<HELP> for explanation

Блог им. ladik

итоги похода на семинар "data mining и нейронные сети в биржевой торговле"

вчера на Воздвиженке состоялся семинар «data miming и нейронные сети в биржевой торговле». скажу честно, когда шла туда, думала что  это очередная реклама нового аналитического софта компании Faunus (партнера мероприятия и основного докладчика)
но на практике ожидания не оправдались и все оказалось более позитивно. вступительное слово сказал Маслов Юра (сотрудник биржи ММВБ-РТС, отвечающий за направление алготрейдинг) и дальше слово передали сотруднику Faunus, который на практике оказался не продажником, а аналитиком.
он честно первые полчаса пытался рассказать теорию (что такое нейронные сети, data mining (если дословно перевести — добыча данных), предикт, целевая переменная, модель, сеть)
ограничением применения нейронных сетей  назвал отсутствие закономеростей между данными, их рыночный объем, качество и способность описывать изучаемую ситуацию.
выделил этапы data mining:
— определение переменных для анализа
— проверка качества данных, устранение«шума»
— преобразование данных (для большей чистоты анализа он рекомендует брать не сами перемнные, например 1 бар, а разницу между двумя переменнымм)

— анализ (позиционный, факторный)
-тестирование
Минут через 30, видимо поняв что в аудитории собрались опытные программеры, мы перешли к практике, а именно построению простой модели нейросети в софте deductor studio academic.
софт могу сказать неплохой, есть возможность как на tslab рисовать алгоритмы блоками, есть возможность писать на java (про си шарп увы не упомянули).
интересный факт, для анализа рос рынка докладчик использовал даные за 3 года. якобы их достаточно для анализа. данные брали — часовые бары. затем применили преобразование, посчитав разницумежду барами (1-10) и в итоге перешли к суточным данным. докладчик их считал достовернее.
использовали простую модель линейной регресии  (для понимания, это не надо кодить, просто щелкнуть на меню), пытаясь узнатькудапойдет рынок (2 значения, бинарная модель) и в итоге получили первую сеть. не могу сказать что результат впечатлил. модель работает успешно только в 70% случаев. но так какречь идет о демонстрационной версии модели, построенной на коленке за 30 минут, то очень не плохо.
разумеется потом надо модель усложнять.
в целом осталась довольна. для физиков, желающих попробовать софт, он на их сайте выложен бесплатно
 

«модель работает успешно только в 70% случаев.» — а меня впечатлил
avatar

RidayTrader

Смотря что прогнозировали. В начале своего пути я тоже строил прогнозы направления изменения завтрашней средневзвешенной цены с вероятностью успеха 70-75%%, но толку от таких прогнозов нуль, потому что это неторгуемо.
avatar

А. Г.

А. Г., :) я же написала. нам просто показали возможности софта. никто грааль не показывал. взяли простенькую модель, показывающую куда пойдет рынок (только направление, даже не конкретную предполагаемую цену или диапазон). докладчик ее минут за 30 сделал при нас и запустил.
весь семинар длился 2 часа. трудно за это время что то серьезное развернуть :)
А. Г.,
можете уточнить почему не торгуемо?
AndreiSk, есть. они сами работают с этим софтом. за прошлый год было 30% годовых на фьючерсе на индекс РТС (не интрадейная стратегия).
плюс в раздатке которую они раздавали указано на рос. акциях стратегия — 87% при ограничении риска 10% в прошлом году
Потому что это только направление средневзвешенной цены. А в 90% правильно угаданных направлений цена открытия уже выше средневзвешенной цены предыдущего дня и с равной вероятностью от нее идем и вверх и вниз.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP