<HELP> for explanation

Uptrader

Сезон дождей - сезон урожаев

Несколько последних постов Тимофея навело на мысль — а почему мы теряем  в стрессовом рынке? Ответ конечно прост: «Привыкание к цене» = не успел перестроится — получи лося. Но имхо дело не только в этом ....

Я прихожу к мнению, что у многих трейдеров — по всей видимости в том числе и у Тимофея, не правильный риск-менеджмент. Многие размер позиции определяют от фиксированного процента депозита, при этом полностью не учитывают волатильность рынка, которая сильно меняется особенно в кризисы.

Посмотрите на мои сделки августа:



Средний убыток по неудачным сделкам = 0,5% — 1,5% от депо.

Теперь смотрим на июль:



Мда, тут убытков нет ) Смотрим июнь:



(изучить весь архив сделок можно тут: uptrade.ru/project/millioner/deal)

Средний убыток = 0,5-1% от депо...

О чём я — какой бы не был рынок — волатильность меняется, а средние прибыли и убытки остаются примерно одинаковыми. Это происходит из-за того, что я определяю размер позиции с учётом волатильности.

Подробно разжёвываю для новичков:

Обычно у меня на нормальном рынке был стоп = 500 пунктов (~300 р).

Текущий счёт = 500000 рублей. 

Я определяю, что 1% от депо = 5000 рублей. Вот он лимит, который я готов проиграть в сделке.

Теперь размер позиции: 5000 р / 300 р =  16,6 — т.е. моя поза = 16 контрактам.

1 контракт имеет вес примерно 89000 рублей. Т.е. позиция получается весом: 16 * 89000 р = 1 424 000 р = или плечо 1 к 3.

И что получается — плечо 1 к 3 = а риск всё равно скромный = 1% от депо. 

______

Волатильность изменилась и мне нужно уже стоп сделать не 500 пунктов, а как сегоднешний трейд = 1500 пунктов.

Кто-то говорит — я сейчас не торгую — стопы большие стали ))) А в чём разница? Ну стала больше волатильность — меняй размер позиции, а риск останется прежним! )

1500 пунктов — это примерно  885 рублей на контракт.
Тот же счёт 500000 рублей
1% = 5000 р
5000р / 885 р =  5,7 — т.е. 5 контрактов фьючерса РТС

Вот и всё ) Риск тот же — стопы больше в пунктах — работать можно на любом рынке с таким подходом — и никто не распилит, потому что стопы дышат вместе с рынком и учитывают возросшую или снизившуюся волатильность — результаты стабильны.

_______

По текущей онлайн-сделке: http://smart-lab.ru/blog/13176.php

Вышел я рановато, скорее всего цена достигнет первоначальной цели = 153000 пунктов

 
 

Проблема в жадности 15 000 хочется взять всем счетом.
Вполне разумный расклад, т.е. с 30т.р. и если 500п. стоп — можно торговать только с одним котрактом…
avatar

edv

edv, конечно — с 30000 кто то больше 1 торгует?!!! )
Дмитрий Солодин, при ГО на fRTS в 15т.р. народ на 30т.р может и 2-мя контрактами шпилить :) и т.д., т.е. под завязку :)
avatar

edv

Дмитрий, ты МОЛОДЕЦ! спасибо тебе что делишься!
avatar

Vov4ikOdessit

только не даешь прибыли течь как мне кажется.
Дмитрий Солодин, а почему стопы увеличились в 3 раза? Не в 2, не в 4, а именно в 3
avatar

dilettante

dilettante, волатильность выросла в 3 раза — расстояние до стопа оказалось таким
Дмитрий Солодин, понял
Дмитрий Солодин, Теска подскажи, как ты измерил этот параметр? Мне было бы полезно знать :) Есть польза считать его вообще постоянно.
а если стоп становится уже больше чем 1% даже на 1 контракте? :)
avatar

