определение переменных для анализа
— проверка качества данных, устранение«шума»
— преобразование данных (для большей чистоты анализа он рекомендует брать не сами перемнные, например 1 бар, а разницу между двумя переменнымм)

( Читать дальше )

Все постоянно говорят, что скоро наступит крах финансовой системы. нас ждёт новое будущее в сфере экономических отношений. Все банки рухнут и от них останется ничего.
Что же происходит на самом деле. Банковские структуры выполняют всё больше и больше различных функций. В банках можно держать свои деньги, покупать валюту, золото, акции, брать деньги в долг, давать в доверительное управление, оплачивать коммунальные услуги, телефон, интернет, и всё всё остальное. Сейчас даже есть сервис kupivkredit —  интернет-магазин, где можно купить в кредит. 
Банки теперь занимаются всем. Стоит только попасть на обслуживания и подписать один из договоров и, Ваша душа у них.) 
И что самое интересное всем этим владеет совсем небольшое количество банков. Сложно в таком случае не поверить в теорию заговора и прочую чушь..)
Я лично непротив развития банковских структур и того, что теперь не надо иметь по 100 платежных карт на каждый день. Теперь можно обслуживаться в одном банке и оплачивать и иметь все сервисы, которые только душе угодно. Изображения ниже навели на определенные размышления.


( Читать дальше )

Календарь Европейских событий конец Мая — Июль

МАЙ

• 28 May: Italy auction. Bonds.
• 29 May: Italy auction. Bills.
• 31 May: Референдум в Ирландии по Еврозоне

ИЮНЬ

• 6 June: Заседание Совета ЕЦБ и объявление процентной ставки, пресс-конференция.
  6-June: Предложения Европейской Комиссии плана по антикризисному      управлению / санации банков.
  6 June: Portugal auction. Bills.
• 7 June: Spain auction. Bonds.
• 10 June: Парламентские выборы во Франции (первый тур)
• 12 June: Greece auction. Bills.

( Читать дальше )

Многие этим вопросом теперь задаются...
Есть такая вот статистика у гугла- по траффику ключевых слов. Вот например таковая по запросу «europe debt»



Как видите, прошлый заход вниз закончился в Октябре-Ноябре, аккурат на пике истерики СМИ и энторнета.
Далее можно поизучать график и подумать :)

Это правило, которое доказываю математически.
Которое   устанавливает, что настоящий КУКЛ, не шортит на хаях, а ШОРТИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, фиксируя позицию, а потом открывая ее с новой силой.
Этой операцией КУКЛ контролирует все большее количество акций.
 
Рис.1. таблица ШОРТ от 360 до 90 р. ПРИБЫЛЬ 27 млн., вход сумма 36 млн.
 
Рис.2. Таблица рассчитывает Шаг для перезахода 15 р., т.е. через каждые 15 р. нужно просто зафиксировать позицию и открыть ее снова на большее количество акций.
Результат с суммы 36 млн. ПРИБЫЛЬ уже 92,5 млн.руб.

 


( Читать дальше )

Согласно данным Citigroup Economic Surprise Index, макроэкономические данные по миру сильно не попадают в ожидания экономистов.
 
Справка: Citigroup Economic Surprise Index (CESI) — “Индекс сюрприза” — рассчитывается так: если экономический показатель выходит лучше, чем ожидалось по усредненным прогнозам экономистов, то к индексу прибавляется единица; если же данные оказываются хуже ожиданий – единица вычитается; при точном соответствии прогнозам индекс не меняется. Разная статистика имеет различный вес, основанный на значимости публикуемых показателей и исторической статистике их отклонений от прогнозов. Индекс вычисляется ежедневно на основании данных за последние 3 месяца. Положительное значение CESI говорит о том, что большинство вышедшей в последние месяцы экономической статистики оказалось лучше, чем ожидали аналитики. Отрицательное – наоборот.
 

( Читать дальше )

Автор: Кондратенко Юрий

Статья про высокочастотные роботы, про сложности и технические аспекты их создания на примере конкретного робота. Обзор технологий для HFT-трейдинга и их стоимость.
История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится. Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.
читать далее http://yurikon.net/node/132

Захотелось немного обобщить, для себя в первую очередь, разрозненную информацию из разных источников касательно темы сабжа. Очень, очень тезисно и кратко, источники главным образом интервью и видео + посты смартлабовцев. Все ссылки есть в местном уютном финсловаре.

Идеология, параметры и некоторые особенности.
1) Смысл и самоназвание стратегии — ультранизкорисковый арбитраж улыбки волатильности ближней и квартальной серии опционов. Философия «купил дешево — продал дорого» в терминах волатильности, реализуемая через хитрый набор-модификацию позиции.
2) Неоднократно заявленная эмпирическая вероятность неблагоприятного сценария — первые проценты, вероятность всего остального сильно выше.
3) Историческая доходность стратегии — высокая и крайне высокая, то есть двузначные проценты на экспирацию, трехзначные и выше за год.
4) Заявки лимитками в стакан не выставляются, объем берется с рынка (маркет-тейкинг), торговля ежедневная, крайне активная. Все в терминах волатильности, пут-колл без разницы, не менее 10 страйков. В некоторых страйках имеет очень большой вес от общего числа открытых позиций. ГО забито полностью.

( Читать дальше )

… а потом подумаешь, да отвечу ка я просто про «третью пятницу»… А то народ так и будет искать транзитивные функциональные зависимости, да еще и третьей нормальной формы… там, где их нет.

 

Немного не о трейдинге но все равно интересно.
Думаю нет того ребенка который не хотел бы себе железную дорогу.
 

 
Два брата-близнеца из Германии — Фредерик и Геррит Браун – провели последние 12 лет за созданием самой протяженной в мире игрушечной железной дороги.


( Читать дальше )