<HELP> for explanation

Блог им. maffa

Так были ли факты по торговому алгоритму мальчика или нет?

Недавно был замечательная статья высер разоблачающий отсутствие алгоритма у мальчика тут

Эта же замечательная статья еще один высер расходимся, должна поведать о конспирологических заблуждениях автора, и все это в сопровождении пруфов и поэтому естественно неинтересно

Заблуждение:

Наша славная биржа не видит участника ЛЧИ и его сделки. ВООБЩЕ.Биржа видит только поток заявок от брокера, и сводит их у себя для ВИРТУАЛЬНОГО/визуального встречного исполнения. ИМЕННО БРОКЕР распределяет заявки по идентификационным номерам своих клиентов.

Суть:

Не зная специфику работы биржи с брокером а следом  с самим трейдером был сделан такой вывод, чтобы понять специфику работы биржи достаточно заглянуть за официальной информацией по адресу

Так были ли факты по торговому алгоритму мальчика или нет?

Суть схемы, это варианты торговли на FORTS для всех. Соответственно мы все, торгуем как клиенты брокерской фирмы через шлюз. Дорогой читать задастся вопросом: " — и чо?".Так вот, каждой звено в этой схеме имеет свой идентификатор. Если говорить только о клиенте то на самой бирже есть лично ваш идентификатор с вашим ИНН и паспортными данными как клиента брокера, и номером брокерского договора.Данная схема не функционирует только в случае, если вы торгуете через суброкеров которые не заключают с вами договоров и тд. (прим. UT), там ваши сделки происходят не под лично вашим идентификатором, а под идентификатором субброкера/клиента субброкера. 

Дальше я рассматриваю прямое подключение к бирже минуя брокерские системы: QUIK, SmartX, и тд. Так как речь идет об HFT системах.

Технически же это выглядит так, вы осуществляете подключения согласно одному из протоколов PLAZA 2 и FIX.

В данных документациях  также указано,  что субъектами (участникам торгов являются)

  • Расчетные фирмы (РФ)
  • Брокерские фирмы (БФ)
  • Клиенты РФ и БФ

Всю информацию копипастить не буду, подробнее можно взять в документации. Но суть такова что биржа видит всех субъектов торгов.  Чуть выше я говорил об идентификаторах, так вот двое из них это код брокера и код клиента используются для выставления заявок, идентификации сделок, идентификации ваших позиций и ТД. Это можно понять посомтрев на состав технических сообщений, которыми обмениются шлюзы биржи и клиентские шлюзы. Без данного кода выставить заявку, совершить сделку или получить позицию нельзя. 

Как наша славная биржа видеть участника лчи, его сделки и его позиции?

По коду клиента конечно же.

 

Заблуждение:

Если брокер захочет, он укажет заявки-сделки, совершенные одним клиентом как сделки трех своих клиентов и наоборот.

Суть:

Брокер может так поступать, субброкера так часто и делают, но могут они так делать если клиент сидит через какую либо брокерскую систему, если же клиент подключен к шлюзам биржи на прямую как любой нормальный HFT робот то брокер не может вмешаться в процесс выставления заявок.

Заблуждение:

Большие объемы не прокатывают именно потому, что встречных и равных значительных заявок придется ждать долго, а единичные лоты сгонять туда-сюда можно легко, вот почему роботы на ЛЧИ выходят с 50 000 рублей стартовой и дрочат как кролики из рекламы батареек и делают тысячи процентов. Их секрет в том, что у их сделок всегда есть ЗАВЕДОМО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ контрагент.

Суть:

Идея высказанная в этом абзаце не сработает по некоторым причинам.  Для начала схема:

Так были ли факты по торговому алгоритму мальчика или нет?