MaxStark

MaxStark, значит вам не подходит контракт — ищите другой. Правила риск менеджмента не нарушаются не при каких раскладах
по делу все правильно. можно использовать ATR для расчета еще.
avatar

MaxStark

MaxStark, можно — тут дело вкуса, но не учитывать волатильность — это путь к сливу
очень простые, но золотые слова.
avatar

gillwing

какой %% от АТР используешь в качестве стопа и какой период АТР?
Дима, присоединяюсь ко всем благодарностям. Всегда очень интересно и приятно почитать «Хранителя Мела Судьбы»!:))))))
avatar

tooolz

tooolz, бугага — хранитель мела судьбы — упал ))
Дмитрий Солодин, ну всё «Хранитель Мела Судьбы» теперь будет ваше второе имя)))
Дима, спасибо большое! Интересно.+
Полезная информация+
Супер! Респект за открытый трейдинг!
Всё четко — сколько сделок, какой результат, % и т.д.
Такая информация очень полезна!
avatar

Nonick

Nonick, вам респект, что делаете нам подборки статистические — я прокачал вас как мог — заплюсовал. Такие посты реально полезны, потому что не все могут делать расчёты, и многие заблуждаются. а статистика — вещь упрямая )

+1
все четко и аккуратно
avatar

gromozeka

Дмиитрий,
скажите пожалуйста,
а зону Безубытка Вы переносите позицию?
avatar

Brahman

да кстати, в безубыток как быстро переносите или стоп вобще не трогаете?
MaxStark, бывает переношу
Brahman, бывает — но тактику описать 2 словами сложно — в этом посте просто дал саму идею — как расчитывать размер позиции с учётом волатильности
Дмитрий Солодин ты прав, т.е не заточена своя стратегия под данный рынок вот поэтому некоторые, пока, в кэше.
avatar

winbin

Дмитрий Солодин, интересно, спасибо
avatar

pony

Vialcola, поясни, вместе посмеемся
dilettante, Над чем? Над тем что при росте волы надо менять привычки? Это не смешно.
Vialcola, насколько я понял, он говорит не об изменении своей системы торговли, а лишь о подстройке некоторых ее элементов под резко изменившуюся ситуацию на рынке
Дмитрий, а какая у Вас цель по профиту? То есть, сколько Вы хотите заработать, при риске в 500 (1500) пунктов.
avatar

Виктор

Виктор, цели зависят от конкретного паттерна — но она обычна больше в 3 раза, чем стоп. Но бывают неудачи, когда закрываюсь раньше и недодерживаю до цели позу
Кстати Тимофей, в конце концов, пришел к тому же выводу, что надо сокращать размер позиции с целью увеличения размера стоп-ордера.
avatar

Pavel84

опасный пост щас всё в лонг затарятся со стопом побольше…
Видимо зря по 153 покрыли!
дальше пошло движение,
так можм вывалиться из нисходящего треугольника по РИУ1 (5мин)
Валимся вслед за нефтью ансколько я вижу
www.forexpf.ru/chart/brent/

Ждем что покажет уровень 150,000?
avatar

Brahman

Хороший пост )))
Дмитрий, после скольких стопов ты прекрашаешь торговлю, если вообще прекращаешь?
avatar

Илья

Илья, 3 стопа в день — точно много — после этого не торгую
Зря покрыли по 153))
Нисходящий треугольник сработал на двух поддержках по 150,000 по РИУ1
опять панику у инвесторов началась?
avatar

Brahman

Пошли против тренда и вот результат)
avatar

Brahman

+ за расчет риска с учетом волатильности.
если не ошибаюсь, этот подход одними из первых использовали Деннис и его черепахи.
avatar

Сергей

ну вот можешь же внятный топик нарисовать, если захочешь )
avatar

S.One

Спасибо!!!
avatar

Urets

Спасибо, еще хочется пост прочитать как правильно выходить ;) Например, цель не достигнута, а цена пошла в противоположном направлении, сколько % можно отдать при таком раскладе?
avatar

Noname


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP