Автор: Thomas Vittner
Перевод: lasmert
Источник
Торговля начинается ещё до торговли!(часть I)

<…>
Возвращаюсь к своему высказыванию: успешная торговля начинается с того, что вы сами принимаете решение только лишь о том, подходят ли вам правила торговой системы. Так называемый ТМ-анализ (анализ мотивации и таланта) может помочь вам разработать собственную торговую стратегию, которая будет находиться в гармонии с  вашими способностями и талантом.
 
Трейдеры, которые  ранее производили подобный анализ, были впечатлены результатами. Я сам сделал этот тест, после чего так же был удивлён. Я-образ и образ чужого человека обычно не гармонируют друг с другом. Мне приходилось соглашаться с этим фактом снова и снова. Но у меня появилось доказательство из первых рук: моя подруга, просматривая результаты моего ТМ-анализа, сказала: «Это один в один ты!» С этим я должен жить дальше, даже если что-то из этого анализа мне не нравится.


( Читать дальше )

Недавно, проанализировав журнал сделок  практически за всю свою трейдерскую карьеру, заметил, что ВСЕ мои сильно убыточные дни (выходящие за пределы допустимые системой) были созданы в состоянии так называемого тильта.  А поэтому я решил основательно проанализировать это состояние, причины, приводящие к нему, способы профилактики и борьбы с ним, дабы избегать подобных дней в будущем
Статья не претендует на академичное изложение. Я даже не пытаюсь дать «верное» понимание тильта. Здесь я рассматриваю только мои представления о нем, мой личный опыт и выводы, которые, думаю, будут интересны всем.

Тильт  характеристики:

• Сопровождается неуправляемой эмоциональностью. Действиями движет одновременно и страх, и жадность, разум поступает в их подчинение. Эмоции начинают использовать его для обоснования своих побуждений (поэтому в процессе тильта  кажется, что ты делаешь все разумно, прозрение наступает только потом).
• Полное отсутствие самоконтроля. Эйфория и подавленность часто сменяют друг друга.
• Сопровождается хаотичными и необоснованными сделками. Обычно у всех есть какая-никакая система или критерии принятия решения о сделке. Во время тильта обо всем этом забывается. В состоянии тильта я никогда не искал возможности или аргументы для сделки, я ни разу не думал о сигналах своей системы. Единственная мысль, в которой она упоминалась, была такой: «Чорт, это же против системы! Ну, ничего прорвемся, система тоже ошибается!».
• Сопровождается очень большим количеством сделок. Сделки следуют одна за другой. Часто закрывая одну убыточную сделку, сразу открываешь окно для ввода другой (объясняется это желанием освободиться от груза убыточности прошлой сделки: вроде как открыл новую, значит уже новый другой риск, еще 500п можно посидеть. Это защитный механизм психики человека). Окно для ввода заявки почти всегда открыто, закрывается только для того чтобы перейти на другую вкладку в quik-е
• Стопы не ставятся в терминал и становятся короче обычных.
• Характеризуется либо настырным и упрямым стоянием на одной и той же позиции (только в лонг!!! Пофиг что все падает), либо частым и бессмысленным переворотом позиции (то в лонг, то в шорт, куда цена дернется, туда и я). Далее будет подробнее.
• Присутствует постоянное стремление посмотреть на состояние счета (у меня правило не смотреть на деньги во время торговли).
• Сопровождается отчетливым НЕжеланием вписывать сделки в журнал или кому-то о них говорить.
• Ну и конечно, сопровождается приступами гнева: на рынок, на контрагентов, на себя, а так же поломанными мониторами, клавиатурами, карандашами, разбитыми кулаками, потной мордой и взъерошенной головой.

( Читать дальше )

Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.


( Читать дальше )

1. USD/СHF Шорт франка против доллара: стартуем от 0.7250-0.73 с первой целью 1.00 (длинная история от года)
2. Ростелеком обычка: лонг от 150-155 с целью выше 200 (сентябрь)
3. Газпром: тут все понятно от 160-165 покупаем с целями 190 и 220 (зима).
4. Сберанк: покупаем ниже 90 и продаем по 107-108 (перед НАИПО)
5. fRTS: покупаем 150-160 — цель 190-200 (осень)
6. Сургутнефтегаз преф: покупаем 12-12,5 — держим до весны и сливаем перед отсчекой в районе 18.
7. ГМКН: покупаем дешевле 7000 — продаем по 7500-7600 (осень) или в рамках байбэка, если подтвердится цена выкупа выше цели. Рисково, но в декабре 2010 не обманули.
8. Сбербанк преф: берем по 70 и на слухах по конвертации сливаем на выстреле в районе 85 (утку пустят почти наверняка)
9. USD/RUB: продаем доллар по 29.5-30 — и откупаем по 28-27.5
10. Brent: 107 -> 117-118.