Ну а теперь причины:

  1. HFT робот сидит отдельно от тс брокера и не знает нечего о сделках клиентов, он работает по рынку биржи.
  2. При схеме получения инсайда от брокера, ТС брокера надо тормозить вывод заявки на биржу, чтобы робот успел отработать алгоритм  и ждать контрагента.
  3. Согласно второму предположению  HFT который гоняет 1 лот, получает инсайдерскую инфу от  ТС Брокера, и знает что будет заведомо определенный контрагент, который хочет купить один лот  он сначала покупает, потом встает в очередь на продажу. В данном случае,  нужно учитывать что сделка с один лотом, скорее всего совершиться не с тобой. Ты встал последним в этот бид, ты последним и исполнишься. И еще нужно учитывать возможные движения не в твою сторону.
  4. Скорее правильным было бы предположение что робот получая инфу от брокера ждет крупных заявок объём которой будет выше предложенного в спреде, и  будет исполнять его. Но этот вариант алгоритма тоже не подходит под данного конкретного робота, гоняющего один лот.

 

Итак основная идея автора была разбита, и на этом мое основное повествование закончено. Перед тем как верить голословным ораторам, которые не зная технологии и не опираясь на пруфы вещают народу свою революционную идею, стоит хотя бы немножко подумать своей головой и изучить тематику.

Дальше по тексту.

 

Заблуждение:

Таким образом контроль биржи, о котором заявляет Секрет, не является достаточным контролем, чтобы верить даже не в совершаемые им сделки, а в факт его существования как участника.


Суть:

Является, биржа знает его код клиента и может идентифицировать сделки совершенные им, а также она знает его паспортные данные и ИНН.

Заблуждение:

Все сделки, приписываемые «роботу секрета» могут быть сделками множества клиентов АЙТИ ИНВЕСТа. Программа может свести на «один конкурсный счет» встречные сделки клиентов с ЗАВЕДОМО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РАЗНИЦЕЙ в пользу конкурсного счета, при отсутствии торгового алгоритма вообще.

Самого торгового робота Секрета может не существовать. ЛЧИ-счета могут лишь быть отражением методики учета сделок у брокера. Именно так рисуются все первые места последние 8 лет на ЛЧИ (это мое предположение))

 

Суть:

Брокер может свести сделки участников в один код клиента в своей ТС, но не при прямом подключении к шлюзам биржи роботом. Предположение что некоторая программа сводит сделки клиентов, которые произошли на бирже с определенным кодом клиента, и потом выталкивает их на конкурсный счет тоже не реальна, т.к. учет ведется по коду клиента сделки.

Ну а так как Биржа считает лчи по коду клиента, методика учета сделок у брокера не имеет ни какого смысла. Конечно же ТС брокера может совершать сделки по данному коду клиента используя сделки другого участника, но учет позиции по клиенту ведется на бирже, и позиция будет приписана второму клиенту. Конечно ТС Брокера могут искажать информацию о позициях и сделках, но тут практика двойного учета, на стороне биржи и на стороне брокера.

P.S. Кстати заинтересовавшись вопросом, отправил письмо на МБ, о том могу ли я получить список совершенных сделок от моего имени на бирже.

 

В сухом остатке  читатель теперь имеет факты, дальше дело остается за ним.

Что я хотел бы увидеть в комментариях от автора, если он явится: увидеть факты или вменяемые варианты схемы/алгоритма по которым HFT робот гоняющий мелкие лоты может заработать имея помощь или инсайд от брокера. Пустословие тут не к чему, если тебя прижали фактами.

 

в случае отдельного прямого подключения к шлюзу биржи роботом.
Вестников, подключении HFT робота через ТС брокера будет является дополнительной временной издержкой. Но все же, если даже робот/скрипт/алгоритм подключен через ТС брокера, или же ТС брокера совершает эти сделки, то на основе какой логики, можно услышать предположение?
опять наемный вброс уводящий в сторону. если прямой шлюз — то одна история. если через брокера — то другая. и вот давай расписывать как биржа напрямую с клиентом общается. а если через брокера- то оказывается все как я сказал, и оказывается и брокер может выдавать одни сделки за другие, и бриржа клиента не видит итак далее, что и требовалось доказать. спасибо, помогли))
Цитата одного комментария Vanutы «отдельный шлюз на биржу стоит таких денег, что только ты можешь думать что какая-то плаза выводит сделки обычного участника минуя брокера)))))» ( smart-lab.ru/blog/282684.php#comment4518118 )
На мой взгляд, этим комментом он показал, что ничего не понимает ни в Plaze, ни в прямом подключении, ни в том, как устроена биржа.
Отличный топик и ответы, но смысл все это расписывать такому как Vanuta? Его ответ будет в стиле «биржа врет, брокеры врут, кругом сговор».
Есть ведь люди, которые верят в то, что американцы не были на луне при огромном количестве фактов и доказательств, это как раз такой случай.
avatar

Cash

Cash, «Есть ведь люди, которые верят в то, что американцы не были на луне при огромном количестве фактов и доказательств, это как раз такой случай.»
Ну, например? Какие факты?
Верят как раз не в то, что американцев на Луне не было, а в то, что были;)
avatar

...

