AMAZON предлагает на 1 год, бесплатно, сервер следующей конфигурации:

«1 vCPUs, 2.5 GHz, Intel Xeon Family, 1 GiB memory» HDD — 30 Гб, свободно (т.е. за вычетом Windows server*, я ставлю 2003 x64)) 15 Гб.

Сервер с локацией в США, пинги по США короткие !

Время работы одного сервера 750 часов в месяц,  можно подключить больше серверов и они подключатся, но за них потом придется платить !!!

Ставьте только один сервер! Прежде чем ставить VPS,  дочитайте это сообщение до конца.

Metatrader 5 работает, но советника еще не запускал.

СПИСЫВАЮТ С КАРТОЧКИ 1 USD (как они пишут — для проверки карты)  !!!!!!!!

Что предоставляется бесплатно: aws.amazon.com/ru/free/

«При превышении объемов использования ресурсов вашим приложением вы просто оплачиваете сервисы по стандартным тарифам по факту оказания услуги (полные сведения по расценкам см. на отдельных страницах сервисов). „


ИНСТРУКЦИЯ: www.youtube.com/watch?v=vdJrHdss3No


*Несколько версий (все версии x32 и x64).

Наткнулся сегодня на игрушку в Блумберге: The Trading Game
может кому интересно будет.)
www.bloomberg.com/features/2015-stock-chart-trading-game/


 

( Читать дальше )

Недавно был замечательная статья высер разоблачающий отсутствие алгоритма у мальчика тут

Эта же замечательная статья еще один высер расходимся, должна поведать о конспирологических заблуждениях автора, и все это в сопровождении пруфов и поэтому естественно неинтересно

Заблуждение:

Наша славная биржа не видит участника ЛЧИ и его сделки. ВООБЩЕ.Биржа видит только поток заявок от брокера, и сводит их у себя для ВИРТУАЛЬНОГО/визуального встречного исполнения. ИМЕННО БРОКЕР распределяет заявки по идентификационным номерам своих клиентов.

Суть:

Не зная специфику работы биржи с брокером а следом  с самим трейдером был сделан такой вывод, чтобы понять специфику работы биржи достаточно заглянуть за официальной информацией по адресу

( Читать дальше )

Представляю перевод статьи Mark Paddrik, Roy Hayes, William Scherer, Peter Beling — Effects of Limit Order Book Information Level on Market Stability Metrics, в которой есть много полезных сведений об электронной очереди заявок.

6 мая 2010 года американский рынок пережил одно из самых больших падений цен в его истории. Индекс Доу-Джонса упал на 5 процентов менее, чем за 5 минут. Цепь падений произошла в следующие 15 минут торгов. Это падение поставило вопрос о стабильности рынков капитала и привело к расследованию SEC.

Падение 6 мая было особенным в смысле того, что не было похожих по глубине, объему и скорости падений цены. Обвалы меньших масштабов, тем не менее, случаются часто. Между 2006 и 2012 годами было около 18 520 случаев мини-обвалов, в которых отдельные активы испытывали резкое снижение и несколько обновлений цены за короткий период времени. Хотя случаи таких падений отличаются один от другого, они несут определенные единые стрессовые маркеры, которые, если их распознать заранее, могут быть основой для воздействия на рынок с целью увеличения его стабильности.

( Читать дальше )

Итак. Немного скучновато самому раскуривать тему быстрого доступа к бирже. Готов поделится информацией, которой владею на данный момент, а также последующим опытом написания реального торгового робота на этой платформе. Но для этого мне нужны ваши палюсики и хотя бы какая то активность в комментариях. Я не сомневаюсь, что уже давно имеется много людей, которые разобрались в технологии и успешно торгуют, однако на Смартлабе по прежнему достаточно участников, которые спрашивают с чего стоит начать программировать роботов и просят предложить им «что то посерьезнее» чем готовые платные фреймворки, оснащенные всеми необходимыми средствами интеграции как в инфраструктуру биржи так и в инфраструктуру брокера.

Прошу обратить внимание, что подобная работа требует от вас достаточно хорошей подготовки в программировании, во всяком случае выше базовой, иначе рискуете довольно быстро застрять на первых же плохо документированных или ошибочно описаных функциях и инструкциях.

( Читать дальше )

Динамика портфеля  облигаций за весь период инвестирования (1 год и 1,5 месяца) по настоящее время на 13.05.2015 года следующая:



( Читать дальше )

В данном цикле статей начинаем рассматривать модель Маркова, которая находит применение в задачах классификации состояния рынка и используется во многих биржевых роботах. Статьи основаны на постах, опубликованных в блоге Gekko Quant. Также будет рассмотрены практические алгоритмы на финансовых рынках. Код в цикле приведен на языке R. Вначале будет много теории, ее надо хотя бы попробовать понять, затем разберем практические примеры.

Рабочая среда распознавания основных паттернов.

Рассмотрим набор признаков O, полученный из набора данных d и класс w, обозначающий наиболее подходящий класс для O:

( Читать дальше )

в продолжении топика smart-lab.ru/blog/250150.php

в предыдущем топике было сравнение с локальными ставками, через ОФЗ
этот график сравнение с доларовыми ставками, причем эмитента наиболее зависимого от ДКП ЦБ РФ, а именно Сбербанка
что мы видим в бонде — приток нерезидентов (снижение ставок) за период с 2010 по 2014 был чумовой, доходности упали с 6 до 2,5 % (по 10 летней бумаге, на тот момент)
что мы видим в индексе — катострафическое падение интереса и снижение с топа на 25 %
потом бац, чумовой рост доходностей и… повторение локальных максимум индекса
потом оп, обвальное падение доходностей и опять снижение индекса
 

( Читать дальше )

в продолжение его топика - http://smart-lab.ru/blog/250088.php

как видно на нижеприведенном графике низы индекса ММВБ пришлись на… низы доходности  ОФЗ за последние 3 года, а текущий максимум индекса на… максимум доходности ОФЗ

причина думаю понятна?
 

На срочном рынке FOTRS у любого фьючерса есть три главных характеристики!

1. Гарантийное обеспечние (ГО) — это залог который берет биржа за еденицу контракта.

2. Шаг цены (тик) — это минимальное возможное изменение цены контракта. 

3. Стоимость шага цены (маржа) — это сумма в рублях, которую биржа будет списывать или начислять к сумме открытия позиции в зависимости от текущей цены (лучше цены открытия позиции или хуже).

Вот параметры некоторых фьючерсных контрактов на текущий момент после дневного (пром) клиринга:

1. РТС: шаг-10 пунктов, стоимость шага-11,36660 рубля
2. Д/Р: шаг-1 пункт, стоимость шага-1 рубль
3. ММВБ: шаг-25 пунктов, стоимость 25 рублей
4. Брент: шаг-0,01 пункта, стоимость-5,68330 рублей

( Читать дальше )