Удачи.

UPD: Ростело АО дали по 135 взять — повезло :)

Из книги «Баффетология»
1. Обладает ли бизнес опознаваемой потребительской монополией (в противовес компаниям сырьевого типа)
Иными словами, является ли продукция или услуга компании исключительной и важной для потребителя.
Компании сырьевого типа страдают от конкуренции  и поэтому вынуждены снижать цены.
2. Прибыли компании устойчивы и имеют тенденцию к росту.
3. Компания придерживается консервативной финансовой политики? По мнению Баффета, успешные компании обладают небольшой долговой нагрузкой в сравнении с их прибылью
4. Бизнес обеспечивает устойчиво высокую рентабельность акционерного капитала?
Здесь все просто: если скорректированная рентабельность собственного капитала не превышает ставки % по кредитам, то этот бизнес неперспективен. Показатель E/BV должен быть выше средних показателей.
5.Компания удерживает прибыли или выплачивает акционерам?
и связанный с этим вопрос:
6.Повышает ли нераспределенная прибыль рыночную стоимость компании


( Читать дальше )

Рецензия на книгу Т.Харв Экер “Думай как миллионер”

Скажу честно: книги с таким названием меня сильно смущают. Поэтому взялся читать я ее где-то уже через год, после того как купил. Просто в стопке моих книг она вышла наверх и я решил заставить себя ее прочитать.

Думаю, у любого адекватного человека книга с названием “стань миллионером” или “секреты богатства” априори вызывает недоверие. Но эта книжка, как ни странно, мне понравилась и я подчеркнул в ней немало интересной пищи для размышлений. То есть книга меня приятно удивила и порадовала.

У меня есть некое восприятие мира. Назовем его Ж. И допустим есть объективная картина мира, мир такой, какой он есть — G. Приблизить свое Ж к G удается далеко немногим людям. Таких людей мы называем адекватными. Без иллюзий. Так вот с после этой книги у меня ощущение, что мое Ж приблизилось к G по крайней мере по части осознания самого себя.

Основная идея книги, как я ее понял:
Нами движет подсознательная программа, которая определяет, сможем ли мы быть успешными или нет. Условно: мы больше внимания уделяем плодам, а не семенам и корням.
Мое мнение: мы этого не осознаем и скорее всего, не сможем признать. Но я уверен, что идея эта очень и очень верна.

Вот пара идей из книги:

• Основная масса людей действует неосознанно. Они словно спят на ходу, работают и рассуждают поверхностно, основываясь только на том, что доступно их неглубокому пониманию.
• вещи, невидимые глазу, в нашем мире обладают гораздо большей властью, чем видимые.
• внутри нас есть ментальный, духовный и эмоциональный уровни.
• физическая составляющая мира вокруг нас — это “распечатка” трех внутренних уровней.
• внешний мир — это всего лишь отражение внутреннего состояния
• ваш характер, образ мыслей, убеждения играют ключевую роль в успешности
• ключ к успеху — в вашей энергии.  работайте без устали — и к вам потянутся люди
• большинство людей не обладают готовностью зарабатывать и хранить деньги и бороться с искушениями — неизбежными спутниками денег

Признаки нищебродов:

( Читать дальше )

Описание прошлого и текущего состояния:


( Читать дальше )

взято отсюда sokrat-broker.blogspot.com/2011/04/blog-post_7394.html
Автор: Сократ

Для отображения количества открытых позиций на графике  в ИТС QUIK необходимо настроить следующие параметры.

Сначала необходимо проверить настройки получения данных. Выберите пункт меню Настройки / Основные / закладка Получение данных и установите переключатели в соответствие с приведенным ниже рисунком.

Закройте данное окно нажатием кнопки Сохранить.

Нажмите правой кнопкой мышки в Текущей таблице параметров и выберите пункт меню Редактировать таблицу.


( Читать дальше )