Cash, продолжайте верить;)
avatar

...

..., и тебе вынужден плюсануть. И в профиль. Потому что Кэшу за Луну я плюсанул ошибочно. Мне показалось, что он не верит в Американцев и прочих Незнаек на Луне.
Вестников, ответил взаимностью.
avatar

...

..., не знаю ни одного ученого, который бы подвергал это сомнению.
Cash, Кажется Вы так же не всё знаете.
Посмотрите презентацию: тут: Страница 3.

А так же посмотрите на тарифы брокера на подключение к плазе 2, например тут.
Поясню, брокер даёт расчёт для двух вариантов — прямое подключение и подключение через промежуточный сервер брокера.
Cash, ты похоже вообще не соображаешь что такое плаза а что такое отдельный шлюз и каких это стоит денег. пипец, и такие люди стучат по клаве.
Биржа порочна по сути своей.
Те кто привлекает людей на биржу, любыми методами — аморальные личности)
Если д-ушник ванюта обсирает пропагандологов биржи, то его нужно поддержать априори.
avatar

Hannes

Hannes, логично. А Секрета и Татарина надо минусануть априори. Пока не исправятся как Булл.
Вестников, +)))))))
Да и вообще жизнь порочна по своей сути. Во всяком случае первые дцать лет до наступления просветления.
Круто! Все правильно написано! +++
avatar

SECRET

SECRET, вывсёврёти нет никакого секрета, он не существует :(
Ванюта при всём его опыте иной раз показывает чудовищную некомпетентность. Что заставляет подозревать его в намеренном тролении, с целью поразвлечься//выведать секретов/татаринов//

а вот махинация с приездом/неприездом Булла на конференцию, которую он недавно сам дезавуировал словами «изначально не собирался на конференцию» — заставляет взгрустнуть и натянуть на себя пледик параноика — все врут. я всё-таки хочу доверять людям.

ну да ладно, зато я самого Секрета видел и пообщался, йу-ху! претензии Ванюты к нему уж точно смешны были.

вообще все эти срачи — итог фрустрации и скуки. кому есть чего делать и у кого всё получается, тому не до срачей, 100%
avatar

ПBМ

ПBМ, комментарий ко 2-му абзацу:
ага, еще когда девочка копит рефералов, а потом становится мальчиком, который легко проепывает 30ля. С ней встречаются вроде достойные люди, но никто из них не знает, что девочка ненастоящая.
Или когда «я закрыл этот офис 2012 году» — а, что же ты раньше молчал, уважаемый, и на другие поставленные вопросы внятно ответить не можешь?

я всё-таки хочу доверять людям © ++++++++++
Биржа-это опиум для народа
Чем такая картинка хуже?
avatar

TT

TT, картинка не чем не хуже, но как получить профит по данной схеме?
Max Power, ну например тупо мэтчить поток клиентских ордеров.
наемный вброс а ля вот оно как. однако не доказан следующее, что «робот секрета» как физик сидит на прямом шлюзе с биржей. это уже не доказано. далее. если предположить что секрет является работником брокера или его как бы внештатным сотрудником, то он сидит на плазе брокера и на шлюзе брокера, то тоже все можно делать как и делает робот секрета, а именно махинирует. и только если представить себе честного неподкупного секрета. который ни сном ни духом, да напрямую с биржей, то да. так этого то и нет))

еще раз прочитаем цитату просветителя:

«Брокер МОЖЕТ свести сделки участников в один код клиента в своей ТС, но не при прямом подключении к шлюзам биржи роботом». все, точка. доказательства что робот секрета имеет отдельный шлюз ОТДЕЛЬНО от брокера.
avatar

Vanuta


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP